# get_option_info 得到期权最新的特征值
get_option_info(order_book_id, type)
得到期权最新的特征值（仅对期权品种有效）.
注意：该函数仅返回最新值，无历史值。部分计算参数在 在分析菜单->期权定价计算 中设置。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | str | 合约代码，必填项 |
| type | int | 数据项编号，必填项。同PEL |
返回值
计算的当前最新值结果
范例
#判断该品种期权方向，0-认购期权，1-认沽期权
get_option_info('10001211', 4)
1
2
2
# option_strike 期权行权委托
option_strike(order_book_id, volume, account)
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | str | 合约代码，必填项 |
| volume | int | 行权数量，必须填 |
| account | str | 指定具体的交易帐号，若不指定帐号，则取默认登录帐号 |
返回值
int order_id 订单id , 当返回-1表示下单失败, 失败原因需要翻阅日志记录, 失败返回 None
# 执行10002895这个合约行权一张
option_strike("QQ10002895",1,"1000")
1
2
2
# cancelstrike 行权撤销操作
cancelstrike(order_book_id, account)
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | str | 合约代码，必填项 |
| account | str | 指定具体的交易帐号，若不指定帐号，则取默认登录帐号 |
cancelstrike("QQ10002895","1000")
1
# volatility 历史波动率
volatility(data, size)
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | list of float 或 ndarray of float | 需统计的数据 |
| size | int | 统计数据个数 |
返回值
float 波动率结果
范例
bar_close=history_bars('510050',100,'1d','CLOSE')
f =volatility(close,100)
print(f)
1
2
3
2
3
# impliedvolatility 隐含波动率
impliedvolatility(order_book_id, srcprice, volatility, days, nowprice, R)
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | str | 合约代码，必填项 |
| srcprice | float | 当前标的物品种的价格，必填项 |
| volatility | float | 标的物历史波动率，参考volatility方法，必填项 |
| days | int | 期权期限（距离期权到期日期天数），必填项 |
| nowprice | float | 当前期权价格，必填项 |
| R | float | 无风险利率, 可选参数，若不填则表示取默认设置利率(在分析菜单->期权定价计算器中) |
返回值
float 隐含波动率结果
# 返回该品种的隐含波动率
impliedvolatility("QQ10002895",3.95, 0.52, 7, 0.0628, 0.044)
1
2
2
# optiongreekvalue 统计期权合约的特征值
optiongreekvalue(order_book_id, srcprice, volatility, days, type, R)
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | str | 合约代码，必填项 |
| srcprice | float | 当前标的物品种的价格，必填项 |
| volatility | float | 标的物历史波动率，参考volatility方法，必填项 |
| days | int | 期权期限（距离期权到期日期天数），必填项 |
| type | int | 期权特征值类型 1-Delta, 2-Gamma, 3-Theta, 4-Vega, 5-Rho, 必填项 |
| R | float | 无风险利率, 可选参数，若不填则表示取默认设置利率(在分析菜单->期权定价计算 中) |
返回值
float 隐含波动率结果
# 返回该品种的delta值
optiongreekvalue("QQ10002895",3.95, 0.52, 7, 1, 0.044)
1
2
2
# optionbsprice 用B-S模型计算一个欧式期权的理论价格
optionbsprice(order_book_id, srcprice, volatility, days, R)
用B-S模型计算一个欧式期权的理论价格，股票期权和股指期权的计算中都不考虑股息影响.
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | str | 合约代码，必填项 |
| srcprice | float | 当前标的物品种的价格，必填项 |
| volatility | float | 标的物历史波动率，参考volatility方法，必填项 |
| days | int | 期权期限（距离期权到期日期天数），必填项 |
| R | float | 无风险利率, 可选参数，若不填则表示取默认设置利率(在分析菜单->期权定价计算 中) |
返回值
float 返回计算后的期权理论价格
optionbsprice("QQ10002895",3.95, 0.52, 7, 0.044)
1
# optionlabel_book 取指定标的指定月份的期权合约
optionlabel_book(code, market, month, type)
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | str | 标的的品种代码（对于商品期权请填写完整标的合约代码）例如"510050"，必填项 |
| market | str | 期权的品种市场, 例如"QQ"表示股票期权市场，必填项 |
| month | str | 指定的合约月份（仅对股票期权有效，商品期权该参数无效，置空字符串即可），例如"1809"表示18年9月份合约，必填项 |
| type | int | 指定调取的合约类型0全部 1认购 2认沽 ，必填项 |
返回值
list of str 返回实际的期权合约
# 返回21年1月份的所有认购合约
optionlabel_book("510050","QQ","2101", 1)
1
2
2
# opobyprirce 通过行权价获取相关期权合约
opobyprirce(code, market, price, direct, monthtype, check)
通过行权价获取相关期权合约，可以通过该方法函数方便的对标的合约的行权价相关的期权合约进行快速定位
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | str | 标的的品种代码（对于商品期权请填写完整标的合约代码）例如"510050"，必填项 |
| market | str | 期权的品种市场, 例如"QQ"表示股票期权市场，必填项 |
| price | float | 欲查找的行权价期权合约行权价，必填项 |
| direct | int | 行权方向, 0认购1认沽，必填项 |
| monthtype | int | 交割月份类型选择；若为0则系统自动选择对应行权价的合约；若为1则系统会按照最靠近当前交割月份的合约，必填项 |
| check | int | 价格检查，若为1则Price参数价格大小在标的合约行权价之外时该方法函数无效，若为0表示不检查，可不填，默认为1价格检查。 |
返回值
str 查找到的期权合约order_book_id，若没有找到返回空字符串
# 返回行权价为4的认购合约
opobyprirce("510050","QQ",4.0, 0, 0, 1)
1
2
2