回测时出现了问题

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后台模型-
尾盘平仓:= time>=145700;
KD:c>o;
PD:尾盘平仓;
if TBUYHOLDINGEX('','',2)=0 and KD then
    tbuy(1,100,lmt,close);
if PD then
    tsell(1,0,lmt,close);
图表模型-
尾盘平仓:= time>=145700;
KD:c>o;
PD:尾盘平仓;
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,100,THISCLOSE);          //开多信号
平多:SELL(PD,100,THISCLOSE);   //平多信号
同样的交易策略都是使用的是1分钟周期走完一根k线模式，回测的时间都是1月22日-1月23日，回测的对象都是全部深圳的可转债，但是后台模型只成交了90多笔，而图表模型却能成交300多笔。后台模型为什么很多品种都无法成交？这种情况要怎么解决？

资深技术05

本地测试下来，差别不大。测试品种和时间范围是一样的。  你这个条数差别那么大，你应该是后台回测时间区间设置的有问题。

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资深技术05 发表于 2026-1-26 09:20
本地测试下来，差别不大。测试品种和时间范围是一样的。  你这个条数差别那么大，你应该是后台回测时间区间 ...

设置回测的时间是22-23日呀，就是最近两天的，就是差别很大。

资深技术05

仔细检查下相关设置。

106379

资深技术05 发表于 2026-1-26 10:18
仔细检查下相关设置。

我想请问一下，如果我开启两个模型A和B，如果A模型已经满足条件买入了股票平安银行，那么B模型之后也满足了条件要买入平安银行，那执行if TBUYHOLDINGEX('','',2)=0 and KD then
    tbuy(1,100,lmt,close);时，此时账号的实际持仓已经不为0了，那么会不会B模型无法开仓？还是说两个模型的持仓独立计算互不干扰？

资深技术05

函数读取的是当前品种持仓，不会约束到其他品种下单的。

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资深技术05 发表于 2026-1-26 13:10
函数读取的是当前品种持仓，不会约束到其他品种下单的。

如果两个模型时交易的同一个品种会影响吗？

资深技术05

这种会的。因为这个函数是从账户栏读取数据的。有持仓了，自然会影响到其他策略读的持仓结果。

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资深技术05 发表于 2026-1-26 13:17
这种会的。因为这个函数是从账户栏读取数据的。有持仓了，自然会影响到其他策略读的持仓结果。

当用tbuy开仓时，价格类型写WBEST是用挂单价格来报单吗？如果未成交会撤单重发吗？

资深技术05

不是挂单价报单。会直接市价。国内有效的指令 就市价和限价。  无效的会根据情况转为市价或者限价。