portfolio.pnl好像有问题

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为观察开仓前后portfolio对象的属性变化，在before_trading(context)和after_trading方法中获取相关数据，并打印
部分代码：
def before_trading(context):
    date_time_base = history_bars('sqau00', 5, 'self', 'datetime', True, True, True)
    #拿到datetime.datetime类型的日期 数组，以调用其方法
    date_time = get_datetime(date_time_base)
    for i in context.heyue:
        close = history_bars(i, context.period + 1, 'self', 'close', True, True, True)
        portfolio = get_portfolio(i, 0)
        kcfdyk = portfolio.pnl
        kcj = portfolio.buy_avg_open_price
        ccj = portfolio.buy_avg_holding_price
        kcj2 = portfolio.sell_avg_open_price
        ccj2 = portfolio.sell_avg_holding_price
        print('日期{}，品种{}，盘前浮动盈亏{}，今收{}， 多头开仓成本{}，多头持仓成本{}，\
        空头开仓成本{}，空头持仓成本{}'.format(date_time[-1].day,i, kcfdyk, close[-1], kcj, ccj,
        kcj2, ccj2))
策略部分为平仓反手。。。。

def after_trading(context):
    date_time_base = history_bars('sqau00', 5, 'self', 'datetime', True, True, True)
    #拿到datetime.datetime类型的日期 数组，以调用其方法
    date_time = get_datetime(date_time_base)
    for i in context.heyue:
        close = history_bars(i, context.period + 1, 'self', 'close', True, True, True)
        portfolio = get_portfolio(i, 0)
        todaybuy = portfolio.buy_today_quantity
        todaysell = portfolio.sell_today_quantity
        kcfdyk = portfolio.pnl
        kcj = portfolio.buy_avg_open_price
        ccj = portfolio.buy_avg_holding_price
        kcj2 = portfolio.sell_avg_open_price
        ccj2 = portfolio.sell_avg_holding_price
        print('日期{}，品种{}，盘后，今日开多{}，今日开空{},开仓后浮动盈亏{}， 多头开仓成本{}，\
        多头持仓成本{}， 空头开仓成本{}，空头持仓成本{},今收{}'.format(date_time[-1].day, i,
        todaybuy, todaysell, kcfdyk, kcj, ccj, kcj2, ccj2, close[-1]))


打印结果：
1、异常段
22:47:00 > 日期7，品种SQAU00，盘前浮动盈亏17311.58447265625，今收404.9249267578125， 多头开仓成本396.2691345214844，多头持仓成本396.2691345214844，        空头开仓成本0.0，空头持仓成本0.0
22:47:00 > 日期8，品种SQAU00，盘后，今日开多0，今日开空0,开仓后浮动盈亏11223.44970703125， 多头开仓成本396.2691345214844，        多头持仓成本396.2691345214844， 空头开仓成本0.0，空头持仓成本0.0,今收401.880859375
22:47:00 > 日期8，品种SQAU00，盘前浮动盈亏11223.44970703125，今收401.880859375， 多头开仓成本396.2691345214844，多头持仓成本396.2691345214844，        空头开仓成本0.0，空头持仓成本0.0
22:47:00 > 日期11，品种SQAU00，盘后，今日开多0，今日开空2,开仓后浮动盈亏-781316.5893554688， 多头开仓成本0.0，        多头持仓成本0.0， 空头开仓成本390.6282958984375，空头持仓成本390.6282958984375,今收390.6582946777344
22:47:00 > 日期11，品种SQAU00，盘前浮动盈亏-781316.5893554688，今收390.6582946777344， 多头开仓成本0.0，多头持仓成本0.0，        空头开仓成本390.6282958984375，空头持仓成本390.6282958984375
22:47:00 > 日期12，品种SQAU00，盘后，今日开多0，今日开空0,开仓后浮动盈亏-786227.783203125， 多头开仓成本0.0，        多头持仓成本0.0， 空头开仓成本390.6282958984375，空头持仓成本390.6282958984375,今收393.1138916015625

*****说明，在11日平多开空后，浮动盈亏（portfolio.pnl）突然变成了-781316.5893554688，这是不可能的，只开了两手，按收盘价开仓，浮动盈亏应该只亏手续费
2、正常段
22:47:00 > 日期1，品种SQAU00，盘后，今日开多0，今日开空0,开仓后浮动盈亏-738388.4887695312， 多头开仓成本0.0，        多头持仓成本0.0， 空头开仓成本390.6282958984375，空头持仓成本390.6282958984375,今收369.1942443847656
22:47:00 > 日期1，品种SQAU00，盘前浮动盈亏-738388.4887695312，今收369.1942443847656， 多头开仓成本0.0，多头持仓成本0.0，        空头开仓成本390.6282958984375，空头持仓成本390.6282958984375
22:47:00 > 日期2，品种SQAU00，盘后，今日开多2，今日开空0,开仓后浮动盈亏-59.99755859375， 多头开仓成本374.281982421875，        多头持仓成本374.281982421875， 空头开仓成本0.0，空头持仓成本0.0,今收374.2519836425781
22:47:00 > 日期2，品种SQAU00，盘前浮动盈亏-59.99755859375，今收374.2519836425781， 多头开仓成本374.281982421875，多头持仓成本374.281982421875，        空头开仓成本0.0，空头持仓成本0.0
22:47:00 > 日期6，品种SQAU00，盘后，今日开多0，今日开空0,开仓后浮动盈亏-5481.93359375， 多头开仓成本374.281982421875，        多头持仓成本374.281982421875， 空头开仓成本0.0，空头持仓成本0.0,今收371.541015625

*****说明，在2日平空开多后，浮动盈亏（portfolio.pnl）为-59.99755859375，这是正常的，按收盘价开仓，浮动盈亏只亏手续费
另外，测试报告成交明细，未见异常，所以仅仅是portfolio.pnl有问题。
问题总结：开多时，portfolio.pnl浮动盈亏正常，开空时，portfolio.pnl浮动盈亏异常。请确认问题并查找原因。

资深技术02

问题已看到，会提交开发组查下问题

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get_charge()这个函数好像也有问题，如图，由于是收盘价开仓，所以当日浮动盈亏，实际上就是亏的手续费，
但是get_charge()获得的费用却明显小于当日浮动盈亏，代码如下：
for i in context.heyue:
        close = history_bars(i, context.period + 1, 'self', 'close', True, True, True)
        if len(close) < context.period + 1 :
            continue
        portfolio = get_portfolio(i, 0)
        todaybuy = portfolio.buy_today_quantity
        todaysell = portfolio.sell_today_quantity
        totalbuy = portfolio.buy_quantity
        totalsell = portfolio.sell_quantity
        kcfdyk = portfolio.pnl
        kcj = portfolio.buy_avg_open_price
        ccj = portfolio.buy_avg_holding_price
        kcj2 = portfolio.sell_avg_open_price
        ccj2 = portfolio.sell_avg_holding_price
        if  totalbuy > 0 or todaysell > 0:
            charge = get_charge(i, close[-1], max(todaybuy,todaysell), 0)
        else:
            charge = 0
        print('{}，品种{}，盘后，今开多{}，今开空{},多总持{}，空总持{}，浮动盈亏{},多头开仓成本{},\
多头持仓成本{}， 空头开仓成本{}，空头持仓成本{},今收{}, 费用{}'.format(date, i,
        todaybuy, todaysell, totalbuy, totalsell, kcfdyk, kcj, ccj, kcj2, ccj2, close[-1], charge))
输出见图

资深技术02

计算交易费用,根据 交易菜单->合约信息设置 中预设的合约信息和费率

这个不是你实际费用，就是根据费率然后结合你数量和价格算出来的，就是基本的连乘计算，你自己把价格数量，费率，单位都乘起来就是

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系统在计算开仓成本的时候也是计算了手续费的，这个手续费当然也是合约信息设置中预设的，我的意思是在多头开仓当日出现的浮动盈亏，实际上就是因为开仓成本里面加了手续费造成的，这个浮动盈亏是对的。charge = get_charge(i, close[-1], max(todaybuy,todaysell), 0)，我这个传参因该没问题，但是输出结果是不对的。

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不好意思，是我算错了，函数没问题。