非常值得改进的建议。

103782 · 发表于 2022-3-15 18:56

我现在的问题用“CLOSE>限定价格”来突破加仓，不能用“HIGH>限定价格”，因为回测效果不好，所以我觉得不能跟TB和文华财经一样轮询和走完同时的话，我觉得一定要开发一个【在轮询模式下强制走完K线的函数，这样我就能用"LIMITR.CLOSE”来下单了】。（因为我这个方法是别的平台想迁移过来的，但是没办法实现，回测出来整体收益差好多的）

补充内容 (2022-3-15 18:58):
另外如果我不用HIGH 和LOW 来突破，只是在成交的时候用走完的THISCLOSE和轮询模式混合的LIMITR，这样就很麻烦了。

资深技术02 · 发表于 2022-3-15 19:10

用固定轮询去运行，然后走完k模式只要代码里对于交易条件用ref就行了
ref(c>o,1)
比如这样他判断的就是上一个k的收阳这个条件了，就和走完k再下单那其实一样了

103782 · 发表于 2022-3-15 19:55

另外我再说明一下，我的策略等于是基础开仓、平仓是走完模块，加仓和止盈止损想要轮询模块，其实我遇到期友也说TB可以实现，我们金字塔这方面没法实现，今天我也遇到了，就这个问题导致收益无法实现，请麻烦解决下

补充内容 (2022-3-15 20:13):
给你们看下效果，难以想象走完和轮询会有这么大的区别：第一张是单独一种模式，第二种是两种模式结合。

103782 · 发表于 2022-3-15 20:14

资深技术02 发表于 2022-3-15 19:10
用固定轮询去运行，然后走完k模式只要代码里对于交易条件用ref就行了
ref(c>o,1)
比如这样他判断的就是上 ...

这个我试过了的，效果不一样的，我一个一个条件改了，改了一下午都不行，给你看看贴图差距：

103782 · 发表于 2022-3-15 20:16

资深技术02 发表于 2022-3-15 19:10
用固定轮询去运行，然后走完k模式只要代码里对于交易条件用ref就行了
ref(c>o,1)
比如这样他判断的就是上 ...

差距很大，不是一点点

资深技术02 · 发表于 2022-3-15 20:34

你说的回测？回测没有所谓轮询和走完k区分，回测本质都是k结束的价格，你用本周期其实也是本周期k结束的状态了

103782 · 发表于 2022-3-15 20:48

资深技术02 发表于 2022-3-15 20:34
你说的回测？回测没有所谓轮询和走完k区分，回测本质都是k结束的价格，你用本周期其实也是本周期k结束的状 ...

其实也不一样的，我仔细看过交易数据：如果是走完模式，那是以CLOSE成交的，但如果用轮询模式就可能会在高点开多，长期来看差距就大了

资深技术02 · 发表于 2022-3-15 21:06

实际运行时候走完k和轮询自然会有不一样的，所以上面给你的方法，c>o就是本周期实时条件,ref(c>o,1)这个就是上一个k的条件，其实就是类似走完k下单
条件一样，只是下单时间点可能不一样，这个时间点根据你轮询的频率

103782 · 发表于 2022-3-16 20:16

资深技术02 发表于 2022-3-15 21:06
实际运行时候走完k和轮询自然会有不一样的，所以上面给你的方法，c>o就是本周期实时条件,ref(c>o,1)这个就 ...

不一样的，因为前一周期用CLOSE轮询肯定能成交，但如果用REF(C,1)存在不成交的可能性，我只能用OPEN成交，但回撤出来效果就差些了。所以：
现在你们等于轮询模式下可以用REF来运行，但是如果轮询模式下可以代码实现走完K线才能成交也行的吧？

资深技术02 · 发表于 2022-3-16 22:29

本帖最后由资深技术03 于 2022-3-16 22:33 编辑

报单价格不要用ref就行了
比如
buy(ref(c>o),1,limitr,close);

上一个k是收阳，当前周期就用最新价下单

https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

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