主题：[求助]请教如何把连续开仓的同方向信号过滤

if dt then begin
sellshort(holding<0,holding,0);
buy(dt and NOT(TYPE(1)=1),10%,0),tfilter;
end;
if kt then begin
sell(holding>0,holding,0);
buyshort(kt and NOT(TYPE(1)=3),10%,0),tfilter;
end;

对不起！当时手误，参见代码中蓝色部分

另外，tfilter过滤交易信号，用于交易系统公式ENTERLONG, EXITLONG, ENTERSHORT, 在这里无效

资产:ASSET,LINETHICK0;
可用现金:CASH(0),LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
ma3:=ma(c,3);
ma5:=ma(c,5);
ma8:=ma(c,8);
ma13:=ma(c,13);
dt:=c>ma3 and ma3>ma5 and ma5>ma8 and ma8>ma13,0;
kt:= c<ma3 and ma3<ma5 and ma5<ma8 and ma8<ma13,0;

if dt then begin
sellshort(holding<0,holding,0);
buy(dt and NOT(TYPE(1)=1),10%,0);
end;
if kt then begin
sell(holding>0,holding,0);
buyshort(kt and NOT(TYPE(1)=3),10%,0);
end;

tfilter过滤交易信号，仅用于交易系统函数ENTERLONG, EXITLONG, ENTERSHORT

BUY等语句用NOT(TYPE(1)=1),NOT(TYPE(3)=1)过滤，如图所示

仅过滤几个信号，也可以用

dt1：=FILTER(dt,N);{过滤信号后N个周期的信号}

buy(dt1 ,10%,0);

加0是 从你的代码拷贝过来的，我没注意，可去掉。