后台程序化实盘数据和回测数据有差别

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后台程序化实盘数据和回测数据有差别，初步判断是因为最后几秒执行下单后，信号消失造成的。请问这种问题应该怎么避免和解决？

资深技术05

这个无法有效解决。因为回测机制就是采用K走完时候的静态数据去计算信号的。并且有些特定函数由于没有历史值在回测中也无法奏效，比如盘口动态行情函数等，此外跨周期调用也无法实时模仿盘中的情况。这些差异都会导致回测和实盘运行的差异。

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我没有使用盘口和跨周期。就是1分钟的策略。使用K线走完再交易模式，是不是固定间隔60秒的方式？这样能保证和回测一样吗？

资深技术05

固定间隔60秒和1分钟的走完K是不一样的。固定间隔是从你启动程序开始计时。他没法刚好和你K走完时机对齐上。

你可以试着用走完K方式去执行程序，这样应该可以减少一些差异性。