主题：关于多品种多周期同时操作的问题

问一个问题：我搞了一个策略，比较复杂，要调用近两千根K线的计算（由于要调用大周期数据，所以在操作的周期上需要调用的K线数量多，如在5分钟上运行但需要调用日K的数据）来得出操作的依据。但是这样一来，程序运行起来非常卡，而且由于所符合的操作条件出现的机会较少，仅仅在单一一个周期上使用或者是只在一个品种上使用效率显然是非常低的。所以，我想能不能在多周期多品种上同时使用这一策略。但这样一定是会更卡的。我在论坛上翻了翻，说是用后台交易策略可以解决这一问题。我不些不理解，请问：即使是用后台交易版本，如果还是运行这一策略，不也一样的是需要调用这些必需的K线数据来得出交易条件么？假设我要同时操作五个甚至是五十个品种，用后台这一版本能解决我的问题么？