开仓的价位 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 开仓的价位

共有2525人关注过本帖树形打印复制链接主题：开仓的价位

FireScript

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

等级：超级版主帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18

Post By：2019/3/1 15:32:10 Post IP：180.169.30.6[显示全部帖子]

1.是的。看代码里面的逻辑，意思就是最高价大于前面X周期最高价就平仓反手开多仓。并且按照x周期最高价下限价单。只是几句代码里面都写错了：

:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,MARKET,X周期高点);

market应该换成限价指令

2.序列不行，这个你代码你只能逐K模式。影响效率的主要是K线数量和代码复杂性，你选什么模式其实是次要因素。

[此贴子已经被作者于2019/3/1 15:32:23编辑过]

命数如织，当如磐石。

FireScript

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

等级：超级版主帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18

Post By：2019/3/1 15:53:42 Post IP：180.169.30.6[显示全部帖子]

历史回测无法完全模拟实盘情况来处理。这种在回测上的处理是发单价格优于这个K的价格就按照成交计算。比如你发多单是按照大于H的价格，那这就是优于这个K的价格的，自然就成交了。如果你是按照小于最低价的价格，那就是不成交。

追撤单的确有，但是那个仅仅针对实际交易的情况，历史回测上是模拟不出来的。在工具-选项下

此主题相关图片如下：temp.png

命数如织，当如磐石。

RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版 Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.25000 秒, 7 次数据查询

主题：开仓的价位