主题：金字塔模拟交易问题

我不知道金字塔具体是怎么模拟交易的，我的意思是如果按照指数的价格报单，只是价格不同而已，品种还是映射到具体合约进行模拟成交，比如具体合约当前市价26880，我报单27100买入，不能成交吗？又怎么可能在27100的价格成交呢？而且连续和具体合约价格也不会差那么大，除非当前合约在最后交易日有可能价格差很大，但是那时候连续已经切换到新合约了，所以价格不会差很大，再说我还加了委托偏移，所以不会影响成交，我估计可能就是你说的金字塔的成交规则是见价成交而不是价格优先时间优先这个规则造成的，你们直接把报单价格按照某种规则"模拟"成交了！实际是个虚假的成交，这样的话我不知道你说的引用具体合约价格再报单会不会解决这问题，会不会仍然有"模拟"的虚假成分。另外平仓盈亏问题还没有改进吗？