不交易时段

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描述：夜盘/日次开盘n分钟不交易，夜盘/日次尾盘n分钟不交易

也就是把黑框中的时间段给剔除了。

[PEL] 复制代码

//夜盘/日次开盘
time_:=time;
open1:=t0totime(timetot0(opentime(1))+nmin1*60);
open2:=t0totime(timetot0(opentime(2))+nmin1*60);
not_tradeopen1:=time_>=opentime(1) and time_<=open1;
not_tradeopen2:=time_>=opentime(2) and time_<=open2;
//夜盘/日次尾盘
close1:=t0totime(timetot0(closetime(1))-nmin2*60);
close2:=t0totime(timetot0(closetime(4))-nmin2*60);
not_tradeclose1:=time_>=close1 and time_<=closetime(1);
not_tradeclose2:=time_>=close2 and time_<=closetime(4);
//不交易时段
tradetime:=not(not_tradeopen1 or not_tradeopen2 or not_tradeclose1 or not_tradeclose2);

代码还是挺长的，但比较整洁，较容易维护。


提问：
1.上述代码还有那些需要修改的地方？
2.请问，有更简单更直观的写法吗？（保证运行效率）

资深技术05

1.你这个其实是收盘前2分钟都过滤了。例如 北京时间的 14:59:00  和15:00:00，都过滤的。
你收盘的判断里或许应该用大于就行了。2.针对没有夜盘的品种，你这个会执行到上午休盘的时间。

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资深技术05 发表于 2025-4-9 10:55
1.你这个其实是收盘前2分钟都过滤了。例如 北京时间的 14:59:00  和15:00:00，都过滤的。
你收盘的判断 ...

刚刚改了把=全删除了，回测结果都一样。
算了，不管了，带=的逻辑我才容易看得懂。