主题：趋势系统胜率是多少？

我目前的系统，胜率只有20%，最早些时候，胜率50%，年收益只有100%，后来改进后收益200%，胜率变成30%，目前的系统胜率只有20%。

最能体现模型优越性的，不是胜率，不是盈亏比，是总利润/总亏损之比，其实道理很简单，对于固定的操作频率和操作周期，市场波动产生的总利润和总亏损大致是恒定的，你控制好这个比例，就决定了你的总收益，胜率只是浮云

一般来说，总利润/总亏损大于1.5的模型可以考虑实盘，大于2的模型比较优秀，如果把总亏损全部变成利润，就是你的模型优化的极限了

你的总盈利:         67,071.62            总亏损:        -49,035.89
得出总盈利＋总亏损＝116107.51，总盈利－总亏损＝18035.73，总盈利/总亏损=1.368
这个比率不高的，如果你能把总盈利/总亏损提升到2：1，也就是总利润77405.00：总亏损：38702.50，总盈利－总亏损＝38702.50
那么你的总收益就能比原来提高38702.50/18035.73=2.15倍，这才是趋势系统努力的方向

才一年133%就觉得不错了吗？我的螺纹实盘单利固定手数都远远超越这个数，还有很大改进空间，呵呵！

螺纹钢是内盘趋势性非常好的品种，好的趋势模型应该做到50%仓位复利年均200%以上，MAR比率大于10，这样去实盘基本没有问题了。