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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 我想在回测的时候,去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响

   

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主题:我想在回测的时候,去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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我想在回测的时候,去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响  发帖心情 Post By:2018/11/9 16:52:36 [只看该作者]

请问我想在回测的时候,去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响,要如何实现?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/11/9 16:59:42 [只看该作者]

可以使用 主力连续合约进行回测,并且勾选价格复权状态;
在金字塔中,主力连续合约是指每个主力合约的连接,因为主力合约会换月,所以会有跳空的情况存在不完整性,金字塔通过复权将跳空去除;

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billyu
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  发帖心情 Post By:2018/11/9 17:11:23 [只看该作者]

不是这个,是跳空的影响。跳空的价格差会造成回测的收益不正确。

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billyu
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  发帖心情 Post By:2018/11/9 17:13:28 [只看该作者]

勾选了价格复权,会造成历史的价格不真实。你看看IF00复权之后,2018的价格还远远高于2015年的价格。按照这个价格回测2015年,出来的结果是失真的。

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billyu
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  发帖心情 Post By:2018/11/9 17:23:40 [只看该作者]

有没有函数可以知道明天换合约,如果有,程序就可以在今天收盘前平仓,明天开盘的时候开仓。这样测试出来的收益才是真实的。

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/11/9 17:27:51 [只看该作者]

18年价格比15年高就是因为做复权处理,把主力合约和次主力合约的差价填平了,经过多次复权后,价格自然比前面高了。其他没有办法了

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billyu
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  发帖心情 Post By:2018/11/9 17:36:30 [只看该作者]


有没有函数可以知道明天换合约,如果有,程序就可以在今天收盘前平仓,明天开盘的时候开仓。

这个不行吗?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/11/12 8:48:43 [只看该作者]

SPLITBARS可以判断当天是否发生除权,但回测中是限定品种,自动换页是行不通的

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