请教一个回测优化的问题

Storm

我写了一个如下交易策略,虽然没有真正的buy(),sell(),但是逐K运行下来,sumProfit应该是有值的.然后我用这个策略去做策略优化,目的是优化sumProfit指标,但是跑完了优化sumProfit全部是0值,这有点不合道理吧?

variable:enterP=0,sumProfit=0,virtualHolding=0;
input:N(5,3,10,1);

ma5:=ma(c,N);
ma10:=ma(c,10);

if cross(ma5,ma10) and virtualHolding=0 then
begin
        virtualHolding:=1;
        enterP:=c;
END

if cross(ma10,ma5) and virtualHolding>0 then
begin
        sumProfit:=sumProfit+(c-enterP)*virtualHolding;
        virtualHolding:=0;
END

sProfit:sumProfit,NODRAW;

技术008

回测必须是有交易函数才行，其他自己写交易逻辑是没有结果的

Storm

就算我加了buy,sell也没有啊

Storm

https://www.weistock.com/bbs/for ... B%D7%D4%B6%A8%D2%E5

22年就有人反映这个bug了,到现在还没改

技术008

variable:sumProfit=0;
input:N(5,3,10,1);
if c>o then buy(1,1,marketr);
if c<o then
begin
sell(1,holding,marketr);
sumProfit:=sumProfit+1;
end
cc:sumProfit

技术008

本地测试有啊，你再图上看下你这个变量是否有数值

Storm

用的你的代码

补充内容 (2024-12-16 13:31):
30分钟,逐k模式

技术008

加我qq远程看下
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