后台止损止盈回测问题

106198

//多头止盈和止损
if c-TAVGENTERPRICEEX2('','',0)>=2*MINDIFF then tsell(1,0,mkt);
if TAVGENTERPRICEEX2('','',0)-c>=2*MINDIFF then tsell(1,0,mkt);

//空头止盈和止损
if c-TAVGENTERPRICEEX2('','',1)>=2*MINDIFF then TSELLSHORT(1,0,mkt);
if TAVGENTERPRICEEX2('','',1)-c>=2*MINDIFF then TSELLSHORT(1,0,mkt);

你好老师，后台回测时止盈止损怎么不起作用。代码没什么错误吧。

admin

代码没有错误，没有触发止损止损要么是条件不成立，要么是不符合后台回测的平仓规则。
可以查看下委托记录中的相关动作，看是否有平仓无效的（被拒单）的情况存在

106198

你好老师。后台实盘自定义套利交易，连续重复开仓，用的是走完一根K线模式，是什么问题，是历史数数据不完整造成的吗？

106198

//准备中间变量
INPUT:SS(1,1,10000,1),NMIN1(30,1,1000,1),NMIN2(10,1,100,1),N1(0,0,100,1);

N:=TODAYBAR;
//由于时间进制不同，时间加减需要换算成秒处理后，再转化成时间
BEGIN_TIME:T0TOTIME(TIMETOT0(OPENTIME(1))+NMIN1*60 );
END_TIME:T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-NMIN2*60 );

开盘30分钟最高价:=VALUEWHEN(TIME<=BEGIN_TIME,HHV(H,N));
开盘30分钟最低价:=VALUEWHEN(TIME<=BEGIN_TIME,LLV(L,N));
手数:=SS;
上轨:开盘30分钟最高价+N1*MINDIFF;
下轨:开盘30分钟最低价-N1*MINDIFF;
//条件
开多条件:=C>上轨;
开空条件:=C<下轨;
//交易系统
IF TIME>BEGIN_TIME AND TIME<END_TIME THEN BEGIN
        开多:TBUY(开多条件 AND tbuyholding(1)=0,手数,mkt);
        开空:TBUYSHORT(开空条件 AND tsellholding(1)=0,手数,mkt);
END



//平仓
IF TIME>=END_TIME or REMAININGTIME(CLOSETIME(0))<=600 THEN BEGIN
        收盘平多:TSELL(1,手数,mkt);
        收盘平空:TSELLSHORT(1,手数,mkt);
END

老师帮我看看这个后台策略油问题吗？实盘套利交易时，多次重复开仓。

admin

这个描述的现象和代码无关。上面代码只是简单的价格比较处理。

反复开仓建议提供相关设置、和日志。我们对照分析下。

106198

//多头止盈和止损
if c-TAVGENTERPRICEEX2('','',0)>=2*MINDIFF then tsell(1,0,mkt);
if TAVGENTERPRICEEX2('','',0)-c>=2*MINDIFF then tsell(1,0,mkt);

//空头止盈和止损
if c-TAVGENTERPRICEEX2('','',1)>=2*MINDIFF then TSELLSHORT(1,0,mkt);
if TAVGENTERPRICEEX2('','',1)-c>=2*MINDIFF then TSELLSHORT(1,0,mkt);

这段代码可以用在自定义套利合约上吗？

软件自带的止盈止损对自定义套利合约有效吗？

资深技术05

你监控的是自定义的套利合约？ TAVGENTERPRICEEX2 这些函数对套利合约无效的。
套利合约的盈亏 你只能通过分别读取2腿品种的盈亏 进行统计的。  

类似均价，盈亏，持仓这些 都只能分别通过读套利的组成合约来获取的。