套利合约的开仓问题，谢谢解答！ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

后台代码如下：

input:SX(90,1,1000,1）,XX(10,1,1000,1）,SS(5,1,1000,1);

套利品种1:'M01';

套利品种2:'M05';

账户:'629795'; //账号自行定义下

JC:dynainfo2(7,套利品种1)-dynainfo2(7,套利品种2)；//最新价差

DEBUGFILE('c:\record.txt','套利空品种1='+套利品种1,0);

DEBUGFILE('c:\record.txt','套利多品种2='+套利品种2,0);

DEBUGFILE('c:\record.txt','价差=%.2f',jc);

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

//a:STKINDI('M00','单位乘数.a',0,6);//单位乘数引用

a:DYNAINFO2(209 , 'M00');//单位乘数引用

//监控持仓和资金状况

KC:=TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种1,1);//当前持仓量空头

DC:=TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种2,1);//当前持仓量多头

当前可用资金:=TACCOUNT(19);

ZJ:当前可用资金>dynainfo2(7,套利品种1)*a;

DEBUGFILE('c:\record.txt','单位乘数=%.2f',a);

DEBUGFILE('c:\record.txt','空头持仓=%.2f',kc);

DEBUGFILE('c:\record.txt','多头持仓=%.2f',dc);

DEBUGFILE('c:\record.txt','当前可用资金=%.2f',当前可用资金);

DEBUGFILE('c:\record.txt','资金是否够用=%.2f',ZJ);

b:DYNAINFO2(208 , 'M00');

kctj:JC >SX ;

kctjq: KC=0 AND DC=0 and zj=1;

DEBUGFILE('c:\record.txt','kctj=%.2f',kctj);

DEBUGFILE('c:\record.txt','kctjq=%.2f',kctjq);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

if JC>SX and KC=0 AND DC=0 and zj=1 then //价差大于上限值时

begin

TBUYSHORT(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种1);

TBUY(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种2);

end

if JC<XX AND KC=SS AND DC=SS then //价差小于下限值时

begin

TsellSHORT(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种1);

Tsell(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种2);

end

输出结果：

2019-09-23 14:59:56.852 套利空品种1=M01

2019-09-23 14:59:56.852 套利多品种2=M05

2019-09-23 14:59:56.852 价差=103.00

2019-09-23 14:59:56.852 单位乘数=10.00

2019-09-23 14:59:56.852 空头持仓=0.00

2019-09-23 14:59:56.852 多头持仓=0.00

2019-09-23 14:59:56.852 当前可用资金=11188641.98

2019-09-23 14:59:56.852 资金是否够用=1.00

2019-09-23 14:59:56.852 kctj=1.00

2019-09-23 14:59:56.852 kctjq=1.00

问题：我是后台监控的，同时监控了豆粕2001和豆粕2005两个品种，在开程序前补充了K线数据，也开好了账户；

1，为什么这个开仓条件都成立的情况下，账户并没有开仓？

2，因为我这规定是双向只开SS=5手，之前出现过连续开两次5手的情况，这种情况是不是因为委托和成交的间隙，再次进行了委托造成的？

[此贴子已经被作者于2019/9/23 16:26:06编辑过]

1.连续开2次五手。这个你确定下你监控的是不是2个品种。套利的话，只需要监控一个品种。否则会重复下单。因为数据都是指定品种调用的，监控2个品种会导致重复下单的。除此之外的确是有可能是因为没来及成交导致的。没来及成交的话，你代码现在的情况是判断不出来的。

2.条件都满足没有开仓这个。你是走完K的的还是固定轮询的呢？是不是可能刚好卡在轮询间隙或者是走完K模式？

[此贴子已经被作者于2019/9/23 16:40:58编辑过]

1，我做套利只要监控豆粕2001 或者监控豆粕2005 他们俩中的一个品种就行了是吗？

2，我是采用固定轮训1秒中的。我的条件就m01和m05价差在90以上就做空套利。今天一整天的价差都在100以上的。所以应该可以开采对呢。

1.是的。监控一个品种即可。因为数据都是直接调用过来的，只需要一个品种作为运算的驱动即可。

2.明天我盘中直接测试下。请告知你的周期设置是多少。

[此贴子已经被作者于2019/9/23 17:11:38编辑过]

1，好的谢谢！我明天减少一个看看；

2，因为是套利价差，所以不太在乎周期的设置，我就用的默认的日线周期，这个是不是太大了，会有影响？

日线今天是不是下过一次单了？如果下过一次的话，后续不会再重复下的。因为一个K 相同的下单代码是不会重复下单的了。你可以看下监控记录里的情况，即使当时没成交之类的，下单语句也不会重复触发。

好的！可能是这个问题，我把周期改小一点，今晚再监控一下，非常感谢！

版主你好，我今天试验了一下。重复开仓问题是因为监控双品种造成的。目前已经解决，非常感谢；

对于不开仓的问题，我发现是这句判断出现了问题：

if JC>SX and KC=0 AND DC=0 and zj=1 then //价差大于上限值时

代码的开始，我把SX参数化，判断条件kctj:JC >SX ;就是无效的（测试时价差JC是90，SX是80）；

今天我把SX直接改成数字，就开仓了，代码如下：

if JC> 89 and KC=0 AND DC=0 and zj=1 then //价差大于上限值时

begin

TBUYSHORT(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种1);

TBUY(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种2);

end

这是为什么呢？不会以后我每次开套利合约，我都要打开代码更改吧？

你的意思是如果SX是参数传递进去的值就无法判断是吗？

此主题相关图片如下：temp.png

是在这里进行的设置的吗？

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