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RogarZ

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Post By：2012/12/26 22:35:32 [显示全部帖子]

Close历史K上是收盘价。c>30周期高点当然是以收盘价为准。

看了下代码，开平仓是用限价指令limitr+价格。

您先熟悉下软件了解各种指令limitr limit market marketr thisclose等等的区别吧

没有问题，不是BUG

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Post By：2013/1/1 20:54:28 [显示全部帖子]

仔细想了下，是我写策略代码的问题。

这个策略仅仅是个策略范例。这个策略原本是用market写的，中途想之前的策略都是用market写的。试着写个用限价指令吧，就顺手改了下单指令（limitr），前面的细节没注意。

测试的代码开仓条件是c>(<)n周期高低点。在历史K上是Close

下单是在本期内的限价(limitr)+指定价格。

你的想法非常对，开仓应该改成H>n周期高点，L<n周期低点。下单价格换成market（或者limit+C)，更贴切。

测试是允许指定价测试的。所以这类隐含的逻辑错误在测试中是无法识别的。

类似用未来函数来测试。

但是这个不是测试BUG哦，测试仅仅按照用户自己的定义进行执行。

最后，感谢您的纠错

[此贴子已经被作者于2013-1-1 20:56:13编辑过]

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主题：是否策略程序化交易评测功能存在错误呀？