【趋势策略】双均线DDI策略 - 交易策略发布专区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

本期推荐全品种短线商品期货通用交易策略，利用均线可以判断方向，避免逆势持仓，利用DDI指标确定最佳进场时机，并且设置一定的比例止损和止盈。短线策略对于中长线策略可以有很好的辅助作用。 DDI指标全称方向离差移动平均线指标，属于移动平均线的一个分支，主要用于观察一段时间内，价格相对于前一天波动的比例，通过分析DDI指标，也可以辅助判断是买入或卖出信号。

一、双均线DDI策略交易思路

1、定义两均线，用于判断K线走势趋势

VAR2:=MA(CLOSE,N1);

VAR3:=MA(VAR2,N2);

VAR9:=MA(VAR8,2*N1);
VAR10:=MA(VAR9,N1);

2、定义DDI指标，用于判断进仓时机

VAR8:VAR6-VAR7;

3、设置默认为3%的止盈止损比例，稳定盈利和及时止损。

二、金字塔策略源码

//该策略适用图表程序化交易

//该策略适用日线周期、分钟周期

INPUT:N1(30,1,1000,1),N2(150,1,1000,1),N3(1,1,100,1),SS(1,1,100,1);

//中间变量

             VAR2:=MA(C,N2);
             VAR3:=MA(VAR2,N1);
             VAR4:=IF((H+L)<=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1))));
             VAR5:=IF((H+L)>=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1))));
             VAR6:=SUM(VAR4,N1)/(SUM(VAR4,N1)+SUM(VAR5,N1));
             VAR7:=SUM(VAR5,N1)/(SUM(VAR4,N1)+SUM(VAR5,N1));
             VAR8:=VAR6-VAR7;
             VAR9:=MA(VAR8,2*N1);
             VAR10:=MA(VAR9,N1);

//开平仓条件

             CONKD:=BARPOS>N2 AND C>VAR2 AND VAR2>VAR3 AND VAR8>0 AND VAR9>VAR10;
             CONKK:=BARPOS>N2 AND C<VAR2 AND VAR2<VAR3 AND VAR8<0 AND VAR9<VAR10;
             CONPD:C<VAR2 AND C>ENTERPRICE*(1+0.03*N3);
             CONPK:C>VAR2 AND C<ENTERPRICE*(1-0.03*N3);

//止损条件

DTZS:=C<ENTERPRICE*(1-0.03*N3);
KTZS:=C>ENTERPRICE*(1+0.03*N3);

//交易系统

             SELL(HOLDING>0 AND CONPD,HOLDING,MARKET);
             SELLSHORT(HOLDING<0 AND CONPK,HOLDING,MARKET);
             BUY(HOLDING=0 AND CONKD,SS,MARKET);
             BUYSHORT(HOLDING=0 AND CONKK,SS,MARKET);

SELL(HOLDING>0 AND DTZS,HOLDING,MARKET);
SELLSHORT(HOLDING<0 AND KTZS,HOLDING,MARKET);

三、策略回测

回测对象：沪铜连续合约

回测周期：5分钟周期

回测时段：2019.1-至今

回测初始资金：10W

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主题：【趋势策略】双均线DDI策略