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主题:我想在回测的时候,去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响

帅哥哟,离线,有人找我吗?
billyu
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等级:新手上路 帖子:65 积分:15 威望:0 精华:0 注册:2012/9/22 22:26:36
  发帖心情 Post By:2018/11/9 17:13:28 [只看该作者]

勾选了价格复权,会造成历史的价格不真实。你看看IF00复权之后,2018的价格还远远高于2015年的价格。按照这个价格回测2015年,出来的结果是失真的。

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