等级: 新手上路
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开一个贴，谈谈我开发策略的思路，以及实盘交易外盘的经验，目前稳定盈利，虽然不能日日赢还有很大的提升空间但是也是不错的策略了，在这里跟踪展示模拟测试（实盘就不展示了），希望能够结识志同道合的朋友，一起探讨成长。
1、策略是用PEL开发的，基于金字塔的等价K线，然后框架运行。
在PEL策略的结尾，增加一句：ccc:holding,nodraw,colorwhite; 这句的意思是将PEL的虚拟持仓赋值给变量“CCC”，方便VBA来读取。
2、VBA部分，实时读取框架的PEL持仓。(感谢guotx的大力支持)
iCount= DeniAT1.GridCount '获取框架fraTest有几个窗格
for i=0 to iCount-1 '逐个读取窗格上的合约及公式输出
Set Grid= DeniAT1.GetGridByName("Window" &i+1)
Set Rep=Grid.GetReportData() '获取窗格上的合约
sCode=Rep.Label '合约编码
sMarket=Rep.MarketName '市场编码
nLastPrice=rep.NewPrice '获取最新价
iFormulaCount=Grid.FormulaCount '获取窗格上的公式个数
for j=0 to iFormulaCount-1 '逐个公式读取，判断是不是你用于交易的策略，是的话，就读取该公式的输出
Set Formula=Grid.GetFormulaByIndex(j) '这个关键的地方，获取Grid上的公式，得到公式对象
CycType = Grid.CycType '获得该窗格周期
if Formula.Name<>"MAIN" then '一般不是MAIN，就是自己的策略，如果有多个策略加载在图表上，最好只保留一个
TRDKCC = Formula.GetBufData("CCC",Formula.DataSize-1) '读取策略的变量输出
CCC = TRDKCC
'Application.MsgOut sCode & "--" & cyctype & "-周期-CC: " & CCC & " 最新价: " & nlastprice
if strComp(sCode ,"HSI00")=0 then
call Document.SetExtData("HSI00CCC",TRDKCC)
elseif strComp(sCode ,"CL00")=0 then
call Document.SetExtData("CL00CCC",TRDKCC)
elseif strComp(sCode ,"ES00")=0 then
call Document.SetExtData("ES00CCC",TRDKCC)
elseif strComp(sCode ,"GC00")=0 then
call Document.SetExtData("GC00CCC",TRDKCC)'
end if
next
next
同时，VBA读取到PEL策略持仓后，写入本地文本文件，留给第三方程序读取。
3、盈透的交易软件TWS，提供各种api，但是不能直接与金字塔VBA对接，所以又做了一个程序IBTrader，这个程序的作用就是不断读取文本文件，然后通过API连接到 IBGete way，下单给盈透。
IB gate way虽然又中文版本，建议切换到英文状态，比较稳定。
可以看出，交易外盘，需要运行金字塔、IBtrader、IB Gateway三个软件。
上面的整体思路是：PEL--VBA-IBTRADER-IB GATEWAY，实现了金字塔下单到盈透的方式。金字塔目前还有外盘的行情信号，我主要交易的品种是恒指、标普指数、美原油、美黄金。
后面比较多贴图，我研究一下怎样贴图先，熟悉的朋友可以指点一下，谢谢。
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发表于 2022-2-10 20:57
楼主