# 功能概述
此功能主要用于控制降低大资金交易时产生的滑点，或者因交易规则对手数的限制，需要进行拆分委托的情况。拆单处理分为手工交易和自动交易，目前金字塔根据用户需要，提供了3种大单处理方案：1、保证成交速度优先，2、保证减少滑点优先， 3、降低市场冲击优先。如下图：
- 【保证减少滑点优先】仅支持限价委托方式，
- 【保证成交速度优先】支持市价和限价两种委托方式。
- 【降低市场冲击优先】支持市价和限价两种委托方式。
当采用市价指令时，委托价将不再采用对手盘多档价格委托，而是直接按照市价指令直接进行委托。
# 使用方法
如上图所示，勾选启用全部交易滑点控制处理,那么任何下单方式均将自动使用大单拆分算法进行处理。
# 手工交易
手工交易使用大单拆分算法，必须勾选【启用全部交易滑点控制处理】
如下图所示，假设为买入方向的委托交易过程，我们按照高于卖一档的价格发出买入委托，图例中是按5130.0的价格，发出委托后，金字塔会按不高于5130.0的滑点处理算法，以尽可能减少滑点的方式为我们实现委托交易。
# 自动交易
若仅希望程序化交易时，特定下单使用大单拆分算法功能时，可以使用SLITHERMETHOD标识函数进行处理实现。
# 保证成交速度优先
适用于对成交速度优先为前提条件的大单处理需求，缺点是牺牲部分滑点利润。
说明
- 支持市价和限价指令，
- 当使用限价指令时，指定的价格将作为"阈值"使用（阈值是投资者最大承受价格）。实际委托时按照对手价下单。
- 当使用市价指令时，将直接按照市价指令直接委托，不在使用当前盘口对手价下单。
- 超出阈值范围时，拆单功能将暂停执行，等待回归到阈值范围内后，恢复执行。
- 此模式适用单队列机制，多品种执行时，可能因为个别品种暂停执行，从而影响其他品种正常报单。
- 此模式自带追撤单功能，无需结合公共追撤单功能。
# 执行流程
# 五档行情和一档行情的处理区别
- 五档行情
在5档行情下，以100手多单处理为例。金字塔按照目前对手盘一至四档的价格和量进行挂单，如下图所示：
本轮委托相当于超价发出2+4+2+5=13手多单。
若本轮全部成交后，软件即刻扫描此时5档挂单的价量，再次执行以上操作。
注：它的理论最大持仓均价为(5125.8*2+5126.2*4+5126.4*2+5126.6*5)/13。因为是超价处理，所以全部成交后，持仓价格肯定更优于理论最大持仓均价(若全部成交各档还会有人挂单出来)，从而减少滑点的影响。若本轮部分成交，当满足默认滑点未成交撤单时间间隔X秒条件时，并且阈值大于最新价，则进行撤单操作,然后根据此时卖一量再次发单。否则由于阈值小于最新价挂单不动。
例如：间隔时间为5秒，那么5秒后未成交且阈值大于最新价，软件自动将未成交的单子撤单，然后根据此时的5档挂单情况再次重新发单。如下图所示：
循环上述操作直至100手多单全部成交。
1档行情
1档行情下的运行情况与5档行情类似，唯一的区别在于都是采用一档的挂单量进行逐档报单的。依然以100手多单为例：
此时软件自动默认卖2、卖3、卖4的挂单量与卖1量相同。即
限价 5126.2 发2单
限价 5126.4 发2单
限价 5126.6 发2单
限价 5126.8 发2单
除上述差别外，其整体执行逻辑与5档行情执行逻辑相同。
# 字段说明
开仓最大数量X：每轮开仓时，若X小于各档对手盘的量，则按X作为下单数量，否则按对手盘的量作为下单数量。
平仓最大数量X：每轮平仓时，若X小于各档对手盘的量，则按X作为下单数量，否则按对手盘的量作为下单数量。
单次委托最大交易时长：单笔交易委托超时后，取消该笔剩余数量交易并且从队列中清空该笔交易剩余委托。
默认滑点未成交撤单时间间隔X秒：每轮下单后，未成交达到时间间隔X秒且最新价为超出阈值范围，执行撤单动作。
撤单发单次数最大次数：单笔交易使用滑点控制时的委托次数限制;超过限制次数后,取消该笔剩余数量交易并且从队列中清除该笔交易剩余委托。
注：
一轮交易算一次，从一档到四档逐个委托发单算一轮。（每一轮均根据5档行情处理）
# 保证减少滑点优先
适用于对滑价成本控制优先为前提条件的大单处理需求，缺点会降低成交速度。
说明
- 仅支持限价指令。限定的价格仅作为(即阈值)是投资者最大承受价格，以优于阈值的对手价进行委托。
- 超出阈值范围时，拆单功能将暂停执行，等待回归到阈值范围内后，恢复执行。
- 此模式适用单队列机制，多品种执行时，可能因为个别品种暂停执行，从而影响其他品种正常报单。
- 此模式自带追撤单功能，无需结合公共追撤单功能。
以多头100收为例,软件将以卖1价挂单量的2倍进行下单.如下图所示：
如现在的卖1价是5126.2挂单量为2。则以5126.2 的价格，下4手多单。多余的2手挂单等待对方主动卖出。
- 若全部成交，继续重复以上操作。
- 若部分成交，当满足默认滑点未成交撤单时间间隔X秒条件时，并且阈值大于最新价，则进行撤单操作,然后根据此时卖一量再次发单。否则由于阈值小于最新价挂单不动。
直至100手多单全部成交。
# 执行流程
# 字段说明
开仓最大数量X：每次开仓时，若X小于各档对手盘的量，则按X作为下单数量，否则按对手盘的量作为下单数量。
平仓最大数量X：每次平仓时，若X小于各档对手盘的量，则按X作为下单数量，否则按对手盘的量作为下单数量。
单次委托最大交易时长：单笔交易委托超时后，取消该笔剩余数量交易并且从队列中清空该笔交易剩余委托。
默认滑点未成交撤单时间间隔X秒：每次下单后，未成交达到时间间隔X秒且最新价为超出阈值范围，执行撤单动作。
撤单发单次数最大次数：单笔交易使用滑点控制时的委托次数限制;超过限制次数后,取消该笔剩余数量交易并且从队列中清除该笔交易剩余委托。
注：
每次委托算一次。因为该模式委托时都是按一档行情进行处理。
# 降低市场冲击优先
适用于尽可能降低市场冲击为前提条件的大单处理需求，缺点会降低成交速度。
说明
- 支持市价和限价指令。支持多品种并发间隔下单。
- 当使用限价指令时，指定的价格将作为"阈值"使用（阈值是投资者最大承受价格）。实际委托时按照对手价下单。
- 当使用市价指令时，将直接按照市价指令直接委托，不在使用当前盘口对手价下单。
- 是最常用的固定时间隔发单，按照等分、等量方式报单，下一轮间隔时间到来后报单，如有未成交单，拆单系统不会追撤，对于程序化交易，可以结合使用公共追撤撤单功能。
# 降低市场冲击流程
# 字段说明
等份切割：将总下单数量等份分拆进行委托。设置时，请避免等份后的单次委托的手数超出该品种最大报单数量。
等量下单：每次报单的单位数量。设置时，请避免单位数量超出该品种最大报单数量。
单次委托最大交易时长：单笔交易委托超时后，取消该笔剩余数量交易并且从队列中清空该笔交易剩余委托。
降低市场冲击的发单间隔时间：两次机械拆单执行的间隔时间。
撤单发单次数最大：单笔交易使用滑点控制时的委托次数限制;超过限制次数后,取消该笔剩余数量交易并且从队列中清除该笔交易剩余数量。
# 其他事项
# 多账户的处理
在多账户情况，软件将合并所有账户所需的下单量后，根据交易账户登录次序，进行下单。下单过程采用多队列进行处理，可以有效避免因某一品种触发阈值时，对其他账户或者品种造成堵塞的影响。
# 非交易时段的处理
在交易进入非交易时段时，滑点控制流程中，若还存在未报单数量，软件会自动清空队列。
# 下单队列界面
如果用户需要知道当前有那些单子存在队列中，可以在账户栏中切换到如下图的界面中即可：
