金字塔量化

# 后台精细化测评专业版

  精细化测评专属于后台程序化话交易功能，与图表测评相比较，后台测评支持逐笔数据回放测评、支持挂单、撤单等图表回测无法体现的实盘交易状态测试。

# 测试报告

  后台测试报告和图表专业测试报告相同。详细解释见专业测试报告术语。

# 常见问题

# 图表和后台精细测评的主要区别在哪里？

  这里涉及到关于后台程序化精细测评的理解误区，很多用户会想当然的认为后台程序化测评是普通测评系统的代替版，这其实是不对的，用户的策略还是应该在传统的基于图表的理论持仓的交易基础上进行编写和测试以及优化的，后台程序化测评并不能代替传统程序化的测评。

后台回测到底该什么时候用到？

  1. 用户的策略经过传统测试和优化以后需要转化为后台程序化后，测评一下在后台程序化的表现，节省客户通过实盘才能测验的大量时间。
  2. 需要测试挂单、撤单等这些平时只有在实盘交易才能测试到的实战技法，传统测试环境无法提供的。
  3. 部分使用固定轮询模式的客户，想测试盘中逐笔数据触发时的模型闪烁情况表现等。

后台回测的步骤建议

  1. 首先应该根据需要测试的品种周期进行数据补充工作，补充完毕后建议进行进行数据检查，方法见下方连接：
  2. 由于后台测评速度相比传统回测速度较慢，建议测试初期，从短时段测评开始，逐次与传统测评结果和成交明细比对分析，持续性改进后台策略，直至符合预期后，在递进式方法测试时段。直至测试时段和测试结果均符合预期值。

# 为什么我的后台精细化回测与图表不一致？

  出现不一致情况后，我们通常的解决方案是将图表程序化回测报告中的交易明细和后台的明细逐一比对，我们强烈建议从第一条开始比对，以从中找出不匹配的原因，通常来讲不匹配的大致有如下几种情形：

1. 信号从第一条就在开仓点不一致

重点检查： 1.图表测评的起始交易时间是否与后台测评一致，是否勾选“严格使用时间段数据测试”选项。 2.复权方式是否存在图表复权测试但是后台没有勾选复权模式测试。

2. 信号第一条能对上，但是盈亏金额不一致

重点检查：

  1. 合约费率设置是否存在不一致，图表测评我们强烈建议使用“品种预设费率”选项，并在交易菜单->合约信息设置 功能中设置好品种分类相关费用。
3. 后台测试结果比图表测试晚一个周期

重点检查：

  1. 如果入场价格和盈亏都能对上只是时间不一致，那是因为后台是实际的下单K线时间，而图表测试是信号发出时间，在这种情况不影响绩效结果。
  2. 如果入场价格也不一致，说明图表测试和后台测试使用的运行模式不同，你需要相应修改图表公式的下单控制符以确保跟后台测试对应上，这个问题我们将在下节做重点介绍。
4. 部分交易记录能对应上，但是部分交易记录对应不上

重点检查：

  1. 后台程序化设置中使用指定数量数据刷新”`选项中的设置数据量，
    例如：模型中用到了MA(CLOSE,100);那么你就至少需要设置100根数据才能满足基本的计算;
    如果用到了EMA这种带有递归计算性质的函数，至少需要倍的数据量才能让函数返回值趋于稳定。
  2. 由于后台是模仿真实交易的撮合成交机制，在指令处理上也有所不同，
    例如：在同一根BAR上开仓又马上平仓，图表的指令会给予成交处理，但是后台指令上是不能成交，因为你委托下单到成交有个时间过程。这时用户可以在测试报告的委托明细一栏看到会有不能成交的委托标记。

# 使用走完K线与固定轮询模式图表和后台策略的对应关系？

图表交易为了满足用户不同的策略交易要求在下单入场时有2种下单模式：

  1. 本周期入场控制, 如THISCLOSE,MARKETR。
  2. 次周期入场控制，如NEXTOPEN,MARKET。

  这两种模式的设计初衷是为了让图表策略在进行历史数据回测时，能够更准确地模拟实盘交易中的固定轮询与走完K线两种不同的下单模式。然而，在实际的后台交易语句设计中，并没有对这两种模式进行明确的区分。固定轮询和走完K线两种模式，完全取决于后台交易设置中的运行选项。这就带来了一个问题：
  如果图表的下单语句采用了THISCLOSE本周期下单模式，而后台设置则是采用“走完K线”模式进行回测，就会导致两个交易系统在出入场位置上的不一致性。为了解决这一问题，需要对图表交易的交易控制符进行调整。以下提供两种代码示例，旨在帮助客户实现图表交易和后台交易之间一致性的测评解决方案：

# 我该如何去调试我的后台程序化？

由于后台交易策略在运行时的特殊机制，我们没法像图表交易那样相对直观的看到K线以及信号的展示，因此我们有必要再次强调一下后台程序化用户的调试自己代码所必须要掌握的一些方法和技巧。使用调试函数，可以跟踪后台变量实时运行时的结果。详细方法见调试教程

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