关于股票量化筛选

100012170

请问，能否做到这个功能：
1、选股，按照自己的条件按日期筛选出满足条件的股票池。（可以做到）
2、按固定日期（比如每周或每月），我提供股票列表，然后回测给出结果。（类似策略测试）

3、我按照申万或者中信行业指数我自定义指数出来，用咱们的软件做回测。

如果能实现，什么版本以上的金字塔能支持？
感谢！

技术012

1、第一个可以用条件选股根据历史阶段筛选 ；
2、每周人工选股，再去做策略回测？ 大概要回测多少个品种呢？
3、大致标准版就可以了。

100012170

2、按固定日期（比如每周或每月），我提供股票列表，然后回测给出结果。（类似策略测试）

最理想状态当然是用金字塔条件选股，再按周回测，但是以我目前对金字塔的理解是做不到的，因为很多股票基本面因子金字塔数据还不支持。
大概就是每次我提供20只股票，每周五或者每月底调一次仓，回测计算整体股票组合N年的收益，并给出报告。
不知道能否做到这种股票组合的回测？

技术006

1，基本面数据需要专业版的深度财务数据。https://www.weistock.com/docs/Financial/notes/
2.调仓操作，在PEL回测中无法实现。这个只能通过python策略实现。

100012170

技术006 发表于 2021-11-4 21:57
1，基本面数据需要专业版的深度财务数据。https://www.weistock.com/docs/Financial/notes/
2.调仓操作， ...

请问咱们是否有能实现这个需求的PYTHON策略例子？学习一下

技术012

python里有个多因子的案例，可以根据需求自行调整下。