# 参数优化
我们在初步获得了一个内在逻辑比较合理的量化模型之后,模型设计者会希望该模型能够尽可能地获得历史测试结果的最佳值,以期在未来实战中能够尽量获得最满意的结果。这就不可避免地要涉及对模型参数的优化设置。
金字塔中,参数优化功能依托于回测相关设置。所以回测入口在回测界面中,如下图所示:
# 遗传算法介绍
- 传统优化算法是从单个初始值迭代求最优解;容易误入局部最优解。但是遗传算法从串集开始搜索,复盖面大,利于全局择优。
- 遗传算法的初始串集本身带有大量与最优解甚远的信息;通过选择、交叉、变异操作能迅速排除与最优解相差极大的串;这是一个强烈的滤波过程;并且是一个并行滤波机制。故而,遗传算法有很高的容错能力。
- 遗传算法中的选择、交叉和变异都是随机操作,而不是确定的精确规则。采用随机方法进行最优解搜索,选择体现了向最优解迫近,交叉体现了最优解的产生,变异体现了全局最优解的复盖。
# 遗传算法原理
在金字塔中,当选择遗传算法时,将显示如下图红框所示的设置选项。
优化目标:按照参数优化结果显示可选列的字段作为优化目标。
目标方向:遗传算法的筛选方向。
采样数量:初始采样数据密度控制,密度越大,遗传算法越趋向于穷举方式。
原理:
- 在穷举组合中,均匀分布组合后的参数样本。(样本数量受
采样数量
控制) - 将选取的样本按照
优化目标
和目标方向
的条件筛选样本中最优的参数组合。 - 再在最优的参数组合周围进行二次样本选取。
- 循环往复,直至选取的样本范围最小后结束筛选。
# 优化结果
优化完成后,优化结果通过下图展示,用户可以双击相应的参数,查阅对应的详尽回测报告。
# 优化技巧
用户总是希望一次得到最优结果,使得参数范围和步长成反比,造成优化过程非常缓慢、也造成内存不足的情况出现,影响计算机运算的稳定性。建议在每次优化的结果的基础上,重新调整参数和步长(缩小优化范围原则),递进完成优化。
优化后的交易测评图形,每个小格就是每次优化后的结果,根据用户选择的类别不同,颜色也是由红到绿不同。双击一个小格,我们可以到交易评测报告里,详细观看不同参数时,交易测试的详细情况。如下图所示:
由图我们看出,粉色框选的部分,为集中盈利区,我们只要对这个区域的参数进行细致优化,就可以逐步的找出最优参数。单击【划定优化区】后,框选二次优化的区间范围。 这时我们只要将优化步长重新设置好一个合理数字(推荐500-1000以内)再重新进行优化即可。反复几次操作,就可以最终的找到最佳参数!
说明
- 参数优化时,若参与优化的参数少于2个,将无法生成热力图。
# 队列优化
金字塔在策略优化的基础上,提供队列优化
功能,便于用户依次执行多个策略优化的任务需求。可以在【查看】—【更多窗口】—【优化队列窗口】中打开队列优化主界面。如下图所示:
# 队列优化设置
队列优化
功能必须依托于图表回测设置和参数优化设置选项才能完成(详见参数优化)。 在参数优化
界面中点击【添加到优化队列中】,进行逐个添加。
注:设置多组参数优化条件过程中,不能关闭“队列优化”界面否者添加的队列会被清空。