趋势系统胜率是多少？ - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

折腾个趋势系统，看了下测试胜率30% ,记得论坛看到个帖子说1手开始测试好，就依照了1手。用RB00连续合约。

发现趋势系统下似乎亏损次数永远比盈利多，而胜率似乎很难超过40%多数都在30% 。所有趋势系统都这样吗？

交易符号使用MARKET，次周期才发出交易信号。这样系统能实战吗？实战要注意什么问题

测试报告

测试品种: 螺纹钢连续

净利润: 18,035.71 净利润率: 180.36%

总盈利: 67,071.62 总亏损: -49,035.89

交易次数: 517次胜率: 30.37%

年均交易次数: 248.62次盈/亏次数: 157/360

多头交易次数: 258 空头交易次数: 259

多头盈利次数: 79 空头盈利次数: 78

多头胜率: 30.62% 空头胜率: 30.12%

多头盈亏比: 0.44 空头盈亏比: 0.43

最大单次盈利: 8.36%(3,606.28) 最大单次亏损: -2.10%(-1,034.39)

平均盈利: 427.21 平均亏损: -136.21

所有平均利润: 34.89 均盈利/均亏损: 3.14

最大连盈次数: 4 最大连亏次数: 11

最大连盈幅度: 33.31%(3,606.28) 最大连亏幅度:-16.37%(-1,898.68)

盈利交易平均周期: 32.34 亏损交易平均周期: 6.93

交易平均周期数: 14.65 盈利系数: -0.39

夏普率: 0.0986 MAR比率: 1.20%

最大浮动盈利: 11.03%(4,758.06) 最大浮动亏损: -1.39%(-471.52)

最大回撤幅度: 53.69%(8,415.16) 最大回撤时间:2012/01/16 10:00:00

初始投入: 10,000 最大投入: 49,602

年回报率: 64.17%(759天) 年有效回报率: 16.08%

简单买入持有回报: -30.61% 买入持有年回报率: -16.12%

总交易额: 4,276,195.00 交易费: 1,514.28

交易费/利润: 0.08 融资、券费用: .00

测试时间: 2011/05/03 -- 2013/05/31 共759天

测试周期数: 7590

平均仓位: 40.51% 最大仓位: 100.00%

平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00

无仓周期数: 18 无仓周期比例: 0.00

最长无仓周期: 18 平均无仓周期: 18.0

---------------------按月收益率统计(日期资产收益金额收益百分比)-------------------

11/05 9,209.47 -790.53 -7.91%

11/06 9,744.52 535.05 5.81%

11/07 10,011.50 266.98 2.74%

11/08 10,590.84 579.34 5.79%

11/09 12,509.64 1,918.80 18.12%

11/10 13,710.87 1,201.22 9.60%

11/11 11,597.65 -2,113.22 -15.41%

11/12 8,319.48 -3,278.17 -28.27%

12/01 8,094.86 -224.63 -2.70%

12/02 9,571.57 1,476.72 18.24%

12/03 9,327.77 -243.80 -2.55%

12/04 10,382.79 1,055.02 11.31%

12/05 11,848.75 1,465.96 14.12%

12/06 11,634.06 -214.69 -1.81%

12/07 13,118.89 1,484.83 12.76%

12/08 13,866.74 747.85 5.70%

12/09 17,402.19 3,535.45 25.50%

12/10 18,939.43 1,537.25 8.83%

12/11 18,764.20 -175.24 -0.93%

12/12 20,427.01 1,662.82 8.86%

13/01 22,172.84 1,745.82 8.55%

13/02 24,512.16 2,339.32 10.55%

13/03 23,980.60 -531.56 -2.17%

13/04 26,801.89 2,821.29 11.76%

13/05 28,258.82 1,456.93 5.44%

---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)-------------------

(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)

成功率: 0.39%

信号数量: 0 年均信号数量: 0.00

五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00%

二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00%

此主题相关图片如下：j分布.jpg

此主题相关图片如下：j收益.jpg

新近测试了下螺纹从09年5月1号到13年5月31号的效果

依旧是1手，次周期才交易。

测试报告

测试品种: 螺纹钢连续

净利润: 63,615.80 净利润率: 636.16%

总盈利: 160,593.81 总亏损: -96,978.06

交易次数: 945次胜率: 32.28%

年均交易次数: 231.80次盈/亏次数: 305/640

多头交易次数: 472 空头交易次数: 473

多头盈利次数: 157 空头盈利次数: 148

多头胜率: 33.26% 空头胜率: 31.29%

多头盈亏比: 0.50 空头盈亏比: 0.46

最大单次盈利: 20.42%(8,186.02) 最大单次亏损: -5.88%(-2,423.82)

平均盈利: 526.54 平均亏损: -151.53

所有平均利润: 67.32 均盈利/均亏损: 3.47

最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 13

最大连盈幅度: 62.74%(8,186.02) 最大连亏幅度: -7.50%(-2,567.53)

盈利交易平均周期: 33.26 亏损交易平均周期: 7.35

交易平均周期数: 15.71 盈利系数: -0.35

夏普率: 0.1272 MAR比率: 3.91%

最大浮动盈利: 24.23%(9,718.20) 最大浮动亏损: -1.50%(561.68)

最大回撤幅度: 16.18%(5,847.63) 最大回撤时间:2010/02/04 09:15:00

初始投入: 10,000 最大投入: 51,880

年回报率: 63.18%(1488天) 年有效回报率: 21.69%

简单买入持有回报: -4.39% 买入持有年回报率: -1.10%

总交易额: 8,026,508.00 交易费: 2,864.21

交易费/利润: 0.05 融资、券费用: .00

测试时间: 2009/05/04 -- 2013/05/31 共1488天

测试周期数: 14865

平均仓位: 10.16% 最大仓位: 36.39%

平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00

无仓周期数: 16 无仓周期比例: 0.00

最长无仓周期: 16 平均无仓周期: 16.0

---------------------按月收益率统计(日期资产收益金额收益百分比)-------------------

09/05 10,480.95 480.95 4.81%

09/06 12,207.73 1,726.78 16.48%

09/07 13,047.55 839.82 6.88%

09/08 26,422.30 13,374.75 102.51%

09/09 31,120.99 4,698.69 17.78%

09/10 31,541.42 420.43 1.35%

09/11 34,095.25 2,553.83 8.10%

09/12 31,594.14 -2,501.11 -7.34%

10/01 30,936.78 -657.36 -2.08%

10/02 31,988.66 1,051.88 3.40%

10/03 36,498.93 4,510.27 14.10%

10/04 38,720.98 2,222.05 6.09%

10/05 41,331.61 2,610.62 6.74%

10/06 42,590.67 1,259.07 3.05%

10/07 41,822.28 -768.39 -1.80%

10/08 43,321.90 1,499.62 3.59%

10/09 45,166.23 1,844.33 4.26%

10/10 47,660.00 2,493.77 5.52%

10/11 49,294.68 1,634.68 3.43%

10/12 49,457.03 162.36 0.33%

11/01 49,509.76 52.73 0.11%

11/02 53,164.59 3,654.83 7.38%

11/03 55,592.28 2,427.69 4.57%

11/04 55,244.49 -347.79 -0.63%

11/05 54,789.51 -454.98 -0.82%

11/06 55,324.56 535.05 0.98%

11/07 55,591.54 266.98 0.48%

11/08 56,170.87 579.33 1.04%

11/09 58,089.68 1,918.81 3.42%

11/10 59,290.89 1,201.21 2.07%

11/11 57,177.67 -2,113.22 -3.56%

11/12 53,899.52 -3,278.14 -5.73%

12/01 53,674.88 -224.64 -0.42%

12/02 55,151.60 1,476.72 2.75%

12/03 54,907.80 -243.80 -0.44%

12/04 55,962.83 1,055.03 1.92%

12/05 57,428.80 1,465.97 2.62%

12/06 57,214.10 -214.70 -0.37%

12/07 58,698.94 1,484.84 2.60%

12/08 59,446.79 747.85 1.27%

12/09 62,982.24 3,535.45 5.95%

12/10 64,519.50 1,537.25 2.44%

12/11 64,344.26 -175.23 -0.27%

12/12 66,007.09 1,662.83 2.58%

13/01 67,752.93 1,745.84 2.64%

13/02 70,092.25 2,339.32 3.45%

13/03 69,560.68 -531.57 -0.76%

13/04 72,381.99 2,821.31 4.06%

13/05 73,838.91 1,456.91 2.01%

---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)-------------------

(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)

成功率: 0.95%

信号数量: 0 年均信号数量: 0.00

五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00%

二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00%

我目前的系统，胜率只有20%，最早些时候，胜率50%，年收益只有100%，后来改进后收益200%，胜率变成30%，目前的系统胜率只有20%。

最能体现模型优越性的，不是胜率，不是盈亏比，是总利润/总亏损之比，其实道理很简单，对于固定的操作频率和操作周期，市场波动产生的总利润和总亏损大致是恒定的，你控制好这个比例，就决定了你的总收益，胜率只是浮云

一般来说，总利润/总亏损大于1.5的模型可以考虑实盘，大于2的模型比较优秀，如果把总亏损全部变成利润，就是你的模型优化的极限了

3Q 这下我知道要如何优化了

以下是引用netfox在2013/6/21 17:51:10的发言：
3Q 这下我知道要如何优化了

你的总盈利: 67,071.62 总亏损: -49,035.89
得出总盈利＋总亏损＝116107.51，总盈利－总亏损＝18035.73，总盈利/总亏损=1.368
这个比率不高的，如果你能把总盈利/总亏损提升到2：1，也就是总利润77405.00：总亏损：38702.50，总盈利－总亏损＝38702.50
那么你的总收益就能比原来提高38702.50/18035.73=2.15倍，这才是趋势系统努力的方向

[此贴子已经被作者于2013/6/22 11:24:33编辑过]

诚挚感谢，目前我对策略合适度有了理解。

但受限与策略进出问题我似乎还没解决掉该如何减少亏损，不过却在考虑引入仓位管理了。参考了关于凯利公式的部分，测试后吓死自己，可能和仓位过大有关。

此主题相关图片如下：螺纹连续倍率测试.jpg

主题：趋势系统胜率是多少？