追撤单问题

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后台追撤单的代码范例
https://www.weistock.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=13562

[PEL] 复制代码

{撤单，挂单}
if canceltime1 then begin
	tcancelex(tisremainex(0,'','')>0,0,'','');
	tsell(tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),lmt,tavgenterpriceex2('','',0)+mindiff);
	tsellshort(tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),lmt,tavgenterpriceex2('','',1)-mindiff);
end
{仍有持仓，撤单，市价平仓}
if canceltime2 then begin
	tcancelex(tisremainex(0,'','')>0,0,'','');
	tsell(tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),mkt);
	tsellshort(tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),mkt);
end

问题1：以上代码，是否需要注意该文章提到的点？



问题2：canceltime1部分，似乎会反复的撤单挂单？用全局变量控制？
问题3：策略会持仓多张单，所以，在canceltime1部分，使用tavg（持仓均价）挂单平仓是否合理？



补充内容 (2025-4-13 09:22):
canceltime1部分，单子挂出去，若不能立即成交，或单量太大单子太多时，确实会反复挂撤单

资深技术05

1. 你这里影响不大。你反正是在指定时间内操作，一轮不行，下一轮运行时候单子状态已经更新好了 再平仓就是。

2.最好是用全局变量做记录 来限制只操作一次比较好。

GLOBALVARIABLE:iscancel1:=0;
{撤单，挂单}
if canceltime1 then begin
        if iscancel1=0 and tisremainex(0,'','')>0 then
        begin
    tcancelex(1,0,'','');
    iscancel1:=1;
    end
    tsell(tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),lmt,tavgenterpriceex2('','',0)+mindiff);
    tsellshort(tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),lmt,tavgenterpriceex2('','',1)-mindiff);
end


3.多张单子都是汇总的。用均价其实也没什么问题吧。不用均价 逻辑上无法处理的。

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回测中出问题了。其他品种问题相同，我这里只截了2个。

问题：
1.为什么到31s时，多空限价单只平了1手？
2.为什么到46s时，反复出现多空市价平仓？

这是我的代码，请老师结合本贴的时间轴图，分析问题。

[PEL] 复制代码

input:nmin1(0.5),nmin2(0.25);
input:ss(1);
globalvariable:cancelflag:=0;
if not(islastbar) then exit;

closemid1:=t0totime(timetot0(closetime1)-nmin2*60);
closemid4:=t0totime(timetot0(closetime4)-nmin2*60);
canceltime1:=(time_>close1 and time_<closemid1) or (time_>close4 and time_<closemid4);
canceltime2:=(time_>closemid1 and time_<closetime1) or (time_>closemid4 and time_<closetime4);
{撤单，挂单}
if canceltime1 then begin
	if cancelflag=0 and tisremainex(0,'','')>0 then begin
		tcancelex(1,0,'','');
		cancelflag:=1;
     	end
	tsell(tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),lmt,tavgenterpriceex2('','',0)+mindiff);
	tsellshort(tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),lmt,tavgenterpriceex2('','',1)-mindiff);
end
{仍有持仓，撤单，市价平仓}
if canceltime2 then begin
	tcancelex(tisremainex(0,'','')>0,0,'','');
	tsell(tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),mkt);
	tsellshort(tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),mkt);
end

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资深技术05 发表于 2025-4-14 10:27
1. 你这里影响不大。你反正是在指定时间内操作，一轮不行，下一轮运行时候单子状态已经更新好了 再平仓就是 ...

新问题，请回复。

资深技术05

1.从这部分代码的确看不出来问题，仓位都是全平 怎么会出现剩余仓位呢。你是不是实际回测用的还是之前的固定手数的那部分代码。
2.cancelflag 这个变量调整下逻辑，否则不间断运行或者回测时候可能会影响下一个交易日的逻辑。
if canceltime1 then begin
    if  date>cancelflag and tisremainex(0,'','')>0 then begin
        tcancelex(1,0,'','');
       cancelflag:=date;
        end

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资深技术05 发表于 2025-4-14 13:35
1.从这部分代码的确看不出来问题，仓位都是全平 怎么会出现剩余仓位呢。你是不是实际回测用的还是之前的固 ...

老师，我刚刚用录屏软件给录下来了。
代码是今天早上您修改的【if iscancel1=0 ......】

至于今天下午写的【date>cancelflag】，还没用，连续测两个太乱了，今晚再试试。

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我逐帧看了下。

1.最后的3张空单怎么平的？没见到挂单？？？
2.怎么多单还漏了1张，之后15s时才市价平仓？

感觉代码还是有点粗糙了，似乎是间隔时间太短导致的？

补充内容 (2025-4-14 15:34):
我重新再看了下，最后那张多单，是限价平的？？？

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资深技术05 发表于 2025-4-14 13:35
1.从这部分代码的确看不出来问题，仓位都是全平 怎么会出现剩余仓位呢。你是不是实际回测用的还是之前的固 ...

1.我确实没改成固定手数ss作为平仓，因为根本平不完啊。（第2个参数我改成0都不会改成ss）

2.用date可行。
那么是不是也可以在【if canceltime2 then begin】中设置重置globalvariable，cancelflag:=0;

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破案了。。。

我又测了好几次，果然是globalvariable没重置的问题。
不管是date重置，还是第2个部分添加cancelflag:=0;重置，都行。
只要重置了，就不会出现市价反复平仓的问题了。

资深技术05

1.空单正常平的。日志里有记录的。只是动作比较快。
2.多单这个情况我看了日志，应该是遇到临界情况了，撤单瞬间 仓位状态没更新过来，导致最后留了一手到最后平的。


稍微调整下代码再试下：

[PEL] 复制代码

input:nmin1(0.5),nmin2(0.25);
input:ss(1);
globalvariable:cancelflag:=0;
if not(islastbar) then exit;
 
closemid1:=t0totime(timetot0(closetime1)-nmin2*60);
closemid4:=t0totime(timetot0(closetime4)-nmin2*60);
canceltime1:=(time_>close1 and time_<closemid1) or (time_>close4 and time_<closemid4);
canceltime2:=(time_>closemid1 and time_<closetime1) or (time_>closemid4 and time_<closetime4);
{撤单，挂单}
if canceltime1 then 
begin	
//没有任何未成交时	
if tglobalsubmitex(0,'','' ,0)=0 then 
begin 
tsell(tbuyholdingex('','',1)>0 ,tbuyholdingex('','',1),lmt,tavgenterpriceex2('','',0)+mindiff);
tsellshort(tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),lmt,tavgenterpriceex2('','',1)-mindiff);
end

if cancelflag>date and tisremainex(0,'','')>0 then begin
tcancelex(1,0,'','');
cancelflag:=date;
end

end
{仍有持仓，撤单，市价平仓}
if canceltime2 then begin

//没有任何未成交时	
if tglobalsubmitex(0,'','' ,0)=0 then 
begin
tsell(tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),mkt);
tsellshort(tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),mkt);
end 	

tcancelex(tisremainex(0,'','')>0,0,'','');

end