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发表于 2021-9-27 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在图表交易中,非日内交易时,获取某一天的涨停板和跌停板价格,且当天出现涨停时不开多、出现跌停时不开空,应该怎么写?谢谢。
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FireScript
发表于 2021-9-27 15:59 | 显示全部楼层
1.涨跌停板只能自行按照品种的涨跌停幅度来进行计算的。这个幅度没有函数去获取,因为这个幅度有时候一个品种历史上都会调整。没办法自适应获取。
zt:CALLSTOCK('',vtCLOSE,6,-1)*(1+涨跌停幅度);
dtj:CALLSTOCK('',vtCLOSE,6,-1)*(1-涨跌停幅度);

2.当日不开仓的话。就判断 日内最高价最低价是否满足这个就行了。同样用CALLSTOCK调用当日最高价就行了。
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 楼主| 发表于 2021-9-27 17:29 | 显示全部楼层
再请教一下:
1、vtCLOSE是收盘价,可是期货的涨跌停板是依据前一天的结算价来计算的,这个会有影响吧?
2、由于涨跌停幅度是变化的,会不会导致回测出现问题,比如涨停时实盘是多不进去的,回测时也会规避这个问题吗?
谢谢。
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FireScript
发表于 2021-9-28 08:41 | 显示全部楼层
1.是的。忘记了。用PRVSETTLEMENT替换下就行了。
2.这个没有好的办法规避了。只能自行查阅下历史的交易所公告了,看下最新这个涨跌幅是什么时候更新的了。然后回测时候 在相同涨跌幅时间段下回测。
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