主题：模型没有圣杯

以下是引用dianslm在2013/6/21 16:06:08的发言：

这个问题不能这样看，

 

实际上“每月10%”或许是2年间10万K线样本与1000以上买卖信号样本的历史数据检验，

 

样本外实盘测试半年也达到了这个水平，策略是个好策略，但是未来必定是存在不少不确定性，作为有一定实力的公司是可以继续实盘下去的，但是作为个人与家庭，资金实力有限，继续实盘还是有风险的。

 

对于这类好策略的拥有者个人，想找资金合作这也是正常的想法，更何况可以通过这种方式扩大投资的资金规模，

 

难点问题：在策略保密的情况下怎样做到“好策略的正确识别”

以下是引用cww在2013/6/25 12:12:11的发言：
程序化交易者太可悲了,每月收益10%就可以成圣杯了.究其原因是 程序化交易者 所谓的策略开发研究仅局限于历史数据的拟合,而 策略 并不适应未来行情的演变规律,以至于历史行情回测盈利而实盘检验亏损,这可从本人总结的如下近似公式分析:实盘每月收益=历史回测每月收益*(100-(100-模型未来行情适应性( %))*2)/100.公式中 实盘每月收益与 历史回测每月收益和 模型未来行情适应性两者相关,而更主要取决于 模型的未来行情适应性,如果 模型未来的行情适应性为50 % --即实盘有一半信号是与历史回测 设计一致则收益为零;如75 %则 为 历史回测每月收益的 50 %.而有参数的技术指标在未来行情的适应性很差 其 亏损是必然,只有高抛低吸是市场永远的圣杯!

以下是引用dianslm在2013/6/27 15:41:47的发言：

这的确是破绽，

 

有深度研究的，都知道“总收益、最大回撤、15分钟周期”这类数据搭配，是没有可能的。