主题：[建议]连续主力合约换月缺口问题解决新思路

连续合约为程序化测试带来便利

但一直被换月间的跳空问题困扰已久

今，建议引入股票的除权方式来处理

如IF主力合约从11月切换到12月 切换日为11月15日盘后，也就是说从11月16日起，主力合约选用IF12，之前用IF11

假设

11.15日IF11收盘为2200 ；IF12收盘为2220

11.16日IF12开盘为2230，对比昨日上跳10点，

如不做处理，直接引入连续合约，则对比11.15日收盘2200上跳30点。

因此建议：在连续合约16日，1分钟开盘处，设立除权，使11.15日IF11收盘+20点，从2200变为2220 ，以使之与IF1215日的收盘相等。并使之前的每根K线都+20点。

这样，11.16日IF12向上跳10个点的缺口，就完美的在连续合约上得到了体现。

这样设计是否合理，还请金字塔工作人员斟酌。