金字塔量化

# IMPLIEDVOLATILITY 期权隐含波动率

该函数对期权品种有效。统计当前期权合约隐含波动率。

IMPLIEDVOLATILITY(N,R)

参数
参数 说明
N 必需，标的商品历史波动率的采样周期数
X 必需，市场无风险利率. 通常由RISKFREERATE函数获得。
示例
//表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利率统计出期权合约的隐含波动率。
IMPLIEDVOLATILITY(50,RISKFREERATE)
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# OPOBYPRIRCE 通过行权价获取相关期权合约

通过行权价获取相关期权合约，可以通过该方法函数方便的对标的合约的行权价相关的期权合约进行快速定位

OPOBYPRIRCE(C,P,D,N,H)

参数
参数 说明
C 必需，标的合约代码。
P 必需，欲查找的行权价期权合约行权价
D 必需，行权方向 0认购 1认沽；
N 必需，交割月份类型选择；若为0则系统自动选择对应行权价的合约；若为1则系统会按照最靠近当前交割月份的合约;若为具体行权月份(格式YYYYMM)则只匹配指定月份合约
H 必需，价格检查，若为1则P参数价格大小在标的合约行权价之外时该方法函数无效，若为0表示不检查;
示例
//表示当最后周期为阳线时查找180ETF合约的价格为3.1行权价距离最近交割月的认购期权对应合约，并在屏幕上显示出现。
IF CLOSE>OPEN THEN
BEGIN
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510180',3.1,0,1,1);
DRAWTEXTEX(1,0,100,100,RS);
END;

//表示取50ETF的201609交割月份的期权合约行权价为2.25的期权认购合约名称。
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',2.25,0,201609,1);
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注意

  1. 该函数返回字符串参数，即为查找后的对应期权合约，若返回值为-1则表示查找失败，使用该函数请务必认真检查返回值，只有正确返回有效合约时才可以正常使用！
  2. 该函数在逐K线模式下最后周期有效，一般使用在后台程序化交易中。
  3. 使用该函数请注意使用效率，强烈建议放在IF THEN控制语句中，防止无效的盘中计算。

# OPTIONGREEKVALUE 期权合约特征值

统计当前期权合约的特征值(Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho)

OPTIONGREEKVALUE(N,r,K)

参数
参数 说明
N 必需，标的商品历史波动率的采样周期数。
r 必需，市场无风险利率, 通常由RISKFREERATE函数获得
K 必需，特征值类型：1-Delta,2-Gamma,3-Theta,4-Vega,5-Rho
示例
//表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利率统计出期权合约的Delta值。
OPTIONGREEKVALUE(50,RISKFREERATE,1);
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# OPTIONINFO 期权基础信息

期权相关的基础信息函数组

OPTIONINFO(N)

参数
参数 说明 返回值
1 期权标的合约 该期权合约的标的合约
2 期权类型 整数：0-股票期权，1-股指期权，2-期货期权
3 期权行权方式 整数：0-欧式，1-美式
4 期权方向 整数：0-认购期权，1-认沽期权
5 期权行权价格 该期权合约的行权价格
6 期权行权比例和合约单位 常数,永远都是一个盘中的最新值(只有当前值,无历史值)
7 期权最后交易日 该期权合约的最后交易日
8 期权到期天数 截至到今天的到期日然日天数
9 期权行权起始日 常数,永远都是一个盘中的最新值(只有当前值,无历史值)
10 期权内在价值 该期权合约品种的内在价值
11 期权时间价值 该期权合约品种的时间价值
12 隐含波动率 该期权合约品种的隐含波动率
13 杠杆比率 该期权合约品种的杠杆比率
14 溢价率 该期权合约品种的溢价率
15 真实杠杆率 该期权合约品种的真实杠杆率
16 Delta 该期权合约品种的Delta
17 Gamma 该期权合约品种的Gamma
18 Rho 该期权合约品种的Rho
19 Theta 该期权合约品种的Theta
20 Vega 该期权合约品种的Vega
21 历史波动率 该期权标的合约的历史波动率
22 期权理论价格 用B-S模型计算一个欧式期权的理论价格，股票期权和股指期权的计算中都不考虑股息影响。
23 平值合约的行权价 该期权合约品种的平值合约行权价
 24  连续合约对应的合约 该期权连续合约对应的实际可交易字符串合约代码

# OPTIONINFO2 品种期权基础信息

取指定品种的期权基础信息

OPTIONINFO2(N, STKLABEL)

参数
参数 说明
N 必需，同OPTIONINFO函数。
STKLABEL 必需，品种代码
示例
//表示取得期权市场100000001的最后交易日
OPTIONINFO2(7, 'QQ10000001')
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# OPTIONLABEL 取指定期权合约

取缓冲区基于1开始指定索引的期权合约代码

OPTIONLABEL(N)

  1. 使用该函数前，必须调用OPTIONSIZE函数取得合约列表并初始化缓冲区
参数
参数 说明
N 必需，N为基于1索引开始的索引
示例
SIZE:=OPTIONSIZE('QQ510050',1509,0);
IF ISLASTBAR THEN
BEGIN
	FOR I = 1 TO SIZE DO
	BEGIN
		MSGOUT(1,OPTIONLABEL(I));
	END
END
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# OPTIONMARGINRATE 期权保证金

计算该期权合约每手需要的保证金

OPTIONMARGINRATE(CODE,P1,P2,N)

参数
参数 说明
CODE 必需，指定品种代码,为空则表示当前品种;
P1 必需，保证金公式调整系数1，目前交易所默认为12%，即取值0.12;
P2 必需，保证金公式调整系数2，目前交易所默认为7%，即取值0.07;
N 必需，0为取义务仓开仓保证金最低标准 1为义务仓维持保证金最低标准。
示例
//返回当前品种的义务仓开仓保证金。
OPTIONMARGINRATE(‘’,0.12,0.07,0);
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# OPTIONPRICE 期权理论价格

用B-S模型计算一个欧式期权的理论价格，股票期权和股指期权的计算中都不考虑股息影响.

OPTIONPRICE(N,R)

参数
参数 说明
N 必需，标的商品历史波动率的采样周期数
r 必需，市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得。

# OPTIONSIZE 期权合约的数量值

期权合约的数量值

OPTIONSIZE(CODE,MONTH,TYPE)

  1. 该函数只能被使用一次，后面重复使用将破坏之前的缓冲区数据。
参数
参数 说明
CODE 必需，期权标的合约代码
MONTH 必需，期权合约的到期日(对于商品期权该参数无效)。
TYPE 必需，类型，0为全部 1认购 2认沽。
示例
SIZE:=OPTIONSIZE('QQ510050',1509,0);
IF ISLASTBAR THEN
BEGIN
	FOR I = 1 TO SIZE DO
	BEGIN
		MSGOUT(1,OPTIONLABEL(I));
	END
END
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# RISKFREERATE 市场无风险利率

取系统设置的无风险利率

RISKFREERATE

# TCANCELSTRIKE 行权撤销(后台)

后台程序化系统撤销行权操作。

TCANCELSTRIKE(COND,AC,STOCK)

参数
参数 说明
COND 必需，条件表达式
AC 必需，帐户ID,为空时为系统默认帐户,为ALL表示全部账户。
STOCK 必需，为品种代码，比如'QQ10000360',为空时为当前品种。

# TSTATE 账户状态

得到当前帐户状态。无仓输出0；有多头仓输出1；有空头仓输出-1

TSTATE


# TSTRIKE 行权(后台)

后台程式化交易系统——行权操作

TSTRIKE(COND,V,AC,STOCK)

参数
参数 说明
COND 必需，条件表达式
V 必需，行权V股（手）。为0表示全部可用持仓行权。
AC 必需，帐户ID,为空时为系统默认帐户,为ALL表示全部账户全部数量行权。
STOCK 必需，品种代码，比如'QQ10000360',为空时为当前品种。

# VOLATILITY 历史波动率

历史波动率

VOLATILITY(N,Code)

  1. 使用CODE参数，那么只会统计CODE品种日线周期的历史波动率。
  2. 对于商品期权，请注意标的合约日线历史数据是否齐全
参数
参数 说明
N 必需,周期范围。
Code 必需,品种代码，可以忽略，表示统计当前商品的当前周期
示例
//表示上证指数日线50周期历史波动率。
VOLATILITY(50,'SH000001');
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