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主题:套利合约的开仓问题,谢谢解答!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
xiechenpwl6
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等级:论坛游侠 帖子:135 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/9/6 16:23:52
  发帖心情 Post By:2019/9/24 15:50:45    Post IP:1.203.174.20[只看该作者]

版主你好,我今天试验了一下。重复开仓问题是因为监控双品种造成的。目前已经解决,非常感谢;
对于不开仓的问题,我发现是这句判断出现了问题:
if JC>SX and KC=0 AND DC=0 and zj=1  then //价差大于上限值时

代码的开始,我把SX参数化,判断条件kctj:JC >SX ;就是无效的(测试时价差JC是90,SX是80);
今天我把SX直接改成数字,就开仓了,代码如下:
if JC> 89 and KC=0 AND DC=0 and zj=1  then //价差大于上限值时
begin
TBUYSHORT(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
end
这是为什么呢?不会以后我每次开套利合约,我都要打开代码更改吧?

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