【趋势策略】Pivot Point日内交易策略 - 交易策略发布专区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

枢轴点(PIVOT PONITS)交易方法是一种经典的交易策略。PIVOT POINTS是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。市场行情将围绕基准点，在第一、二、三支撑和阻力区间内波动，基准点是市场行情波动的一个轴心。

本例中采用典型枢轴点计算方式来计算支撑、阻力点，其他的计算方式有：伍迪枢轴点、卡玛利亚枢轴点、斐波那契枢轴点等。

一、交易思路

1、根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。

2、追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
A、当日内最高价超过阻力位2后，盘中价格出现回落，且进一步跌破阻力位1构成的支撑线时，采取反转，即在该点位(反手开仓)做空

B、当日内最低价低于支撑位2后，盘中价格出现反弹，且进一步超过支撑位1构成的阻力线时，采取反转，即在该点位(反手开仓)做多。

C、在空仓的情况下，如果盘中价格超过阻力位3时，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多。

D、在空仓的情况下，如果盘中价格跌破支撑为3时，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。

二、金字塔策略源码

//该策略适用图表程序化交易

//该策略适用分钟周期

INPUT:SS(1,1,100,1);

//中间变量

            N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
            REF_H:=CALLSTOCK('',VTHIGH,6,-1);         //取昨日最高价
            REF_L:=CALLSTOCK('',VTLOW,6,-1);           //取昨日最低价
            REF_C:=CALLSTOCK('',VTCLOSE,6,-1);       //取昨日收盘价

DAY_H:=HHV(H,N+1); //取当天的最高价
DAY_L:=HHV(L,N+1); //取当天的最低价

            PIVOT:=(REF_H+REF_L+REF_C)/3;             //枢轴点
            R3:=REF_H+2*(PIVOT-REF_L);                    //阻力位3
            R2:=PIVOT+(REF_H-REF_L);                     //阻力位2
            R1:=2*PIVOT-REF_L;                                //阻力位1
            S1:=2*PIVOT-REF_H;                                //支撑位1
            S2:=PIVOT-(REF_H-REF_L);                        //支撑位2
            S3:=REF_L-2*(REF_H-PIVOT);                    //支撑位3

            //开平仓条件
            KCKD:=HOLDING=0 AND C>R3;
            KCKK:=HOLDING=0 AND C<S3;

PKKD:=HOLDING<0 AND DAY_L<R1 AND C>R2;
PDKK:=HOLDING>0 AND DAY_H>S1 AND C<S2;

            //交易系统
            空仓开多:BUY(KCKD,SS,MARKETR);
            空仓开空:BUYSHORT(KCKK,SS,MARKETR);

            IF PKKD THEN BEGIN
               平空:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKETR);
               反手开多:BUY(1,SS,MARKETR);
               END

            IF PDKK THEN BEGIN
               平多:SELL(1,HOLDING,MARKETR);
               反手开空:BUYSHORT(1,SS,MARKETR);
              END

            IF (ISLASTBAR AND T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60)<=DYNAINFO(207)) OR (TIME=CLOSETIME(0) AND NOT(ISLASTBAR)) THEN   BEGIN
                SELL(1,HOLDING,MARKET);
                SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);                                                             //提前1分钟清仓
                END

三、策略回测

回测对象：黄金连续合约

回测周期：5分钟周期

回测时段：2020.2-至今

回测初始资金：10W

dvubb 此主题相关图片如下：11.png

dvubb 此主题相关图片如下：23.png

四、总结

没有一个技术指标是完美的，枢轴点也不例外。所以，在使用时请配合其他技术指标使用，这样才能确定其准确性。

[此贴子已经被作者于2020/8/14 15:00:04编辑过]

主题：【趋势策略】Pivot Point日内交易策略