跨周期引用产生未来数据与金字塔的运行机理有矛盾？ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

在交易系统中，小周期引用大周期数据，交易系统在逐k线模式，且勾选“仅刷新最后1根k线”，按金字塔的运行机理，前面的开平仓就不会因为新来的数据引起大周期的指标改变，造成前面开平仓的条件消失，从而取消前面的开平仓，但现在运行的结果就是即使在交易系统中勾选了“仅刷新最后1根k线”，前面开平仓的也会消失（这实际就造成引用未来数据），这在交易系统里就不是仅刷新最后1根k线了？

这种情况如果回测的话，收益会非常好，而实际是做不到的。回测的目的就是模拟实际的情况来交易的，现在这种情况可以说交易系统用了跨周期引用，就没有办法进行可靠的回测，这给开发策略带来相当大的不便，软件的使用受到很大的限制。宁愿要忽闪信号，也不要用未来数据。

解决这个问题应该很简单，就让”仅刷新最后1根k线”起作用就好了。不知看法对不对？

主题：跨周期引用产生未来数据与金字塔的运行机理有矛盾？