商品指数的编写问题

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比如你们的化工指数，是由14个商品合约组成。请问持仓量是怎么计算的？
我编了程序用14个商品的加权合约的持仓量相加，和化工加权的持仓量做比较。发现在一分种K线上每天的上午收盘11：30和下午收盘15：00完全一样，余下的时间都是不一样的，是不是有bug？

技术008

就是价格乘以持仓量，然后累加后除以持仓量的总和

编的程序一样，你是自己写程序计算上面步骤的？拿看下除数和被除数，都一样吗

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我要用持仓量，用的时候发现了问题，所以编程验证了一下，因为每天有两个时间点数据完全一样，所以感觉奇怪了。

E1:=CALLSTOCK('SQRU13',VTOPENINT,-1,0);
E2:=CALLSTOCK('L13',VTOPENINT,-1,0);
E3:=CALLSTOCK('V13',VTOPENINT,-1,0);

E4:=CALLSTOCK('PP13',VTOPENINT,-1,0);
E5:=CALLSTOCK('TA13',VTOPENINT,-1,0);
E6:=CALLSTOCK('MA13',VTOPENINT,-1,0);
E7:=CALLSTOCK('BUX13',VTOPENINT,-1,0);

E8:=CALLSTOCK('SP13',VTOPENINT,-1,0);
E9:=CALLSTOCK('EG13',VTOPENINT,-1,0);
E10:=CALLSTOCK('EB13',VTOPENINT,-1,0);
E11:=CALLSTOCK('SA13',VTOPENINT,-1,0);

E12:=CALLSTOCK('NR13',VTOPENINT,-1,0);
E13:=CALLSTOCK('UR13',VTOPENINT,-1,0);
E14:=CALLSTOCK('PF13',VTOPENINT,-1,0);

化工总仓:E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12+E13+E14,NOAXIS;

补充内容 (2022-1-26 13:04):
完全一样是指和化工加权能对上，余下时间对不上。你用我的去试一下好了，告诉一下我原因

技术008

没有问题

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技术008 发表于 2022-1-26 13:13
没有问题

我加了一行，你在化工加权上运行。比较化工总仓和ccl



CCL:OPENINT,NOAXIS;

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技术008

你的意思是自己算的和软件提供的数据不一样？
因为软件数据是根据分笔实时的不是根据1分钟数据生成，建议不要去太在意这种细节

100010252

比如在1月26日北京时间23：00这个时点，化工总仓8464483，ccl是8348822，8348822/8464483=0.986，相差1.2%的仓位啊，openint这个函数提供的是本周期最后时刻的持仓量，和是否分笔无关的，分笔和分钟都在那个时刻的。关键是你们会在收盘那个时刻化工总仓优惠等于ccl。请问我该怎么使用你们的数据，根据一贯性原则，要么你们的ccl不是14个商品持仓相加，但是难于解释上下午收盘点又数据相同。要么就是你们的计算出了bug，真的，麻烦用下查下，真有bug，关系到各商品指数的准确性

技术010

这个是因为我们的品种指数，例如橡胶指数，是直接从行情数据中心接收过来的，所以连接每台服务器，分钟K线上基本都是一致的；但是我们的商品指数，例如化工指数，是我们每台行情服务器上单独计算的，计算出来的数据再推送到本地的，那分笔的落点可能存在细微偏差，可能会落在前一根K线上或后一根K线上，所以你拿统一的品种指数的和和行情服务器上单独统计的对比，出现了偏差。暂时无法保证每台行情服务器统计出来的商品指数完全一模一样的。