Python 小周期回测提前获取大周期的数据

Vince_F0ng

1分钟回测，8/21 21:01分开多单，获取最近两根日线的最低价 - 5个价位做为止损；
现在问题：8/21 21:01分获取最近两日（包括未走完的最近一根）的最低价，结果已经拿到了 22号未来的最低价了，22号的日线才刚开盘怎么会直接获取到未来的最低价。



low_day = history_bars(context.book_id, 2, '1d', 'low', True, True)
context.b_stoploss = np.min(low_day) - context.mintick * context.stoploss_float

技术009

你获取的的数据都是已经完成的静态的K线数据。这种数据是没有中间状态数据的。

在小周期上最好是自行用小周期统计大周期的高开低收来拟合 当时的日线数据。

Vince_F0ng

所以这样写在实盘跑获取的就是对的吧，回测不行是吧？

Vince_F0ng

技术009 发表于 2024-12-31 13:20
你获取的的数据都是已经完成的静态的K线数据。这种数据是没有中间状态数据的。

在小周期上最好是自行用 ...

所以这样写在实盘跑获取的就是对的吧，回测不行是吧？

补充内容 (2024-12-31 13:54):
如果是这样的话，那回测中，我在小周期里获取的大周期收盘价并且去计算的MA线其实也是提前了咯？

技术009

实盘时候 ，你大周期当时就是实时的，是没问题的。前面说的问题，只是在回测中会体现出来。