下单成交数量，以哪个为准？

许峰

下单成交数量，以哪个为准？

技术010

这个要看你代码中的报单数量是如何写的，你使用的百分比下单，根据实际资金来下单的？。图表程序化都是操作图上的理论持仓的，holding返回的也是图上的理论持仓的，就是24.

旋风

技术010 发表于 2025-1-27 11:25
这个要看你代码中的报单数量是如何写的，你使用的百分比下单，根据实际资金来下单的？。图表程序化都是操作 ...

使用资金的百分比下单。

技术010

如果你使用百分比下单，且报单语句后面用了PERTRADER百分比函数，那图上的仓位都是用理论资金来计算下单手数的，实际报单的时候会用账户的可用资金来计算手数进行报单的，这就是图上显示了24手，实际报单是40手了。holding返回的是图上的理论持仓，如果后续平仓，你想要全平，那平仓数量可以直接填0，这个可以把实际账户中的仓位都平掉。

旋风

开仓时，我的模拟账户中的资金有81.8万，按照20%的开仓比例，甲醇2505当时的价格一手2550，大约应开仓64或65手。但图表上只显示24手，委托单上也显示40手。我测算了一下，24手，大约是30万的20%。开40手，大约是50万的20%。是否是因为对原始账户资金的计算方式不同，所造成的差异？

技术006

旋风 发表于 2025-1-27 22:56
开仓时，我的模拟账户中的资金有81.8万，按照20%的开仓比例，甲醇2505当时的价格一手2550，大约应开仓64或6 ...

1. 图表是根据理论资金计算的手数，你可以在开仓位置输出查看自己当前的理论资金
2.实际下单是根据账户可用资金计算。

注：结合自己软件中合约信息中的保证金率就能换算出来。
另外：如果是市价指令下单时，保证金会按照张跌停板的价格预算，成交后按照实际的成交价扣除保证金