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主题:模型没有圣杯

帅哥哟,离线,有人找我吗?
dianslm
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  发帖心情 Post By:2013/6/21 15:46:18 [显示全部帖子]

1、模型没有圣杯,唯一的圣杯是你自己那颗纯净不浮躁的心,找到这个才万事大吉。

   ------所为的圣杯是指“优秀的模型”,当然也需要相应的心态配合,优秀的模型难找,而“心态”相应比较好训练

 
2、国外正在使用中的模型,使用者都清楚知道其策略的缺陷。金融最发达的美国,也没有极品模型。

   -------无疑西蒙斯的模型是“极品模型”


3、倚天剑和屠龙刀,此等神兵拿在武功低劣的人手里又有何用?死的更快!

   -------这里本就是高水平选手的比较,拿“武功低劣的人”来比较没有意义

 
4、高手用废铁就能杀人,靠的不是刀好,还是靠自己的内在修炼。

   --------义和团式的内在修炼,武功在好也不是洋枪洋炮的对手

 

5、做模型,首先要知道,一个模型具备哪些条件才是一个可用的模型。我总结,大约要满足20个标准才行。如果你只会看收益和回撤,那还没入门。

   --------对于等级较高的选手就不用讨论这个问题了

 

6、再说参数优化,何谓合理优化?何为过度优化?标准是什么?那到底还要不要优化?那么多参数先优化哪个后优化哪个?你若不对市场形成一个本质认识,若不清楚每个数字后面代表市场的什么变化,就永远也说不清楚到底该如何优化。

   ---------关于这个问题对于非专业人士来讲,是个有深度的问题,不过对于专业研究数学模型的人来说,也不是什么很难的问题。
 
7、就算做好了模型,那也是万里长征第一步。后面还有更重要的几个步骤,若不懂依旧白费。捡到一把好刀就想无敌天下?岂有此理?就算这把刀是你自己磨出来的,你也顶多是个铁匠,不会成为无敌。

   ---------优秀的模型已经是万里长征走过了66%的路程,后面的问题难度有限,没有“优秀的模型”你就没有下一步的选择机会了。
 
8、还有就是平台工具了,你得仔细了解金字塔本身的局限性,很多思路是正确的,但金字塔无法精确的执行你的运算思路,它的数据存储和运算是不够稳定的。你不要给它过于复杂的计算任务,尤其是调用跨品种跨周期数据,以及调用过长的历史数据,那可以说是相当不稳定的。这些不稳定经常是不可重现的,因而也是难以预料的。

   ---------平台的确很重要,如果平台历史数据都误差过大,后面就难以做研究工作了,对于平台做教深入的了解是必须的。
 
9、使用金字塔,不要编太复杂的程序。实际上也没有必要。必须明白模型仅仅是第一步。

   ---------复杂不复杂是由客观规律决定的,不是你想简单就能够简单的,必须明白模型是“最关键”的一步,这一步没有走好,就没有后面的选择了。

 

10、正常的世界不存在圣杯,要是真的出现了圣杯,世界末日就到了。

    --------西蒙斯最优秀的模型基本上算是“圣杯”了,也没有见世界末日就到了

 

11、总之,不要把你的精力投入在无休止的模型开发上。这是忠告。

    ---------“无休止的模型开发”肯定并不合适,或许水平到此为止了,更何况我们需要实战来进一步检验模型,较好的模型也能够赚钱,不要太贪心,一口也吃不成一个大胖子的。


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  发帖心情 Post By:2013/6/21 16:06:08 [显示全部帖子]

以下是引用solarhe2006在2013/6/21 14:06:10的发言:
每月10%,自己直接借高利贷就行了,实在不行卖掉父母的房子,呵呵,还找谁联系呀。

这个问题不能这样看,

 

实际上“每月10%”或许是2年间10万K线样本与1000以上买卖信号样本的历史数据检验,

 

样本外实盘测试半年也达到了这个水平,策略是个好策略,但是未来必定是存在不少不确定性,作为有一定实力的公司是可以继续实盘下去的,但是作为个人与家庭,资金实力有限,继续实盘还是有风险的。

 

对于这类好策略的拥有者个人,想找资金合作这也是正常的想法,更何况可以通过这种方式扩大投资的资金规模,

 

难点问题:在策略保密的情况下怎样做到“好策略的正确识别”


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  发帖心情 Post By:2013/6/27 15:41:47 [显示全部帖子]

以下是引用AI无敌在2013/6/27 12:49:19的发言:
一手期指最大回撤只有1.7万,还是15分钟周期的模型,做过实盘的有人信吗?呵呵

这的确是破绽,

 

有深度研究的,都知道“总收益、最大回撤、15分钟周期”这类数据搭配,是没有可能的。


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  发帖心情 Post By:2013/6/27 15:45:53 [显示全部帖子]

以下是引用AI无敌在2013/6/27 15:14:27的发言:
我的模型和你的相反,永远多在最高空在最低,永远不会高抛低吸,你盘后贴图永远无法证明你没有用到未来,除非你盘中盘后各贴几个才能看出有没有出现漂移。反正你的系统我是不相信没有用到未来。

他公布的图,的确用到了未来函数,

 

CWW对于策略测试只是初学者


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  发帖心情 Post By:2013/6/28 11:25:34 [显示全部帖子]

老手一看你的测试报告就清楚你的情况了,

 

是否用了未来函数对于老手来讲识别不是个问题。


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  发帖心情 Post By:2013/6/28 11:34:53 [显示全部帖子]

来这个程序化论坛看了几天,

 

初步感觉网友 yanxc   鸟人 两位是真正有实力的内行人士,

 

大家应该多向他们学习

 

 

cww 可以多看看他们两人的论述


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  发帖心情 Post By:2013/6/28 11:35:14 [显示全部帖子]

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大家应该多向他们学习

 

 

cww 可以多看看他们两人的论述


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