均线交叉期权策略怎么写

103391 · 发表于 2021-7-12 12:46

50ETF,当CROSS(MA30,MA60)，买入到期时间最远的虚值购期权，临近行权日期，卖出当CROSS(MA60,MA30），买入到期时间最远的虚职沽期权，临近行权日期，卖出

资深技术02 · 发表于 2021-7-12 13:37

找最远月最虚的那一个合约？那比如这个月买了12月的，到下个月最远月变成1月了怎么办
你有一手12月持仓了，如果金叉是否还要再买1月合约呢？？

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