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请大侠们我编个程序

股指日内交易

条件以下

1.开仓条件：大于等于开盘价10个点就做多，小于等于10个点就做空；这是开仓条件

2.止损：20个点止损

3.止赢：按时间止赢，15：10分

4.一天就做一次

5.不按k线走完模型，就是最高最低价碰到就开仓，平仓也是同理

想了下好像写出来了，我自己把模型发出来。但最后一条，

//5.不按k线走完模型，就是最高最低价碰到就开仓，平仓也是同理

请高手解决下。//

variable:次数=1;
Dayopen:valuewhen(date<>ref(date,1),o);
上规线:Dayopen+10;
下规线:Dayopen-10;
多开:=h>上规线;
空开:=l<下规线;
//交易时间区间
交易时间:=if(time>091500 and time<=151300,1,0);
//交易开始加仓
if 交易时间>0 and 次数=1 then
begin
buy(holding=0 and 多开,1,thisclose);
buyshort(holding=0 and 空开,1,thisclose);
end

//正常交易过程
if 交易时间>0 then
begin
if l<下规线 then
begin
sell(holding>0,0,thisclose);
次数:=0;
end
if h>上规线 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
次数:=0;
end
end

//收盘前清仓
if time>=151000 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
sell(holding>0,0,thisclose);
次数:=1;
end

持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;

我给过你类似的模型，结果不好。再有为什么要限制交易次数？这在策略设计时是没有道理的。

variable:a1=0;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r2:ref(o,r1);

r3:r2+10;

r4:r2-10;

r5:=time>091500 and time<151000;

if cross(h,r2) and r5 and holding=0 and a1=0 then

begin

buy(1,1,limitr,r3)

end

if cross(r4,l) and r5 and holding=0 and a1=0 then

begin

buyshort(1,1,limitr,r4);

end

if holding>0 and cross(r4,l) and r5 then

begin

sell(1,0,limitr,r4);

a1:=1;

end

if holding<0 and cross(h,r3) and r5 then

begin

sellshort(1,0,limitr,r3);

a1:=1;

end

if time>=151000 and holding<>0 then

begin

sell(holding>0,0,thisclose);

sellshort(holding<0,0,thisclose);

a1:=1;

end

以上的代码用于测试，实际交易时用如下代码：

variable:a1=0;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r2:ref(o,r1);

r3:r2+10;

r4:r2-10;

r5:=time>091500 and time<151000;

if cross(c,r2) and r5 and holding=0 and a1=0 then

begin

buy(1,1,limitr,r3)

end

if cross(r4,c) and r5 and holding=0 and a1=0 then

begin

buyshort(1,1,limitr,r4);

end

if holding>0 and cross(r4,c) and r5 then

begin

sell(1,0,limitr,r4);

a1:=1;

end

if holding<0 and cross(c,r3) and r5 then

begin

sellshort(1,0,limitr,r3);

a1:=1;

end

if time>=151000 and holding<>0 then

begin

sell(holding>0,0,thisclose);

sellshort(holding<0,0,thisclose);

a1:=1;

end

以上代码没有测试，估计不会有大问题，

我理解你限制明天只交易一次，是为了抓单边市。如果这样你用SAR的思路可能更好。试试看吧

把你的思路改了一下，下面的代码可以实用，长期使用肯定亏不了钱，但也赚不了大钱。建议用5分钟周期

//股指期货自动交易程序
//编制：zg611029 qq:2313936161

input:n(13,5,30,1);

//交易手数：
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1);
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if cross(h,r6) then
begin
buy(holding=0,tn,limitr,r6);
end
if cross(r7,l) then
begin
buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
end
if holding>0 and cross(r5,l) then
begin
sell(1,0,limitr,r5);
end
if holding<0 and cross(h,r5) then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5);
end

//收盘前清仓
if time>=151400 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
sell(holding>0,0,thisclose);
end

持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;

，随便来看看有没有能带走的

您可以通过每隔几秒钟去检测，是否满足条件，来完成此操作，弊端就是，比如一旦在一根K线中，检测到10次满足，信号会出现10次，但是只有在第一次信号的时候开仓，但是后面9次都不开，除非就是下一根K线的时候再有信号再开了

或者您可以用启用交易时自带的一个“走完一根K线”或者“固定间隔时间”

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