金字塔量化

# TBUY 开多(后台)

后台程式化交易系统——开多操作,

TBUY(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK])

参数
参数 说明
COND 必需，开仓条件表达式
V 必需，买入数量或买入实际账户可用资金百分比(V%)
Type 可选，下单指令类型：LMT限价、 MKT市价、 FOK、 FAK、 STP止损、 STPLMT限价止损、DBEST对手方最优价优先、WBEST本方最优价，当TYPE参数省略时,为市价开仓。
P1 可选，开仓价格：
当TYPE为LMT时为买入价格
当TYPE为FAK、FOK、DBEST、WBEST为保护价
当TYPE为STP,STPLMT时为止损价格,
当TYPE为MKT时填0,
P2 可选，限定最小成交数或止损限价：
当TYPE为FAK时,必须指定P2的最小成交数量，填0时代表最小成交数量为1.
当TYPE为STPLMT时,必须指定P2的止损限价,其他情况填0,当P1止损价触发时按照P2价格止损操作.
当TYPE参数省略时,为市价开仓。
AC 可选，帐户ID或者帐户分组名称,为空时为系统默认帐户,否则将下单到指定帐户中
STOCK 可选，品种代码或者篮子名称，比如'SH600215',为空或者不填时为当前品种

注意

若指定账户ID或者品种时，参数P1和P2禁止省略，可写0代替省略。

示例
//表示收阳线则在本周期收盘价上以市价买入1000股（手）。
TBUY(C>O ,1000,MKT);

//表示收阳线则在本周期收盘价高于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按市价开仓止损.
TBUY(C>0,1000,STP,CLOSE+0.2);

//表示收阳线则在本周期收盘价高于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按CLOSE价格开仓止损
TBUY(C>0,1000,STPLMT,CLOSE+0.2,CLOSE);

//表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）,指定帐户为351579。
//注意用市价下单，若需指定账号或品种，P1,P2价为0，不可省略
TBUY(C>0,1000,MKT,0,0,'351579');

//表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）,指定帐户为351579
TBUY(C>0,1000,LMT,CLOSE,0,'351579');

//表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）,在默认帐户上指定下单品种为IF00
TBUY(C>0,1000,LMT,CLOSE,0,'','IF00');

//表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）,在帐户组TC1中的所有帐户上指定下单品种为IF00
TBUY(C>0,1000,LMT,CLOSE,0,'TC1','IF00');

//表示收阳线则使用账户可用资金的百分之二十以市价买入当前品种
TBUY(C>O,20%,MKT);

//表示使用FOK指令在收阳线时使用"100001"账户买入1000股（手）IF00合约，若满足全部成交则立即成交，否者全部撤单
TBUY(C>0,1000,FOK,CLOSE,0,'100001','IF00');

//表示使用FAK指令在收阳线时使用"100001"账户买入1000股（手）IF00合约，若满足最小成交数量100则尽可能立即成交，剩余撤单，否者全部撤单
TBUY(C>0,1000,FAK,CLOSE,100,'100001','IF00');
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# TBUYSHORT 开空(后台)

后台程式化交易系统——开空操作,

TBUYSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK])

参数
参数 说明
COND 必需，开仓条件表达式
V 必需，买入数量或买入实际账户可用资金百分比(V%)
Type 可选，下单指令类型：LMT限价、MKT市价、 FOK、 FAK、STP止损、STPLMT限价止损、DBEST对手方最优价优先、WBEST本方最优价优先，当TYPE参数省略时,为市价开仓。
P1 可选，开仓价格：
当TYPE为LMT时为空头买入价格
当TYPE为FAK、FOK、DBEST、WBEST为保护价
当TYPE为STP,STPLMT时为止损价格,
当TYPE为MKT时填0,
P2 可选，限定最小成交数或止损限价：
当TYPE为FAK时,必须指定P2的最小成交数量，填0时代表最小成交数量为1
当TYPE为STPLMT时,必须指定P2的止损限价,其他情况填0,当P1止损价触发时按照P2价格止损操作.
当TYPE参数省略时,为市价开仓。
AC 可选，帐户ID或者帐户分组名称,为空时为系统默认帐户,否则将下单到指定帐户中
STOCK 可选，品种代码或者篮子名称，比如'SH600215',为空或者不填时为当前品种
示例
//表示收阳线则在本周期收盘价上以限价买入空头1000股（手）。
TBUYSHORT(C>O ,1000,LMT,C,0);

//表示收阳线则在本周期收盘价低于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按市价开仓止损.
TBUYSHORT(C>0,1000,STP,CLOSE-0.2);

//表示收阳线则在本周期收盘价低于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按CLOSE价格开仓止
TBUYSHORT(C>0,1000,STPLMT,CLOSE-0.2,CLOSE);

//更多使用范例请参考TBUY函数
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# TSELL 平多(后台)

后台程式化交易系统——平多操作,

TSELL(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK])

参数
参数 说明
COND 必需，平仓条件表达式
V 必需，卖出数量或卖出实际账户可用资金百分比(V%)；为0表示全部平仓.
Type 可选，表示平仓类型:LMT限价、MKT市价、 FOK、 FAK、STP止损、STPLMT限价止损、DBEST对手方最优价优先、WBEST本方最优价优先 ，当TYPE参数省略时,为市价开仓。
P1 可选，平仓价格，
当TYPE为LMT时为空头买入价格
当TYPE为FAK、FOK、DBEST、WBEST为保护价
当TYPE为STP,STPLMT时为止损价格,
当TYPE为MKT时填0,
P2 可选，表示限定最小成交数或止损限价:
当TYPE为FAK时,必须指定P2的最小成交数量，填0时代表最小成交数量为1
当TYPE为STPLMT时,必须指定P2的止损限价,其他情况填0,当P1止损价触发时按照P2价格止损操作.
当TYPE参数省略时,为市价平仓。
AC 可选，帐户ID或者帐户分组名称,为空时为系统默认帐户,否则将下单到指定帐户中
STOCK 可选，品种代码或者篮子名称，比如'SH600215',为空或者不填时为当前品种
示例
//表示收阳线则在本周期收盘价低于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按市价平仓止损.
TSELL(C>0,1000,STP,CLOSE-0.2,0);

//表示收阳线则在本周期收盘价低于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按CLOSE价格平仓止损
TSELL(C>0,1000,STPLMT,CLOSE-0.2,CLOSE);

//表示收阳线以市价卖出当前品种的百分之二十仓位
TSELL(C>O,20%,MKT);

//更多使用范例请参考TBUY函数
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# TSELLSHORT 平空(后台)

TSELLSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK])

参数
参数 说明
COND 必需，平仓条件表达式
V 必需，卖出数量或卖出实际账户可用资金百分比(V%)；为0表示全部平仓.
Type 可选，平仓类型:LMT限价、MKT市价、 FOK、 FAK、STP止损、STPLMT限价止损、DBEST对手方最优价优先、WBEST本方最优价优先，当TYPE参数省略时,为市价平仓。
P1 可选，平仓价格，
当TYPE为LMT时为空头买入价格
当TYPE为FAK、FOK、DBEST、WBEST为保护价
当TYPE为STP,STPLMT时为止损价格,
当TYPE为MKT时填0,
P2 可选，限定最小成交数或止损限价
当TYPE为FAK时,必须指定P2的最小成交数量，填0时代表最小成交数量为1
当TYPE为STPLMT时,必须指定P2的止损限价,其他情况填0,当P1止损价触发时按照P2价格止损操作.
当TYPE参数省略时,为市价平仓。
AC 可选，帐户ID或者帐户分组名称,为空时为系统默认帐户,否则将下单到指定帐户中
STOCK 可选，品种代码或者篮子名称，比如'SH600215',为空或者不填时为当前品种
示例
//表示收阳线则在本周期收盘价上以限价卖出空头1000股（手）。
TSELLSHORT(C>O ,1000,LMT,C,0);

//表示收阳线则在本周期收盘价高于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按市价平仓止损.
TSELLSHORT(C>0,1000,STP,CLOSE+0.2);

//表示收阳线则在本周期收盘价高于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按CLOSE-0.2价格平仓止损
TSELLSHORT(C>0,1000,STPLMT,CLOSE+0.2,CLOSE-0.2);

//更多使用范例请参考TBUY函数
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# TASSET 当前资产

返回客户交易账户的平仓净资产

TASSET


# TAVGENTERPRICE 持仓均价

当前持有品种的平均持仓成本,该函数以最近空仓处开始计算计

TAVGENTERPRICE


# TAVGENTERPRICEEX 指定持仓均价

取指定帐户品种的平均持仓成本，该函数以最近空仓以来计

TAVGENTERPRICEEX(AC,STOCK)

参数
参数 说明
AC 必需，指定的帐户名,若为空表示取当前默认帐户
STOCK 必需，指定的品种,若空表示当前品种

# TAVGENTERPRICEEX2 指定持仓方向均价

取指定帐户品种的指定方向的平均持仓成本——最近空仓以来计

TAVGENTERPRICEEX2(AC,STOCK,N)

参数
参数 说明
AC 必需，指定的帐户名,若为空表示取当前默认帐户
STOCK 必需，指定的品种,若空表示当前品种
N 必需，持仓方向
 N=0,表示取买持
 N=1,表示取卖持

# TAVGENTERPRICEEX3 指定方向的持仓均价(区分今昨)

区分今老仓获取指定方向的持仓均价，(该函数仅上期所市场有效，其他市场该函数等价于TAVGENTERPRICEEX2)

TAVGENTERPRICEEX3(AC,STOCK,N,M)

参数
参数 说明
AC 必需，指定的帐户名,若为空表示取当前默认帐户
STOCK 必需，指定的品种,若空表示当前品种
N 必需，持仓方向
 N=0,表示取买持
 N=1,表示取卖持
M 必需，今、老仓类型
 M=1,表示今仓
 M=2,表示老仓

1. 当M为其他正整数时,等价于指定方向上的今、老汇总后的持仓均价
2. 上期所以外的品种不区分今老仓，参数M是否指定今老仓类型，均按照指定持仓方向的持仓均价获取

A1:TAVGENTERPRICEEX3('','',0,1);//多空方向上今仓持仓均价
A2:TAVGENTERPRICEEX3('','',0,2);//多空方向上老仓持仓均价

B1:TAVGENTERPRICEEX3('','',1,0);//空头方向上今仓持仓均价
B2:TAVGENTERPRICEEX3('','',1,1);//空头方向上今仓持仓均价
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# TMARGINEX 获取指定品种保证金

获取账户栏指定品种保证金

TMARGINEX(AC,STOCK,N,M)

返回值：无持仓时返回0

参数
参数 说明
AC 必需，指定的帐户名,若为空表示取当前登录的第一个帐户
STOCK 必需，指定的品种,若空表示当前品种
N 必需，N为持仓方向
 N=0时，指定多空两个方向
 N=1时，指定多头方向
 N=2时，指定空头方向
M 必需，M为限定今仓、老仓类型
 M=0时，取今仓和老仓的保证金之和;
 M=1时，取今仓的保证金(仅上期所有效)
 M=2时，取老仓的保证金(仅上期所有效)
1. 上期所以外的品种不区分今老仓，参数M是否指定今老仓类型，均按照今老保证金之和获取
示例
A1:TMARGINEX('','',0,0);//多空方向上的今老保证金之和
A2:TMARGINEX('','',0,1);//多空方向上今仓保证金之和
A3:TMARGINEX('','',0,2);//多空方向上老仓保证金之和

B1:TMARGINEX('','',1,0);//多头方向上的今老保证金之和
B2:TMARGINEX('','',1,1);//多头方向上今仓保证金
B3:TMARGINEX('','',1,2);//多头方向上老仓保证金

C1:TMARGINEX('','',2,0);//空头方向上的今老保证金之和
C2:TMARGINEX('','',2,1);//空头方向上的今仓保证金
C3:TMARGINEX('','',2,2);//空头方向上的老仓保证金
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# TOPENPROFITEX 获取指定品种浮动盈亏

获取账户栏指定品种保证金

TOPENPROFITEX(AC,STOCK,N,M)

  1. 返回值：无持仓时返回0
参数
参数 说明
AC 必需，指定的帐户名,若为空表示取当前登录的第一个帐户
STOCK 必需，指定的品种,若空表示当前品种
N 必需，N为持仓方向
 N=0时，指定多空两个方向
 N=1时，指定多头方向
 N=2时，指定空头方向
M 必需，M为限定今仓、老仓类型
 M=0时，取今仓和老仓的浮盈之和;
 M=1时，取今仓的浮盈(仅上期所有效)
 M=2时，取老仓的浮盈(仅上期所有效)
1. 上期所以外的品种不区分今老仓，参数M是否指定今老仓类型，均按照今老浮动盈亏之和获取
示例
A1:TOPENPROFITEX('','',0,0);//多空方向上的今老浮动盈亏之和
A2:TOPENPROFITEX('','',0,1);//多空方向上今仓浮动盈亏之和
A3:TOPENPROFITEX('','',0,2);//多空方向上老仓浮动盈亏之和

B1:TOPENPROFITEX('','',1,0);//多头方向上的今老浮动盈亏之和
B2:TOPENPROFITEX('','',1,1);//多头方向上今仓浮动盈亏
B3:TOPENPROFITEX('','',1,2);//多头方向上老仓浮动盈亏

C1:TOPENPROFITEX('','',2,0);//空头方向上的今老浮动盈亏之和
C2:TOPENPROFITEX('','',2,1);//空头方向上的今仓浮动盈亏
C3:TOPENPROFITEX('','',2,2);//空头方向上的老仓浮动盈亏
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# TBUYHOLDING 买持

得到当前帐户的买入持仓量(多头持仓),

TBUYHOLDING(N)

  • N=0时,表示取当日买持(股票为可用持仓)
      期货=多头今仓数量 - 多头平今未成交数量
      股票=老仓(可用)总数量 - 多头平仓未成交数量

  • N=1时,表示取全部买持
      期货=多头总持数量 - 多头平仓未成交数量
      股票=总持数量 - 多头平仓未成交数量

参数
参数 说明
N 必需，持仓类型，0表示取当日买持(股票为可用持仓),1表示取全部买持.
示例
//当某品种当前无持仓或空仓时，该函数返回值为0
//当某品种当前持有5手多仓时，该函数返回值为5.
TBUYHOLDING(1);
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# TBUYHOLDINGEX 指定账户买持

取指定帐户品种的买入持仓量(多头持仓),

TBUYHOLDINGEX(AC,STOCK,N)

  • N=0时,表示取当日可用买持(股票为可用持仓)
      期货=多头今仓数量 - 多头平仓未成交数量
      股票=老仓(可用)总数 - 平仓未成交数量,

  • N=1时,表示取全部可用买持(不包含未成交平多单)
      期货=多头总持数量 - 平仓未成交数量
      股票=老仓(可用)总数 - 平仓未成交数量,

  • N=2时,表示取全部买持(包含未成交平多单)
      期货=多头总持数量
      股票=总持数量(今老仓之和),

  • N=3时,表示取平多未成交单数量.

参数
参数 说明
AC 必需，指定的帐户名,若为空表示取当前默认帐户
STOCK 必需，为指定的品种,若空表示当前品种。
N 必需，类型,0表示取当日可用买持(股票为可用持仓),1表示取全部可用买持(不包含未成交平多单),2表示取全部买持(包含未成交平多单),3表示取未成交单平多单.
示例
//当前账户当前品种当前无持仓或空仓时，该函数返回值为0
//当前账户当前品种当前持有5手多仓时，该函数返回值为5.
TBUYHOLDING('',''1);
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# TCASH 现金存量

得到当前帐户的可用资金余额

例如:

TCASH

示例
//表示取当前帐户的可用现金余额
TCASH;
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# TENTERBARS 开仓历时

返回上次开仓到当前的周期数,若之前没有开仓记录返回-1,开仓后，初始值从0开始计算

TENTERBARS(A)

  1. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
  2. 该函数仅对交易所正式合约有效，对金字塔自建的品种指数(IF13等)无效，若监控指数品种对其他合约下单，用户需自行记录。
参数
参数 说明
A 必需，A为0表示仅取已成交开仓,1表示取所有开仓(包括未成交在内)A参数可以不填,默认为0

# TENTERPRICE 上次开仓价

得到当前位置的上次开仓价。未成交时为委托价，成交后为成交价

TENTERPRICE

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
  3. 该函数仅对交易所正式合约有效，对金字塔自建的品种指数(IF13等)无效，若监控指数品种对其他合约下单，用户需自行记录。

# TENTERVOL 上次开仓量

得到当前位置的上次开仓量

TENTERVOL

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。

# TEXITBARS 平仓历时

返回上次平仓到当前的周期数,若之前没有平仓记录返回-1,平仓后，初始值从0开始计算

TEXITBARS(A)

  1. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
  2. 该函数仅对交易所正式合约有效，对金字塔自建的品种指数(IF13等)无效，若监控指数品种对其他合约下单，用户需自行记录。
参数
参数 说明
A 必需，A为0表示仅取已成交平仓,1表示取所有平仓(包括未成交在内)A参数可以不填,默认为0

# TEXITPRICE 上次平仓价

得到当前位置的上次平仓价。未成交时为委托价，成交后为成交价

TEXITPRICE

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
  3. 该函数仅对交易所正式合约有效，对金字塔自建的品种指数(IF13等)无效，若监控指数品种对其他合约下单，用户需自行记录。

# TEXITVOL 上次平仓量

得到当前位置的上次平仓量

TEXITVOL

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。

# THOLDCOUNT 持仓品种数量

取得指定账户持仓品种数量（账户栏上看到的持仓品种数量）

THOLDCOUNT(AC)

  1. 该函数仅最后周期有效。
参数
参数 说明
AC 必需，账户名，若为空字符串则表示当前活动账户。
示例

对指定账户做全平操作 注意：由于后台的工作特殊性，每个监控品种都会扫描执行，如果要执行下面的全平操作，只要监控一个品种就好了。

//只在最后周期有效，防止逐K线模式前面K线刷新进入，可以提高效率。对序列模式不影响。

IF NOT(ISLASTBAR) THEN
EXIT;
 
//取得当前活动账户的总持仓品种数量
HC:=THOLDCOUNT('');
//MSGOUT(1,NUMTOSTR(HC,0));

//循环取得持仓
FOR I = 1 TO HC do
BEGIN
    //获取第I个序号的账户持仓品种代码
    HLABEL:= THOLDINDEXLABEL(I,'');
    //MSGOUT(1,HLABEL);
    //取该品种多仓数量，然后平仓
    THC:=TBUYHOLDINGEX('' ,HLABEL,1);
    //MSGOUT(1,'buyholdig'&NUMTOSTR(THC,0));
    TSELL(THC>0,THC,MKT,0,0,'',HLABEL),ALLOWREPEAT;
    //取空仓数量，然后平仓
    THC:=TSELLHOLDINGEX('' ,HLABEL,1);
    //MSGOUT(1,'sellholdig'&NUMTOSTR(THC,0));
    TSELLSHORT(THC>0,THC,MKT,0,0,'',HLABEL),ALLOWREPEAT;
END
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# THOLDINDEXLABEL 指定序号的持仓品种

取得基于1开始的指定账户持仓的品种代码;

THOLDINDEXLABEL(INDEX,AC)

参数
参数 说明
INDEX 必需，基于1开始的账户持仓列表的序号
AC 必需，账户名，若为空字符串则表示当前活动账户。

# THOLDING 可用持仓量

得到当前帐户持可用仓量，多仓返回正数空仓返回负数

THOLDING

  • 期货=多空净持仓 - 平仓未成交数
  • 股票=老仓(可用)总数 - 平仓未成交数量

# THOLDING2 实际持仓量

得到当前帐户实际持仓量，与THOLDING不同是该函数返回结果不会因为当前含有未成交委托单而变化.多仓返回正数空仓返回负数

THOLDING2

  • 期货=多空净持仓（包含平仓未成交数量）
  • 股票=老仓(可用)总数（包含平仓未成交数量）

# TMAXSEQLOSS 最大连亏次数

当前位置之前连续亏损交易的最大次数

TMAXSEQLOSS

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数返回常数,并且只有在后台程式化交易运行中有效
  3. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。

# TMAXSEQWIN 最大连盈次数

当前位置之前连续盈利交易的最大次数

TMAXSEQWIN

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数返回常数,并且只有在后台程式化交易运行中有效
  3. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。

# TNUMLOSSTRADE 亏损次数

当前位置之前总共有多少次亏损的交易，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

TNUMLOSSTRADE

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。
  3. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。

# TNUMPROFIT 交易盈亏

得到指定交易的盈亏数额，平仓一次算一次交易，开仓不算。

TNUMPROFIT(N)

  1. ,取距离现在第N次交易的盈亏数额。
参数
参数 说明
N 必需，次数
示例
//表示最近一次的盈亏数额。
TNUMPROFIT(1);
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# TNUMPROFITPER 交易盈亏幅度

得到指定交易的盈亏幅度百分比，平仓一次算一次交易，开仓不算。

例如：表示最近一次的盈亏数额。

TNUMPROFITPER(N)

参数
参数 说明
N 必需，次数
示例
//表示最近一次的盈亏幅度百分比。
TNUMPROFITPER(1);
1
2

# TNUMSEQLOSS 连亏次数

当前位置之前连续有多少次亏损的交易，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

TNUMSEQLOSS

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。
  3. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。

# TNUMSEQWIN 连盈次数

当前位置之前连续有多少次盈利的交易，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

TNUMSEQWIN

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。
  3. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。

# TNUMWINTRADE 盈利次数

当前位置之前总共有多少次盈利的交易，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

TNUMWINTRADE


# TODAYHOLDING 今持仓量(可用持仓量)

得到当前帐户的今日持仓量(股票品种为可用持仓量)，多仓返回正数空仓返回负

TODAYHOLDING

期货=多空净持仓 - 平仓未成交数 股票=老仓(可用)总数 - 平仓未成交数量


# TOPENBAR 开仓历时

上一次仓位=0以来的周期数

TOPENBAR


# TOPENPROFIT 浮动盈亏

当前浮动盈亏（当前持仓市值与持仓成本之差）

TOPENPROFIT


# TOPENPROFITPER 浮动盈亏幅度

当前浮动盈亏幅度百分比（当前持仓市值与持仓成本之差）

TOPENPROFITPER


# TOPRANGE 多少周期内的最大值

当前值是近多少周期内的最大值.

TOPRANGE(X)

参数
参数 说明
X 必需，序列变量或者数值
示例
//表示当前最高价是近多少周期内的最高价
TOPRANGE(HIGH);
1
2

# TORDERPRICE 取前N次下单价格

取前N次的下单价格。未成交时为委托价，成交后为成交价。若执行失败则返回-1.

TORDERPRICE(D,N)

参数
参数 说明
D 必需，取委托方向:0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空
N 必需，次数

# TORDERQUEUESTA 队列单状态

指示当前系统存放于队列中的报单的状态(使用ORDERQUEUE交易符下单)。若调用失败则返回-1;

TORDERQUEUESTA(N)

参数
参数 说明
N 必需，队列单类型,1为取当前队列中的排队个数(返回数值);2为取第一个尚未成交的品种代码(返回字符串);

# TORDERTIME 取前N次下单时间

取前N次的下单时间,若执行失败则返回-1.例如：时间11:55:55,该函数则返回常数115555。

TORDERTIME(D,N)

参数
参数 说明
D 必需，取委托方向:0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空
N 必需，次数

# TPERCENTWIN 交易胜率

当前位置之前盈利交易占总交易次数的比例，其数值在0—1之间

TPERCENTWIN

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。
  3. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。

# TSELLHOLDING 卖持

得到当前帐户的卖出持仓量(空头持仓)

TSELLHOLDING(N)

  • N=0时,表示取当日买持,
     期货=空头今仓数量 - 空头平仓未成交数量

  • N=1时,表示取全部买持
     期货=空头总持数量 - 空头平仓未成交数量

参数
参数 说明
N 必需，持仓类型，0表示取当日卖持,1表示取全部卖持.
示例
//当某品种当前无持仓或多仓时，该函数返回值为0
//当某品种当前持有5手空仓时，该函数返回值为5.
TSELLHOLDING(1);
1
2
3

# TSELLHOLDINGEX 指定账户卖持

取指定帐户品种的卖出持仓量(空头持仓),

TSELLHOLDINGEX(AC,STOCK,N)

  • N=0时,表示取当日可用卖持
      期货=空头今仓数量 - 空头平仓未成交数量,

  • N=1时,表示取全部可用卖持(不包含未成交平空单)
      期货=空头总持数量 - 空头平仓未成交数量,

  • N=2时,表示取全部卖持(包含未成交平空单)
      期货=空头总持数量,

  • N=3时,表示平空未成交单数量.

参数
参数 说明
AC 必需，指定的帐户名,若为空表示取当前默认帐户
STOCK 必需，为指定的品种,若空表示当前品种。
N 必需，类型,0表示取当日可用卖持,1表示取全部可用卖持(不包含未成交平空单),2表示取全部卖持(包含未成交平空单),3表示取未成交单平空单.
示例
//当前账户当前品种当前无持仓或多仓时，该函数返回值为0
//当前账户当前品种当前持有5手空仓时，该函数返回值为5.
TSELLHOLDINGEX('',''1);
1
2
3

# TBESTPERCENT 最大利润率

当前位置之前所有交易中利润率最大一次的利润率,其数值在0—1之间

TBESTPERCENT

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。

# TBESTTRADE 最大盈利额

当前位置之前所有交易中盈利最大一次的利润额

TBESTTRADE

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。

# TSEQLOSS 最大连亏金额

当前位置之前最大连续亏损额，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

TSEQLOSS


# TSEQWIN 最大连盈金额

当前位置之前最大连续盈利额，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

TSEQWIN


# TTOTALDAYTRADE 日内交易次数

当前位置之前总共有多少次当日的交易，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

TTOTALDAYTRADE

  1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。
  2. 以程式化交易监控中看到的成交记录为准,其他地方的开平仓记录和闪电手工下单则不算。
  3. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。
  4. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。

# TTOTALTRADE 交易次数

当前位置之前总共有多少次交易，注意每次平仓算一次交易，而开仓不算

TTOTALTRADE

# TTYPE 上N次信号类型

得到当前位置之前上N次信号类型

TTYPE(N)

参数
参数 说明
N 必需,次数。
返回值
返回值 说明
0 无信号
1 开多
2 平多
3 开空
3 平空

# TTYPEBAR 类信号历时

得到当前位置之前上N次信号指定类型距当前周期

TTYPEBAR(N,TYPE)

参数
参数 说明
N 必需,上N次的信号。
TYPE 必需,信号类型 0、无信号1、开多2、平多3、开空；4、平空 。
示例
//表示倒数第2个开多信号历时
TTYPEBAR(2,1);
1
2

# TWORSTPERCENT 最大亏损率

当前位置之前所有交易中亏损率最大一次的利润率,其数值在0—1之间

TWORSTPERCENT


# TWORSTTRADE 最大亏损额

当前位置之前所有交易中亏损最大一次的亏损额

TWORSTTRADE

# TWORSTTRADE 最大亏损额

当前位置之前所有交易中亏损最大一次的亏损额

TWORSTTRADE

# TSUBMIT 委托单历时

存在未完全成交时，返回未成交历时的秒数,有效值范围为(1-1000)，成交函数返回0

TSUBMIT(N)

  1. 此函数仅交易时段范围有效（不含集合竞价区间范围），非交易时段可以使用TSUBMITEX函数处理。
  2. 该函数返回常数,并且只有在后台程式化交易运行中有效
  3. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
参数
参数 说明
N 必需，委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空;

# TISPRVREMAIN 上一笔委托是否未成交

确定上一笔指定委托是否未成交(始终有效)

TISPRVREMAIN(N)

  1. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
  2. 对于单策略多品种监控,只针对监控品种的发单有效,若想获取精确的品种请使用TISREMAINEX函数.
参数
参数 说明
N 必需，委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空

# TISREMAIN 是否有未成交委托

确定指定委托是否有未成交的(当日有效)

TISREMAIN(N)

  1. 该函数只有在后台程式化交易运行中有效。该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
  2. 对于单策略多品种监控,只针对监控品种的发单有效,若想获取精确的品种请使用TISREMAINEX函数.
参数
参数 说明
N 必需，委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空

# TISREMAINEX 指定账户是否有未成交委托

确定指定帐户品种的指定当日委托是否有未成交的(当日有效);返回1表示有未成交单，返回0表示无未成交单。

TISREMAINEX(N,AC,STOCK)

  1. 该函数仅判断是否有未成交单,求未成交单数量，参考TREMAINQTY函数。
  2. 该函数仅后台程式化交易运行中有效
  3. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
参数
参数 说明
N 必需，委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空
AC 必需，帐户ID,为空表示针对所有帐户;
STOCK 必需，品种代码,为空表示针对所有品种

# TREMAINQTY 未成交委托单数量

返回指定帐户品种下商品委托方向的当日未成交委托单数量,返回值为常数,且均为正数。

TREMAINQTY(N,AC,STOCK)

参数
参数 说明
N 必需，委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空;
AC 必需，帐户ID,为空表示针对所有帐户;
STOCK 必需，品种代码,为空表示针对当前品种.
示例
//当持有1手未成交开多(开仓)时，此时返回值为1.
TREMAINQTY(1,'351579',stklabel );

//当持有5手未成交空单(平仓)时，此时返回值为5
TREMAINQTY(4,'351579',stklabel );
1
2
3
4
5

# TSUBMITEX 指定委托单历时

指定品种存在未完全成交时，返回未成交历时的秒数,有效值范围为(1-1000)，成交函数返回0

TSUBMITEX(N,AC,STOCK)

  1. 非交易时间范围同样有效。
  2. 该函数返回常数,并且只有在后台程式化交易运行中有效
  3. 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
参数
参数 说明
COND 必需，委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空;
AC 必需，帐户ID,为空时为系统默认帐户,为ALL表示全部账户全部数量行权。
STOCK 必需，品种代码,为空表示当前品种。

# TGLOBALSUBMITEX 指定全局委托单历时与数量

未成交时，函数返回未成交历时的秒数或数量；成交函数返回0.

TGLOBALSUBMITEX(N,AC,STOCK,T)

  1. 该函数返回常数,可以在后台和图表程式化交易运行中有效
  2. 该函数可以不依赖TBUY等后台下单命令，对所有环境有效(可以用来完成比如监控手工交易的操作等)。但是该函数与TSUBMITEX不同主要在于必须等到下单回报返回后才能正常查询到结果。
参数
参数 说明
N 必需，委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空;
AC 必需，帐户ID,为空表示针对所有帐户;
STOCK 必需，品种代码,为空表示当前品种
T 必需，为0返回未成交数量，为1返回距离现在未成交秒数;便于控制未成交交易，采取其他补救措施。

# TSUBMITID 获取指定方向、账户的未成交单的属性数据

TSUBMITID(N,AC,STOCK,S,T)

  1. 仅后台程序化中使用有效
  2. 此函数在回测中无效
参数
参数 说明
N 必需，委托方向.
 【N=0】时,所有方向;
 【N=1】时,开多;
 【N=2】时,平多;
 【N=3】时,开空;
 【N=4】时,平空;
AC 必需，账户ID,为空表示针对所有帐户;
STOCK 必需，品种代码,为空表示当前品种。
S 必需，未成交单的属性分类，
 【S=0】时，返回未成交总数量;
 【S=1】时，返回历时最久的未成交秒数;
 【S=2】时，返回未成交的笔数;
 【S=3】时，返回最高的未成交单价格;
 【S=4】时，返回最低的未成交单价格;
T 必需，读取未成交单方式
 【T=0】时，返回实际账户中的未成交单属性数据;
 【T=1】时，返回当前策略未成交单属性数据，（依赖后台监控记录）
示例
 TSUBMITID(0,'','',1,0);//返回全部账户未成交委托历史最久的秒数
1

# TCANCEL 执行撤单操作

在指定方向执行撤单操作

TCANCEL(COND,N)

参数
参数 说明
COND 必需，撤单条件表达式
N 必需，委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空
示例
//表示无条件撤销所有方向未成交和约
TCANCEL(1,0);
1
2

# TCANCELEX 指定账户撤单操作

在指定帐户品种的指定方向执行撤单操作

TCANCELEX(COND,N,AC,STOCK)

参数
参数 说明
COND 必需，撤单条件表达式
N 必需，委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空
AC 必需，为指定的帐户名,若为空表示全部帐户有效。
STOCK 必需，为指定的品种,若空表示全部品种.
示例
//表示无条件撤销351579帐户的RB05的所有方向未成交和约.
TCANCELEX(1,0,'351579','SQRB05');
1
2

# TCANCELID 撤销指定方向、账户的符合指定属性的未成交单

TCANCELID(N,AC,STOCK,S,T)

  1. 仅后台程序化中使用有效
  2. 此函数在回测中无效
参数
参数 说明
N 必需，委托方向.
 【N=0】时,所有方向;
 【N=1】时,开多;
 【N=2】时,平多;
 【N=3】时,开空;
 【N=4】时,平空;
AC 必需，账户ID,为空表示针对所有帐户;
STOCK 必需，品种代码,为空表示当前品种。
S 必需，未成交单的属性分类，
 【S=1】时，撤销历时最久的未成交单;
 【S=2】时，撤销历时最近的未成交单;
 【S=3】时，撤销价格最高的未成交单;
 【S=4】时，撤销价格最低的未成交单;
T 必需，读取未成交单方式
 【T=0】时，实际账户中的未成交单属性数据;
 【T=1】时，当前策略未成交单属性数据，（依赖后台监控记录）
示例
TCANCELID(0,'','',1,0);//撤销全部账户中未成交委托历史最久一笔订单
1

# TACCOUNTVOL 获取指定账户的成交数量

TACCOUNTVOL(AC,STOCK,N)

  1. 此函数在回测中无效
参数
参数 说明
AC 必需，账户ID,指定的帐户名,若为空表示取当前登录的第一个帐户;
STOCK 必需，品种代码,为空表示当前品种。
N 必需，持仓方向，
 【N=0】时，全部方向;
 【N=1】时，开多;
 【N=2】时，平多;
 【N=3】时，开空;
 【N=4】时，平空;
示例
//当前品种的累计交易数量
TACCOUNTVOL('','',0);
1
2

# TACCOUNTCANCEL 获取指定账户的撤单次数

获取指定账户、指定方向的撤单次数

TACCOUNTCANCEL(AC,STOCK,N)

  1. 此函数在回测中无效
参数
参数 说明
AC 必需，账户ID,指定的帐户名,若为空表示取当前登录的第一个帐户;
STOCK 必需，品种代码,为空表示当前品种。
N 必需，持仓方向，
 【N=0】时，全部方向;
 【N=1】时，开多;
 【N=2】时，平多;
 【N=3】时，开空;
 【N=4】时，平空;
示例
//当前品种的全部方向的累计撤单次数 
TACCOUNTCANCEL('','',0)
1
2

# THOLDVARIETYCOUNT 获取指定账户总合约数量或持仓总手数

获取指定账户、指定方向的持仓合约个数或者持仓总手数。

THOLDVARIETYCOUNT(AC,N,M)

  1. 此函数在回测中无效
参数
参数 说明
AC 必需，账户ID,指定的帐户名,若为空表示取当前登录的第一个帐户;
N 必需，持仓方向，
 【N=0】时，全部方向;
 【N=1】时，多头方向;
 【N=2】时，空头方向;
M 必需，取值类型,
  【M=0】时，返回持仓品种数量；
  【M=1】时，返回持仓总手数
示例
//获取当前账户中持仓合约的总个数。
THOLDVARIETYCOUNT('',0,0)
1
2

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