关于移动止损止赢问题

葛伟星

VARIABLE:止损价=0,止盈价=0;

//多单止损止盈
IF 开多信号 THEN BEGIN
    止损价:=LOW - ART*止损倍数;
    止盈价:=HIGH + ART*止盈倍数;
END

// 空单止损止盈
IF 开空信号 THEN BEGIN
    止损价:=HIGH + ART*止损倍数;
    止盈价:=LOW - ART*止盈倍数;
END

// 移动止损机制（多头）
IF HOLDING>0 THEN BEGIN
    止损价:=MAX(止损价,HIGH - ART*止损倍数); //上移止损
    止盈价:=MAX(止盈价,HIGH + ART*止盈倍数); //上移止盈
END

// 移动止损机制（空头）
IF HOLDING<0 THEN BEGIN
    止损价:=MIN(止损价,LOW + ART*止损倍数); //下移止损STOP,止损价
    止盈价:=MIN(止盈价,LOW - ART*止盈倍数); //下移止盈 AVGENTERPRICESTOP,止盈价
END

//---------- 交易指令 ----------
// 开仓指令
IF 开多信号 THEN BUY(HOLDING=0,1,MARKET);
IF 开空信号 THEN BUYSHORT(HOLDING=0,1,MARKET);

// 平仓指令
IF 平多信号 THEN SELL(HOLDING>0,0,MARKET);
IF 平空信号 THEN SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET);
//
IF C<=止损价 THEN SELL(HOLDING>0,0,MARKET);
IF C>=止损价 THEN SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET);

IF C>=止盈价 THEN SELL(HOLDING>0,0,MARKET);
IF C<=止盈价 THEN SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET);
不知道 这样写的在图表程序里没有效，麻烦帮我纠正下



补充内容 (2025-3-31 23:41):
IF C<=止损价 THEN SELL(HOLDING>0,0,MARKET);
IF C>=止损价 THEN SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET);

IF C>=止盈价 THEN SELL(HOLDING>0,0,MARKET);
IF C<=止盈价 THEN SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET);
如果这句改成限价停损
IF C<=止损价 THEN SELL(HOLDING>0,0,STOP,止损价);
IF C>=止损价 THEN SELLSHORT(HOLDING<0,0,STOP,止损价);

IF C>=止盈价 THEN SELL(HOLDING>0,0,STOP,止盈价);
IF C<=止盈价 THEN SELLSHORT(HOLDING<0,0,STOP,止盈价);
可以不，会是什么效果

技术008

不要用stop，就用marketr就行了，如果要限价报单就改成limitr,close
stop基本交易所都不支持的

葛伟星

技术008 发表于 2025-3-31 23:53
不要用stop，就用marketr就行了，如果要限价报单就改成limitr,close
stop基本交易所都不支持的

我上面写的可以不，逻辑严谨不，麻烦帮我修改下

技术008

没问题啊，

哈哈

开多：tbuy(1,ss,lmt,DYNAINFO( 36));
还是    开多：tbuy(1,ss,lmt,close);哪个更好。
avgenterprice在后台用用哪个函数

技术008

DYNAINFO( 36)
卖三价，这个需要5档才有的，一档数据没有这个

建议直接用close就可以了
TAVGENTERPRICE这个是后台成本价

哈哈

&#160;DEBUGFILE('E:\股票\金字塔储存\tholding.txt'，'上引线过长' +'当前时间为%.2f',DYNAINFO(217) );
&#160;DEBUGFILE(‘E:\股票\金字塔储存\tholding.txt’，stklabel+stklabel +'?? 当前持仓量：%.0f',tbuyholding(1))；
&#160;DEBUGFILE('E:\股票\金字塔储存\tholding.txt'，'成交价格为%.2f',DYNAINFO(215) );
&#160;DEBUGFILE('E:\股票\金字塔储存\tholding.txt'， '成交股数%.2f',DYNAINFO(216) );麻烦帮我修改一下

技术008

这个没问题啊

哈哈

平多8：tSELL(上引线过长, tbuyholding(0)/2,mkt,0,0); // 平多单
这个语句有问题吗，怎样成交效率更高

技术008

没问题的