金字塔学院

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图表函数属于图表交易系统的专用函数，依据图表分析过程中产生的理论信号，从而衍生的一套完整的图表交易函数。此组函数，均依赖于BUY、BUYSHORT、SELL、SELLSHORT下单函数的信号结果而变化。

注意：

  1. 仅在逐K线计算模式下有效。
  2. 只能用在BUY,SELL等新图表交易系统中，不能与旧图表交易系统ENTERLONG,EXITLONG等混用。

# 交易函数

# BUY 开多

交易系统之开多操作。

BUY(COND,V,Type,[P])

参数
参数 说明
COND 开仓条件表达式。
V 开仓数量或资金百分比(v%)。
1、按数量时：
   期货单位：手
   股票单位：股，【即最小为100的整数倍】
2、按百分比时：
   若使用实际资金百分比买入请参考PERTRADER函数
Type 报单类型。
 本周控制符：
  限价指令: LIMITR
  FAK指令: PFAKR
  FOK指令: PFOKR
  市价指令: MARKETR
  本周期收盘: THISCLOSE
  对手方最优价指令: PDBESTR
  本方最优价指令: PWBESTR
 次周控制符：
  限价指令: LIMIT
  FAK指令: PFAK
  FOK指令: PFOK
  市价指令: MARKET
  次周期开盘价: NEXTOPEN
  对手方最优价指令: PDBEST
  本方最优价指令: PWBEST
  停损价: STOP
P 报单价格。
当TYPE为限价指令时为买入价格
当TYPE为FAK指令、FOK指令、对手方最优价指令、本方最优价指令时为保护价
当TYPE为停损指令时为止损价格,

说明

【问】金字塔为什么提供两种类型的控制符？
【答】因为金字塔支持固定时间间隔和走完k线两种交易运行模式,所以对应提供本周期入场和次周期入场交易控制符，使得交易回测和图表理论计算结果更贴合真实交易过程。

控制符 回测和图表计算时 实盘委托时
LIMITR 按本周期限价委托 按此委托价限价
LIMIT 按次周期限价委托 按此委托价限价
PFOKR 按本周期限价委托 按此委托价限价
PFOK 按次周期限价委托 按此委托价限价
PFAKR 按本周期限价委托 按此委托价限价
PFAK 按次周期限价委托 按此委托价限价
MARKETR 按本周期收盘价委托 按市价委托
MARKET 按次周期开盘价委托 按市价委托
THISCLOSE 按本周期收盘价委托 按对价委托
NEXTOPEN 按次周期开盘价委托 按对价委托
STOP 按次周期限价委托 按市价委托
PWBESTR 按次周期开盘价委托 本方最优价委托
PWBEST 按本周期收盘价委托 本方最优价委托
PDBESTR 按次周期开盘价委托 对手方最优价委托
PDBEST 按本周期收盘价委托 对手方最优价委托
示例
//表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股(手)。
BUY(C>O ,1000,THISCLOSE);

//表示在指定限价CLOSE-0.2元位置下买入限价单，若价格达到或低于该价格则用50%资金买入。  
BUY(C>O,50%,LIMITR,CLOSE-0.2);

//表示在指定限价CLOSE-0.2元位置下买入限价单，若价格达到或低于该价格则用实际账户50%资金买入。 
BUY(C>O,50%,LIMITR,CLOSE-0.2),PERTRADER;

//采用FOK指令下单，实际下单时如果不能立即全部成交，则全部撤单 
BUY(C>O,1000,PFOK,CLOSE+0.2);

//采用对手方最优价指令下单，并指定CLOSE+0.2作为保护价。
BUY(C>O,1000,PDBEST,CLOSE+0.2);
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# BUYSHORT 开空

交易系统之开空操作。

BUYSHORT(COND,V,Type,[P])

参数
参数 说明
COND 开仓条件表达式。
V 开仓数量或资金百分比(v%)。
1、按数量时：
   期货单位：手
   股票单位：股，【即最小为100的整数倍】
2、按百分比时：
   若使用实际资金百分比买入请参考PERTRADER函数
Type 报单类型。
 本周控制符：
  限价指令: LIMITR
  FAK指令: PFAKR
  FOK指令: PFOKR
  市价指令: MARKETR
  本周期收盘: THISCLOSE
  对手方最优价指令: PDBESTR
  本方最优价指令: PWBESTR
 次周控制符：
  限价指令: LIMIT
  FAK指令: PFAK
  FOK指令: PFOK
  市价指令: MARKET
  次周期开盘价: NEXTOPEN
  对手方最优价指令: PDBEST
  本方最优价指令: PWBEST
  停损价: STOP
P 报单价格。
当TYPE为限价指令时为买入价格
当TYPE为FAK指令、FOK指令、对手方最优价指令、本方最优价指令时为保护价
当TYPE为停损指令时为止损价格,
示例
//表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股(手)。
BUYSHORT(C>O ,1000,THISCLOSE);

//表示在指定限价CLOSE-0.2元位置下买入限价单，若价格达到或低于该价格则用50%资金买入。
BUYSHORT(C>O,50%,LIMITR,CLOSE-0.2);

//表示在指定限价CLOSE-0.2元位置下买入限价单，若价格达到或低于该价格则用实际账户50%资金买入。
BUYSHORT(C>O,50%,LIMITR,CLOSE-0.2),PERTRADER;
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# SELL 平多

交易系统之平多操作

SELL(COND,V,Type,[P])

参数
参数 说明
COND 卖出条件表达式。
V 卖出数量或卖出仓位百分比(V%)。
1、按数量时:为0表示全部持仓(实盘交易时为全部实际持仓)
   期货单位：手
   股票单位：股，【即最小为100的整数倍】
2、按百分比(N%)时：省略表示100%
   若使用实际资金百分比买入请参考PERTRADER函数
Type 报单类型。
 本周控制符：
  限价指令: LIMITR
  FAK指令: PFAKR
  FOK指令: PFOKR
  市价指令: MARKETR
  本周期收盘: THISCLOSE
  对手方最优价指令: PDBESTR
  本方最优价指令: PWBESTR
 次周控制符：
  限价指令: LIMIT
  FAK指令: PFAK
  FOK指令: PFOK
  市价指令: MARKET
  次周期开盘价: NEXTOPEN
  对手方最优价指令: PDBEST
  本方最优价指令: PWBEST
  停损价: STOP
P 报单价格。
当TYPE为限价指令时为买入价格
当TYPE为FAK指令、FOK指令、对手方最优价指令、本方最优价指令时为保护价
当TYPE为停损指令时为止损价格,
示例
//表示收阳线则在本周期收盘价上卖出1000股（手）。
SELL(C>O ,1000,THISCLOSE);

//表示在CLOSE-0.2元位置下卖出限价单，若价格达到或高于该价格则卖出50%持仓。
SELL(C>0,50%,LIMITR,CLOSE-0.2);
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# SELLSHORT 平空

交易系统之平空操作.

SELLSHORT(COND,V,Type,[P])

参数
参数 说明
COND 空头卖出条件表达式。
V 空头卖出数量或空头卖出仓位百分比(V%)。
1、按数量时:为0表示全部持仓(实盘交易时为全部实际持仓)
   期货单位：手
   股票单位：股，【即最小为100的整数倍】
2、按百分比(N%)时：省略表示100%
   若使用实际资金百分比买入请参考PERTRADER函数
Type 报单类型。
 本周控制符：
  限价指令: LIMITR
  FAK指令: PFAKR
  FOK指令: PFOKR
  市价指令: MARKETR
  本周期收盘: THISCLOSE
  对手方最优价指令: PDBESTR
  本方最优价指令: PWBESTR
 次周控制符：
  限价指令: LIMIT
  FAK指令: PFAK
  FOK指令: PFOK
  市价指令: MARKET
  次周期开盘价: NEXTOPEN
  对手方最优价指令: PDBEST
  本方最优价指令: PWBEST
  停损价: STOP
P 报单价格。
当TYPE为限价指令时为买入价格
当TYPE为FAK指令、FOK指令、对手方最优价指令、本方最优价指令时为保护价
当TYPE为停损指令时为止损价格,
示例
//表示收阳线则在本周期收盘价上卖出1000股（手）。
SELLSHORT(C>O ,1000,THISCLOSE);

//表示在CLOSE-0.2元位置下卖出限价单，若价格达到或高于该价格则卖出50%空头持仓。
SELLSHORT(C>0,50%,LIMITR,CLOSE-0.2);
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# HOLDING 持仓量

得到当前交易系统的持仓总量,多仓返回正数空仓返回负数

HOLDING


# DAYHOLDING 今持仓量

得到当前交易系统今持仓量(当日开仓数量),多仓返回正数空仓返回负数

DAYHOLDING

  1. 使用该函数可以在图表交易中很方便的实现T+1的交易
  2. 可以参考CLOSEPOSMODE控制语句用来设置交易系统平今仓的行为。

# OPENBAR 开仓历时

上一次仓位=0以来的周期数

OPENBAR


# ENTERBARS 开仓历时

返回上次开仓到当前的周期数,若之前没有开仓记录返回-1。

ENTERBARS

  1. 逐K线计算模式下有效
  2. 使用此类函进行仓位管理时，需要避免本周期、次周期差异的影响。
返回值

本周期和次周期入场时，返回值存在差异如下：

本周期入场 次周期入场
第一次开仓信号之前返回-1,开仓信号位置为0；随k线依次递增。 第一次开仓位置之前返回-1，开仓信号的下个周期是0；随k线依次递增。
之后每个开仓信号位置上返回值是0；随k线依次递增。 之后每个开仓信号位置上返回值是-1；随k线依次递。

名词

开仓信号：特指带有"开多、平多、开空、平空"这类带有开平箭头标记。
开仓标记：特指开仓信号上对应的"小三角"符号。

总结

  1. 若按照开仓位置为第一根的方式计算： 则本周期指令时：ENTERBARS+1=实际间隔数；次周期指令：ENTERBARS+2=实际间隔数。
  2. 在次周期指令中，需注意首次开仓之前ENTERBARS返回-1对自己交易逻辑的影响，必要时通过特定条件控制并区分。
示例
//本周期收盘价入场交易：

ma3:=ma(c,3);
ma5:=ma(c,5);

sell(CROSS(ma5,ma3),1,LIMITR,CLOSE);
buy(cross(ma3,ma5),1,LIMITR,CLOSE);

aa:enterbars,NODRAW;
bb:EXITBARS,NODRAW;

 
//次周期开盘价入场交易：

ma3:=ma(c,3);
ma5:=ma(c,5);

sell(CROSS(ma5,ma3),1,LIMIT,OPEN);
buy(cross(ma3,ma5),1,LIMIT,OPEN);

aa:enterbars,NODRAW;
bb:EXITBARS,NODRAW;
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# EXITBARS 平仓历时

返回上次平仓到当前的周期数,若之前没有开仓记录返回-1。其特性与ENTERBARS函数相同。

EXITBARS

  1. 逐K线计算模式下有效
  2. 使用此类函进行仓位管理时，需要避免本周期、次周期差异的影响。
返回值

本周期和次周期入场时，返回值存在差异如下：

本周期入场 次周期入场
第一次平仓信号之前返回-1,平仓信号位置为0；随k线依次递增。 第一次平仓位置之前返回-1，平仓信号的下个周期是0；随k线依次递增。
之后每个平仓信号位置上返回值是0；随k线依次递增。 之后每个平仓信号位置上返回值是-1；随k线依次递。
示例
//本周期收盘价入场交易：

ma3:=ma(c,3);
ma5:=ma(c,5);

sell(CROSS(ma5,ma3),1,LIMITR,CLOSE);
buy(cross(ma3,ma5),1,LIMITR,CLOSE);

aa:enterbars,NODRAW;
bb:EXITBARS,NODRAW;

 
//次周期开盘价入场交易：

ma3:=ma(c,3);
ma5:=ma(c,5);

sell(CROSS(ma5,ma3),1,LIMIT,OPEN);
buy(cross(ma3,ma5),1,LIMIT,OPEN);

aa:enterbars,NODRAW;
bb:EXITBARS,NODRAW;
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# ENTERPRICE 上次开仓价

得到当前位置的上次开仓价

ENTERPRICE


# EXITPRICE 上次平仓价

得到当前位置的上次平仓价

EXITPRICE


# ENTERVOL 上次开仓量

得到当前位置的上次开仓量

ENTERVOL


# EXITVOL 上次平仓量

得到当前位置的上次平仓量

EXITVOL


# AVGENTERPRICE 买入均价

当前持有品种的平均持仓成本，（含手续费）。

AVGENTERPRICE

  1. 最近一次仓位为0时开始计算。

# OPENPROFIT 浮动盈亏

当前浮动盈亏（当前持仓市值与持仓成本之差）

OPENPROFIT


# NUMPROFIT 交易盈亏

取距离现在第N次交易的盈亏数额。，平仓一次算一次交易，开仓不算。

NUMPROFIT(N)

参数
参数 说明
N 必需，距离现在第N次交易。
示例
NUMPROFIT(1);//表示最近一次的盈亏数额。
1

# OPENPROFITPER 浮动盈亏幅度

当前浮动盈亏百分比（当前持仓市值与持仓成本之差）

OPENPROFITPER


# NUMPROFITPER 交易盈亏幅度

取距离现在第N次交易的盈亏百分比幅度。平仓一次算一次交易，开仓不算。

NUMPROFITPER(N)

参数
参数 说明
N 必需，距离现在第N次交易。
示例
NUMPROFITPER(1);//表示最近一次的盈亏百分比幅度。
1

# TYPE 上N次信号类型

得到当前位置之前上N次信号类型

TYPE(N)

参数
参数 说明
N 必需,次数。
返回值
返回值 说明
0 无信号
1 开多
2 平多
3 开空
4 平空

# TYPEBAR 类信号历时

TYPEBAR(N,TYPE)

参数
参数 说明
N 必需,上N次的信号。
TYPE 必需,信号类型 0、无信号1、开多2、平多3、开空；4、平空 。
示例
//表示倒数第2个开多信号历时
TYPEBAR(2,1);
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# ASSET 当前收盘价资产

客户账户当前K收盘价的净自有资产=可用现金+占用保证金-融资(现金+品种市值-融资)

ASSET

  1. 图表虚拟资金，默认初始资金为100万。可在【公式属性】--【交易费用】中调整初始资金。
  2. 该函数只作用于当前图表，不受实际资金、其他策略、其他图表下公式的影响。
  3. 个股品种在分笔周期上有效。
  4. 用户必须盘中及时接收才能保存，从服务器上无法补充得到。

# OPENASSET 当前开盘价资产

客户账户当前K开盘价的净自有资产=可用现金+占用保证金-融资（现金+品种市值-融资）

OPENASSET


# CASH 现金存量

得到当前帐户的可用资金余额，用户投入可用现金量在程式化交易时是在交易费率选项时设定，在图表显示时在公式属性中的交易费率中设定

CASH(N)

参数
参数 说明
N 必需，投资方向。0多头 1空头
示例
CASH(0);//表示取当前多头帐户的可用现金余额.
1

# AVGLOSS 平均亏损

平均亏损=总亏损/亏损交易次数

AVGLOSS

# AVGLOSSPERIOD 平均亏损周期

平均亏损周期=亏损交易持仓周期/亏损交易次数

AVGLOSSPERIOD


# AVGPAYOFF 平均盈亏

平均盈亏=净利润/交易次数.

AVGPAYOFF

# AVGWIN 平均盈利

平均盈利=总盈利/盈利交易次数

AVGWIN

# AVGWINPERIOD 平均盈利周期

平均盈利周期=盈利交易持仓周期/盈利交易次数

AVGWINPERIOD


# BESTPERCENT 最大利润率

统计策略根据历史数据运行至今出现所有交易中利润率最大一次的利润率,其数值在0—1之间

BESTPERCENT


# BESTTRADE 最大盈利额

统计策略根据历史数据运行至今出现所有交易中盈利最大一次的利润额

BESTTRADE


# TOTALDAYTRADE 日内交易次数

当前位置之前总共有多少次当日的交易，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

TOTALDAYTRADE


# TOTALTRADE 交易次数

统计策略根据历史数据运行至今出现总共有多少次交易，注意每平完所以持仓后算一次交易，而开仓不算

TOTALTRADE


# CLOSEPOSMODE 平仓方式

设置图表交易系统的虚拟交易平仓模式。

CLOSEPOSMODE:X

  1. 仅对DAYHOLDING的返回值有处理效果。
  2. 对持仓成本和实盘下单没有作用。
  3. 目的是可以通过DAYHOLDING函数控制策略在不同市场规则下的平仓模式。
参数
参数 说明
X 必需，平仓模式控制符。
1、X=0时，(默认参数)表示平今仓优先(期货T+0交易模式);
2、X=1时，表示平老仓优先(股票T+1交易模式);
示例
CLOSEPOSMODE:1; //指定图表理论平仓模式为优先平老仓
ODDLOTSMODE:1;  //不允许零股交易，例如股票将按照最小100股单位调整
 
//参数，5周期和15周期均线交易模式
A:=5;
B:=15;

//中间变量
MA1:=MA(CLOSE,A);
MA2:=MA(CLOSE,B);

手数:=1;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(MA1,MA2);//开多条件
开空平多条件:=CROSS(MA2,MA1);//平多条件

//可平手数计算，原理为总持仓-今持仓
可平:=HOLDING-DAYHOLDING;

//交易系统
平多:SELL(开空平多条件 AND 可平>0,可平,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
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# GrossLoss 总亏损

总亏损=策略亏损总额（未扣除手续费）

GrossLoss


# GrossProfit 总盈利

总盈利=策略盈利总额（未扣除手续费）

GrossProfit


# MaxDrawDown 最大回撤

指资产(权益)曲线出现一个新的最高点后，此高点与其之后的最低点的差值。

MaxDrawDown


# MaxDrawDownPct 最大回撤幅度

指资产(权益)曲线出现一个新的最高点后，此高点与其之后的最低点的回撤幅度。

MaxDrawDownPct


# SEQWIN 最大连盈金额

当前位置之前最大连续盈利额，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

SEQWIN


# SEQLOSS 最大连亏金额

当前位置之前最大连续亏损额，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

SEQLOSS


# MAXSEQWIN 最大连盈次数

统计策略根据历史数据运行至今出现连续盈利交易的最大次数

MAXSEQWIN


# MAXSEQLOSS 最大连亏次数

统计策略根据历史数据运行至今出现连续亏损交易的最大次数

MAXSEQLOSS


# WORSTTRADE 最大亏损额

统计策略根据历史数据运行至今出现所有交易中亏损最大一次的亏损额

WORSTTRADE


# WORSTPERCENT 最大亏损率

统计策略根据历史数据运行至今出现所有交易中亏损率最大一次的利润率,其数值在0—1之间

WORSTPERCENT


# NUMLOSSTRADE 亏损次数

统计策略根据历史数据运行至今出现过连亏情况的总次数。每出现一次连亏的情况，数值+1。 注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

NUMLOSSTRADE


# NUMSEQLOSS 连亏次数

统计策略根据历史数据运行至今出现过连亏情况的总次数。每出现一次连亏的情况，数值+1。 注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

NUMSEQLOSS


# NUMSEQWIN 连盈次数

统计策略根据历史数据运行至今出现过连亏情况的总次数。每出现一次连亏的情况，数值+1。 注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

NUMSEQWIN


# NUMWINTRADE 盈利次数

统计策略根据历史数据运行至今出现过连亏情况的总次数。每出现一次连亏的情况，数值+1。 注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

NUMWINTRADE


# PayoffRate 盈亏比

盈亏比=平均盈利/平均亏损

PayoffRate

# PERCENTWIN 交易胜率

统计策略根据历史数据运行至今出现盈利交易占总交易次数的比例，其数值在0—1之间

PERCENTWIN


# PROFITFACTOR 盈利因子

盈利因子=总盈利/总亏损

PROFITFACTOR


# PROFITRISKRATIO 收益风险比

收益风险比=年化收益率/最大资产回撤幅度：即MAR比率。 这是最常用的风险报酬比指标。考察让资产平均每年增值的幅度与需承受的最大资产回撤幅度的关系。

PROFITRISKRATIO


# RETURNRATE 收益率

RETURNRATE


# RETURNRATER 回归收益率

RETURNRATER


# ANNUALRETURNRATE 年化收益率

年化收益率=净利润/交易时间。交易时间不足一年的部分，以(自然日/365)处理。

ANNUALRETURNRATE


# ANNUALRETURNRATER 回归年收益率

年化收益率=净利润/交易时间。交易时间不足一年的部分，以(自然日/365)处理。

ANNUALRETURNRATER


# SHARPI 夏普方差

SHARPI


# SHARPR 夏普绩效

SHARPR


# SHARPRATE 夏普率

SHARPRATE


# SORTINOI 索丁诺方差

SORTINOI


# SORTINOR 索丁诺绩效

SORTINOR


# SORTINORATE 索丁诺比率

SORTINORATE


# ULCERI 奥瑟方差

奥瑟方差

ULCERI


# ULCERR 奥瑟绩效

奥瑟绩效

ULCERR


# ULCERRATE 奥瑟比率

奥瑟比率

ULCERRATE


# ADDTESTREPORT 添加测试报告项

在专业测试报告中添加用户自定义项。

AddTestReport(S,D)

参数
参数 说明
S 必需，自定义项名称
D 必需，自定义数据
示例

例1:在专业测试报告中添加'资产'这个自定义数据项.

AddTestReport('资产',ASSET);
1

将含有AddTestReport函数的交易系统策略进行回测，在专业测试报告的【总体概要】中，可以看到自定义的数据项。


# STATE 账户状态

得到当前帐户状态,无仓输出0；有多头仓输出1；有空头仓输出-1

STATE


# IGNORECHECKPRICE 忽略价格检查

忽略由新交易系统指令发出的交易指令的价格检查。

IGNORECHECKPRICE

示例
//因为开多的价格在K线的最低价以下，将导致无效指令。
buy(cross(ma1,ma2),1,limitr,low-1);

//加上IGNORECHECKPRICE就可以了
buy(cross(ma1,ma2),1,limitr,low-1),ignorecheckprice;
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# LIMIT 限价交易

交易方式控制符：加入限价单，交易评测时按照次周期达到限价即操作，否则放弃。处于图表交易时按照指定限价报单交易 所谓限价就是交易价优于设定的价格，具体说来对于买入或卖空就是低于设定价格， 对于卖出或买空就是高于设定价格

LIMIT

示例
BUY(COND ,1000,LIMIT,CLOSE+0.1);
1

# LIMITR 本周期限价交易

交易方式控制符：加入限价单，交易评测时本周期达到限价即操作，否则放弃。处于图表交易时按照指定限价报单交易 所谓限价就是交易价优于设定的价格，具体说来对于买入或卖空就是低于设定价格， 对于卖出或买空就是高于设定价格

LIMIT

  1. 最好开多用LOW，开空用HIGH来构造COND，否则容易冲突。主要是供测试比较：即时交易与次周交易的优劣
示例
BUY(COND ,1000,LIMITR,CLOSE+0.1);
1

# PFAK 次周期FAK交易

交易方式控制符：交易评测时按照次周期达到限价即操作，否则放弃。处于图表交易时按照指定FAK限价报单交易 如果该指令下部分申报手数成交，该指令下剩余申报手数自动被柜台撤单。否者因不满足最小申报成交数量，则全部撤单

PFAKR

  1. 图表FAK指令，系统默认最小成交数量为1手，不支持修改。
示例
BUY(COND ,1000,PFAK,CLOSE+0.1);
1

# PFAKR 本周期FAK交易

交易方式控制符：交易评测时按照本周期达到限价即操作，否则放弃。处于图表交易时按照指定FAK限价报单交易 如果该指令下部分申报手数成交，该指令下剩余申报手数自动被柜台撤单。否者因不满足最小申报成交数量，则全部撤单

PFAKR

  1. 图表FAK指令，系统默认最小成交数量为1手，不支持修改。
示例
BUY(COND ,1000,PFAKR,CLOSE+0.1);
1

# PFOK 次周期FOK交易

交易方式控制符：交易评测时按照次周期达到限价即操作，否则放弃。处于图表交易时按照指定FOK限价报单交易 如果该指令下所有申报手数未能全部成交，该指令下所有申报手数自动被柜台撤单。

PFOK

  1. 最好开多用LOW，开空用HIGH来构造COND，否则容易冲突。主要是供测试比较：即时交易与次周交易的优劣
示例
BUY(COND ,1000,PFOK,CLOSE+0.1);
1

# PFOKR 本周期FOK交易

交易方式控制符：交易评测时按照本周期达到限价即操作，否则放弃。处于图表交易时按照指定FOK限价报单交易 如果该指令下所有申报手数未能全部成交，该指令下所有申报手数自动被柜台撤单。

PFOKR

  1. 最好开多用LOW，开空用HIGH来构造COND，否则容易冲突。主要是供测试比较：即时交易与次周交易的优劣
示例
BUY(COND ,1000,PFOKR,CLOSE+0.1);
1

# MARKET 次周期市价交易

交易方式控制符：交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际交易市价操作.

MARKET

示例
buy(cond ,1000,market);
1

# MARKETR 本周期市价交易

交易方式控制符：交易评测时按照本周期收盘价操作，处于图表交易时按照实际交易市价操作

MARKETR

示例
buy(cond ,1000,marketr);
1

# STOP 停损交易

交易方式控制符：加入停损单，或又称突破交易,交易评测时按次周期达到设定价格即操作买入，否则放弃。处于图表交易时按照指定停损价格报单交易 所谓停损就是交易价比设定的价格要差，具体说来对于买入或卖空就是高于设定价格， 对于卖出或买空就是低于设定价格

STOP

示例
//该指令一般用于图表交易测试交易策略，一般不要用在图表的自动交易中。
BUY(COND ,1000,STOP,CLOSE-0.01);
1
2

# STOPR 本周期停损交易

交易方式控制符：加入停损单，交易评测时本周期达到设定价格即操作买入，否则放弃。处于图表交易时按照指定停损价格报单交易 所谓停损就是交易价比设定的价格要差，具体说来对于买入或卖空就是高于设定价格， 对于卖出或买空就是低于设定价格

STOPR

  1. 最好开多用HIGH，开空用LOW来构造COND，否则容易冲突。主要是供测试比较：即时交易与次周交易的优劣
示例
//该指令一般用于图表交易测试交易策略，一般不要用在图表的自动交易中。
BUY(COND ,1000,STOPR, ENTERPRICE*1.05);
1
2

# THISCLOSE 收盘价交易

交易方式控制符,交易评测时按照本周期收盘价操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作

THISCLOSE

示例
BUY(COND ,1000,THISCLOSE);
1

# NEXTHIGH 次周期最高交易

交易方式控制符：交易评测时按照次周期最高价操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作

NEXTHIGH

示例
BUY(COND ,1000,NEXTHIGH);
1

# NEXTLOW 次周期最低交易

交易方式控制符：交易评测时按照次周期最低价操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作

NEXTLOW

示例
BUY(COND ,1000,NEXTLOW);
1

# NEXTMID 次周期中价交易

交易方式控制符：交易评测时按照次周期中间价（H+L）/2操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作

NEXTMID

示例
BUY(COND ,1000,NEXTMID);
1

# NEXTOPEN 次周期开盘交易

交易方式控制符：交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际交易市价操作

NEXTOPEN

示例
BUY(COND ,1000,NEXTOPEN);
1

# PDBEST 次周期对手方优先价

交易评测时按照次周期开盘价优于保护价即操作，否则放弃。处于图表交易时按实际对手方最优价格委托类型进行市价操作,实际成交价优于保护价。

PDBEST

示例
BUY(COND ,1000,PDBEST,CLOSE);
1


# PDBESTR 本周期对手方优先价

交易评测时按照本周期收盘价优于保护价即操作，否则放弃。处于图表交易时按实际对手方最优价格委托类型进行市价操作,实际成交价优于保护价。

PDBESTR

示例
BUY(COND ,1000,PDBESTR,CLOSE);
1

# PWBEST 次周期本方优先价

交易评测时按照次周期开盘价优于保护价即操作，否则放弃。处于图表交易时按实际本方最优价格委托类型进行市价操作,实际成交价优于保护价。

PWBEST

示例
BUY(COND ,1000,PWBEST,CLOSE);
1

# PWBESTR 本周起本方优先价

交易评测时按照本周期收盘价优于保护价即操作，否则放弃。处于图表交易时按实际本方最优价格委托类型进行市价操作,实际成交价优于保护价。

PWBESTR

示例
BUY(COND ,1000,PWBESTR,CLOSE);
1

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