金字塔支持套利模型的回测和优化吗？

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如题，金字塔支持套利模型的回测和优化吗？

资深技术02

可以的，就和普通策略优化一样

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资深技术02 发表于 2021-12-26 13:38
可以的，就和普通策略优化一样

那请问具体步骤是什么？有没有范例可以参考？谢谢

资深技术02

套利策略的话一般都是使用后台的，这里点精细化回测就行
不过后台回测的话没有办法优化，这个可能没有办法了

资深技术02

比如这么这个代码范例，监控品种时候选择品种1或品种2就行了（切记不要选两个品种），因为代码里已经做了两个品种的分别下单，所以监控品种只要加一个

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!
//该模型运行于后台程序化模式

//*****************************
账户:'1000';
套利品种1:'IF11';
套利品种2:'IF12';
//*****************************

//获得价差方法1
JC:"IF11$CLOSE"-"IF12$CLOSE";
//获得价差方法2
//JC:dynainfo2(7,'IF11')-dynainfo2(7,'IF12');

//下单
IF JC>=20*MINDIFF THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
END

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