图表交易提前n秒下单的代码是否有漏洞？ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 图表交易提前n秒下单的代码是否有漏洞？

共有2140人关注过本帖树形打印复制链接主题：图表交易提前n秒下单的代码是否有漏洞？

uranusmoon

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：415 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/13 17:00:05

图表交易提前n秒下单的代码是否有漏洞？ 发帖心情

Post By：2016/9/12 14:16:29 Post IP：58.30.68.118[只看该作者]

提前n秒下单，用的是众多坛友用的经典的控制代码：

p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);

p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;

今天有一个奇怪的问题，模拟交易rb连续，1秒轮询，15分周期，11:15:32时候居然有平空开多的交易，但当时图表上并没有信号。查纪录，发现是11:15:25触发下单，这就奇怪了，因为我设置下单都需要满足条件p3<=5，即提前5秒下单，而15分周期窗口在11:25:25时刻应该不可能满足p3<5。想来想去怀疑是否p3的计算可能有漏洞，即提取time0，dynainfo(207)、time等函数的值时万一出现错误，使得p3的计算值为零或者为负数，导致不能正确控制下单时刻，交易信号忽闪？？

jinzhe

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/9/12 14:23:55 Post IP：116.231.251.172[只看该作者]

胡思乱想这么多还不如用实际的调试来验证你的想法

用debugfile来分别输出：p2;p3;p3>5;time0;time0-timetot0(p2);timetot0(p2)

这几项，看看在下单时，分别为多少

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

uranusmoon

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：415 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/13 17:00:05

Post By：2016/9/12 14:43:47 Post IP：58.30.68.118[只看该作者]

主要这问题难得一见，几十天头一次见，我也真搞不懂怎么回事。调试倒是会，没时间分析这么小概率的事件阿。

jinzhe

小大 4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/9/12 14:45:21 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

那把你代码发过来，我本地测一下

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

uranusmoon

小大 5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：415 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/13 17:00:05

Post By：2016/9/12 14:56:35 Post IP：58.30.68.118[只看该作者]

大哥，几十天碰到一次的问题，怎么测试。代码就是阿火提的提前n秒下单代码，论坛里很多人在用。

p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);

p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;

交易代码：

SELL(平多条件 AND HOLDING>0 and p3<=5,0,limitr,jgs-hdk);

SELLSHORT(平空仓条件 AND HOLDING<0 and p3<=5,0,limitr,jgx+hdd);

BUY(开多条件 AND HOLDING=0 and p3<=5,手数,limitr,jgx+hdd);

BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING=0 and p3<=5,手数,limitr,jgs-hdk);

jinzhe

小大 6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/9/12 15:01:39 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

那麻烦按照上面的调试要求编写调试代码进策略里面。等再一次碰到问题时，发送调试日志和下单日志到论坛上

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

uranusmoon

小大 7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：415 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/13 17:00:05

Post By：2016/9/12 15:12:34 Post IP：58.30.68.118[只看该作者]

用debugfile监控的方法也许可行，但是我框架内有6个窗口，每个窗口都用debugfile监控，导致的程序负担太重了。

jinzhe

小大 8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/9/12 15:14:44 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

就给你那个出问题的品种测

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

uranusmoon

小大 9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：415 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/13 17:00:05

Post By：2016/9/12 15:21:55 Post IP：58.30.68.118[只看该作者]

我觉得是随机出现的，不一定哪个品种。

jinzhe

小大 10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/9/12 15:30:08 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

就测你出现问题的那个，测了再说

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

下一主题 >> << 上一主题

RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版 Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.25000 秒, 6 次数据查询

主题：图表交易提前n秒下单的代码是否有漏洞？