金字塔量化

# SLITHERMETHOD 启用滑点控制下单

指定当前的限价单以控制滑点为目的委托交易,委托价格在限价以内. 功能说明
若需要动态控制下单的开平最大数量,请使用TSETSLITHERMETHOD、TSETTRADEROPTION函数.

SLITHERMETHOD

  1. 滑点处理算法的具体设置请在 交易菜单->下单设置->常规下单 选项卡中进行设置.
  2. 该控制符仅限专业版及其以上用户,并仅适合新图表程序化及后台程序化的下单指令,并不能与ORDERQUEUE控制符混用.
  3. 交易指令建议为限价指令，并指定交易价格，金字塔将以不超过这个价格进行交易委托。
示例
//范例中的交易指令价CLOSE+MINDIFF*5为保护价，程序化测评时则以固定K线收盘价入场。
//表示在CLOSE的最大5个变动价位内尽可能的减少滑点的成交100手.
BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;
1
2
3

# TSETSLITHERMETHOD 设置大单处理开平最大数量

设置大单处理的开平最大数量。

TSETSLITHERMETHOD(D1,D2)

  1. 设置完毕后,在交易菜单->下单设置->常规下单,滑点处理选项看到设置结果.
  2. 该模式仅对 保证成交速度和保证减小滑点优先这2个处理模式有效。
  3. 本函数在逐K线模式下仅有最后一个周期才有效。
参数
参数 说明
D1 必需，大单滑点处理的开仓最大数量
D2 必需，大单滑点处理的平仓最大数量

# TSETTRADEROPTION 设置下单设置的选项

通过该函数可以在代码中改变下单选项中的参数,实现动态盘中实时调整.

TSETTRADEROPTION(N,D)

参数

N=1:设置大单滑点处理方式类型;其中D为有效3个数字 1保证速度优先 2保证滑点最小优先 3减少市场冲击优先 N=2:设置大单滑点处理报单不成交撤单时间(或降低市场冲击模式轮询间隔时间);其中D为设置参数; N=3:设置降低市场冲击模式的大单切割份数;其中D为设置参数; N=4:设置设置降低市场冲击模式报单时的每笔委托数量;其中D为参数.

参数 说明
N 必需，处理类型，
 N=1为设置大单滑点处理方式类型;
 N=2为设置大单滑点处理报单不成交撤单时间(或降低市场冲击模式轮询间隔时间);
 N=3为设置降低市场冲击模式的大单切割份数;
 N=4为设置设置降低市场冲击模式报单时的每笔委托数量;
D 必需，参数类型。
 当N=1时，D为有效3个数字 1保证速度优先 2保证滑点最小优先 3减少市场冲击优先,
 当N=2时，D为间隔时间;
 当N=3时，D为切割份数;
 当N=4时，D为每笔委托数量;

# TSLITHERMETHODSTA 队列大单状态

指示当前系统存放于队列中的大单处理的报单的状态(使用SLITHERMETHOD交易符下单)。若调用失败则返回-1;

TSLITHERMETHODSTA(N)

  1. 本函数在逐K线模式下仅有最后一个周期才有效。
参数
参数 说明
N 必需，队列单类型，
 1为取当前队列中的排队个数(返回数值);
 2为取第一个尚未成交的品种代码(返回字符串);

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