主题：模型没有圣杯

程序化交易者太可悲了,每月收益10%就可以成圣杯了.究其原因是 程序化交易者 所谓的策略开发研究仅局限于历史数据的拟合,而 策略 并不适应未来行情的演变规律,以至于历史行情回测盈利而实盘检验亏损,这可从本人总结的如下近似公式分析:实盘每月收益=历史回测每月收益*(100-(100-模型未来行情适应性( %))*2)/100.公式中 实盘每月收益与 历史回测每月收益和 模型未来行情适应性两者相关,而更主要取决于 模型的未来行情适应性,如果 模型未来的行情适应性为50 % --即实盘有一半信号是与历史回测 设计一致则收益为零;如75 %则 为 历史回测每月收益的 50 %.而有参数的技术指标在未来行情的适应性很差 其 亏损是必然,只有高抛低吸是市场永远的圣杯!

楼上真是无知不跟你计较,你上面提的疑问正是绝大多数投资者目前无法解决的难题,这也是我们努力研究的方向和目标.本人一如既往朝此努力研发,巳有不少收获,以下是近期模型高低点信号图,模型盘中盘后信号完全一致.
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初始资金100万,每月收益17万左右.

楼上这辈子都做不出这种模型吧!这是训练数据实盘还是要打折的.今天上午的信号:
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模型测试有未来函数是通不过的,模型很简单只有MA、EMA、SUM、REF、CROSS、HHV、LLV,关键是你对未来行情的演变规律还不了解,我是K线走完下根开盘确认,所以你的模型收益不可能超过我的.

你们 如果用未来函数的模型,
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也达不到我的模型效果,不信你们用 未来函数的模型拿出来看看!模型的最大回撤是一个动态值,它只表示这段训练数据段的值,并不表示未来不变了,如果这一模型用于IF加权合约 最大回撤 就会达到3万多.所以未来是未知的但会有一个合理范围可供参考.最新版测试对指令信号模式都会标示的何况是未来函数.

我的信号跟未来函数的信号根本是两吗事!
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这个市场没有老手都是新手!
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高抛低吸必须解决趋势和振荡的兼容问题,明确区分是
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振荡的高点还是 趋势 的中继问题.重复性可靠性好的指标体系很重要,

模型归根到一点是过滤技术的成功运用,这些指标体系的作用是过滤信号而非交易的,像周五上午第二个卖出信号是碰到了高点二条绿线并出现上影线而且收盘未站上,发出卖出信号.而这两条绿线主要起过滤作用.