PAK和FOK的区别

大碗

老师。你好，请问在函数解释中
FAK指令单:PFAK(次周期开盘价入场),PFAKR(本周期入场)，
FOK指令单:PFOK(次周期开盘价入场),PFOKR(本周期入场)，

这两者有什么区别吗

技术009

//表示使用FOK指令在收阳线时使用"100001"账户买入1000股（手）IF00合约，若满足全部成交则立即成交，否者全部撤单
TBUY(C>0,1000,FOK,CLOSE,0,'100001','IF00');

//表示使用FAK指令在收阳线时使用"100001"账户买入1000股（手）IF00合约，若满足最小成交数量100则尽可能立即成交，剩余撤单，否者全部撤单
TBUY(C>0,1000,FAK,CLOSE,100,'100001','IF00');

大碗

谢谢，原来它是一个未成交以后的对应处理动作。
市价:MARKET(次周期开盘价入场),MARKETR(本周期入场),

这两个函数应该仅仅是图表展示信号位置的区别吧，从类型和价格来说，他们没有区别？

技术009

实际交易时候根本没有区别的。

只是在回测上选择会有不同效果的。

大碗

技术009 发表于 2022-2-21 10:02
实际交易时候根本没有区别的。

只是在回测上选择会有不同效果的。

MARKETR     测评按本周期收盘价委托进场, 实盘交易按照交易所市价委托进场
THISCLOSE  测评按本周期收盘价委托进场, 实盘交易时按即时行情对价委托进场


老师，这里是不是应该这样理解
举例：图表交易
1. MARKETR指令：假设某品种我设置亏损40点止损，当盘中价格我亏损到40点时，但本周期未收盘（同时该品种的止损动作平仓动作不进行），然后必须是在本周期收盘的最后一刻，在进行是否亏损40点的条件进行判断。   

1.1  假设K线本周期收盘那一刻，浮亏由盘中的40点，变为35点，则不发生止损动作。
1.2 假设K线本周期收盘那一刻，浮亏由盘中的40点，增加为 55点，则发生止损，同时止损点位55点。


2.THISCLOSE指令，他是一个及时性的指令，只在测试中存在本周期收盘价或者下周期开盘价的因素。 但是实际数据交易中，他是无开盘或者收盘的制约的，只要盘中达到止损40点的条件，就立刻以对价的形式发出平仓指令？

技术009

1.在回测里是这样的。你就记住回测是按照这个K最后的价格数据状态进行判断的。实盘中想要即时止损止盈。用固定时间间隔模式就行了。不用走完K模式即可。
2.对的。是这样的。 回测终究是回测无法完全模拟实盘的情况，所以有些指令的效果需要替代方案。

大碗

技术009 发表于 2022-2-21 10:33
1.在回测里是这样的。你就记住回测是按照这个K最后的价格数据状态进行判断的。实盘中想要即时止损止盈。用 ...

1.在回测里是这样的。你就记住回测是按照这个K最好的价格数据进行判断的。实盘中想要即时止损止盈。用固定时间间隔模式就行了。不用走完K模式即可。

这样做的话，应该也会给开仓带来信号影响吧，因为我为避免开仓信号闪烁，我再开仓上用的MARKET。  如果我开固定时间间隔，那么开仓信号就没有按照下周期开盘时候满足，再开单了吧？

如果这样，信号估计就会在满足之前的那1分钟内不断闪烁。

技术009

“避免开仓信号闪烁”信号闪烁你改指令没用的。应该关注开仓条件。

“ 如果我开固定时间间隔，那么开仓信号就没有按照下周期开盘时候满足，再开单了吧？” 从来就不是下周期开盘满足。用固定时间间隔 当前满足 当前下单。

大碗

技术009 发表于 2022-2-21 10:39
“避免开仓信号闪烁”信号闪烁你改指令没用的。应该关注开仓条件。

“ 如果我开固定时间间隔，那么开仓 ...

那请问老师，我如果开固定间隔，我是31个品种，4框架运行。1分钟周期交易，开间隔的话，会不会增加运算负荷，另外我 这样的情况，一般建议开启多少秒的固定间隔检测好？

技术009

你图表上公式的运行是独立的一个层面。而你的运行模式其实只是信号检测的方式，以时间为单位。走完K也好，固定时间轮训也好 都只是一个按照时间间隔检测信号的机制。 是和公式的运行独立开的。
一般除非你用tick级别刷新，这个是特殊的。否则正常情况下用什么模式不是增加负荷的主要因素（仅指你这里的图表程序化）。