[原创]提前N秒下单的方法，适用于各个周期 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

火哥，我试过不能用于旧图表交易系统，能否写一个能用于旧图表交易系统的，

我是老飞狐用户，目前只会用旧图表交易系统，谢谢。

旧图标原理一样

exitlong:ma5<ma10 and abb,tfilter;

enterlong:ma5>ma10 and abb,tfilter;

太感谢火哥了，明天开始测试。

时间周期：=5；//交易运行于几分钟时间周期
提前秒数：=2；//提前几秒
tqsj：=59-提前秒数；
zq：=时间周期；

abb:=(mod(currenttime,100)>tqsj and islastbar and (mod(openminutes(time),zq)=0 or time=113000 or time=151500)) or not(islastbar);

修改了一下以后要运行什么时间框架，要提前几秒，只要在开头改一下就可以，方便在各个系统之间进行标准化移植。

另外括号中是否应该改为openminutes而不是opentimes？？

以下是引用celuezuhe在2011-11-29 19:15:41的发言：

时间周期：=5；//交易运行于几分钟时间周期
提前秒数：=2；//提前几秒
tqsj：=59-提前秒数；
zq：=时间周期；

abb:=(mod(currenttime,100)>tqsj and islastbar and (mod(openminutes(time),zq)=0 or time=113000 or time=151500)) or not(islastbar);

修改了一下以后要运行什么时间框架，要提前几秒，只要在开头改一下就可以，方便在各个系统之间进行标准化移植。

另外括号中是否应该改为openminutes而不是opentimes？？

嗯，细心啊。已改！~~

各种周期之间要标准移植还是不容易

有些周期不规则。或者早上有休盘时间

时间周期：=5；//交易运行于几分钟时间周期
zq：=时间周期；

提前秒数：=3；//提前几秒

tqsj：=59-提前秒数；

abb:=(mod(dynainfo(207),100)>tqsj and islastbar and (mod(openminutes(time),zq)=0 or time=113000 or time=151500)) or not(islastbar);

kd:=c>o and abb;
kk:=c<o and abb;

{开多} ENTERLONG: kd ;
{平多}EXITLONG:kk ;
{开空}ENTERSHORT:kk;
{平空}EXITSHORT: kd;

我写了这个测试程序在股指的5分钟和3分钟上测试，3分钟上一点问题都没有，但是在5分钟上出现了很奇怪的不规则下单，以下是模拟测试的开平仓情况

序号    时间        品种             类型    方向    价格      数量    开平    帐户      投保
1       09:40:02    IF12 股指1112            卖出    2591.0    2       开      800840    投机
2       09:40:02    IF12 股指1112            卖出    2591.0    2       平      800840    投机
3       09:39:00    IF12 股指1112            卖出    2591.6    2       开      800840    投机
4       09:39:00    IF12 股指1112            卖出    2591.6    2       平      800840    投机
5       09:38:06    IF12 股指1112            买入    2593.2    2       开      800840    投机
6       09:38:06    IF12 股指1112            买入    2593.2    2       平      800840    投机
7       09:35:57    IF12 股指1112            买入    2597.2    2       开      800840    投机
8       09:35:57    IF12 股指1112            买入    2597.2    2       平      800840    投机
9       09:32:58    IF12 股指1112            买入    2590.2    2       开      800840    投机
10      09:32:57    IF12 股指1112            买入    2590.2    2       平      800840    投机
11      09:31:00    IF12 股指1112            卖出    2587.8    2       开      800840    投机
12      09:30:59    IF12 股指1112            卖出    2587.8    2       平      800840    投机
13      09:25:59    IF12 股指1112            买入    2591.0    2       开      800840    投机
14      09:25:59    IF12 股指1112            买入    2591.0    2       平      800840    投机
15      09:25:03    IF12 股指1112            买入    2586.8    2       开      800840    投机
16      09:25:02    IF12 股指1112            买入    2586.8    2       平      800840    投机
17      09:21:58    IF12 股指1112            卖出    2582.0    2       开      800840    投机
18      09:21:57    IF12 股指1112            卖出    2582.0    2       平      800840    投机
19      09:20:58    IF12 股指1112            买入    2585.0    2       开      800840    投机
20      09:20:57    IF12 股指1112            买入    2585.0    2       平      800840    投机
21      09:20:02    IF12 股指1112            卖出    2584.6    2       开      800840    投机
22      09:20:02    IF12 股指1112            卖出    2584.6    2       平      800840    投机
23      09:16:58    IF12 股指1112            买入    2589.0    2       开      800840    投机
24      09:16:57    IF12 股指1112            买入    2589.0    2       平      800840    投机
25      09:15:57    IF12 股指1112            卖出    2584.4    2       开      800840    投机
26      09:15:57    IF12 股指1112            卖出    2584.4    2       平      800840    投机

请楼主看一下是不是我哪里编写有问题

为什么五分钟的会出现这种不规则的开单情况呢？

//选择使用K线走完

用以下更改试试

{平空}EXITSHORT: kd,TFILTER;

{开多} ENTERLONG: kd,TFILTER;

{平多}EXITLONG:kk,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:kk,TFILTER;

火哥，我用于60分周期的不行啊，信号一出现就下单了，不会等到时间才下。

比如，9：35出信号就下了，然后信号消失，本来time>0958,应该在9：58下单的。

后来发现可能是60分钟K线的问题，因为60分钟在开盘后就显示是10：00了，等于说已到时间了，其他的15分钟，30分钟，2小时K线都不会这样，都是实时每五分钟动一次。

可能是这个原因60分钟周期用不了，希望金字塔能解决这个题，飞狐的60分钟和15，30分钟一样，都是每五分钟变动一次。

[此贴子已经被作者于2011-12-1 10:47:20编辑过]

095800 又不是100000 的最后提前秒数

各个周期都可以的。原理是找出每根K线结束是的time

如果K线结束时间，openminutes(time)不是60的整数倍，那就要调整一下

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