关于漏单造成无法平仓的请教

lshhaaa

图表程序化下，因为漏单原因，偶尔会见到“实际有真实持仓，但虚拟持仓为零的情况”（用代码描述此时状态即HOLDING为0、THOLDING为1），
此时发出“SELL(1 , 0, MARKET )”，但无法实现平多仓.
请问：
1、无法实现平多仓的原因，是由于虚拟持仓为零，SELL拒绝执行，原因正确吗？
2、如果不考虑用持仓同步来解决，单纯用代码解决，请问有没有什么代码能实现在此种情况下平多仓？怎么编写？
谢谢！

技术009

1.模型先出信号，经过信号选择机制筛选（走完K或固定时间间隔） 才能到实际账户进行执行。
你这个虚拟持仓为0，相当于第一步就卡主了。

2.这个无解。只能持仓同步了。

lshhaaa

技术009 发表于 2021-9-28 16:20
1.模型先出信号，经过信号选择机制筛选（走完K或固定时间间隔） 才能到实际账户进行执行。
你这个虚拟持仓 ...

感谢回复！

在后台程序化中，因为漏单原因，如果出现“THOLDING2为1、THOLDING为0”, 请问：
1、是否也会出现无法代码平仓的情况？
2、如果无法代码平仓，后台程序化下如何解决？
3、持仓同步相当于手动操作，对吗？

技术009

1.后台里出现无法平仓问题，那要么是没有考虑周全可能出现的各种分支情况导致的代码的判断逻辑有问题，要么就是可平的持仓不足这类的实际情况了。所以你说的这个，如果出现了没出平仓信号，要么是逻辑出问题，要么就是当时实际账户有些情况。

就我个人习惯，一般后台我不用这几个函数。因为不确保是否多空都有的情况。一般是直接用函数分别读取多头，空头持仓。准确判断持仓才能正常正确的发出下单信号。
2.排查下单的控制逻辑，分析当时的持仓的实际情况。因为后台是直接操作实际资金账户的。不能平仓原因肯定是很直接的。它不是系统机制问题导致的，你只能在写代码时候就考虑清楚它的逻辑。
3.你只需要关心它实现的效果，手工单和程序单本质上没区别的啊。

lshhaaa

技术009 发表于 2021-9-28 16:48
1.后台里出现无法平仓问题，那要么是没有考虑周全可能出现的各种分支情况导致的代码的判断逻辑有问题，要么 ...

非常感谢！