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1、下单顺序是，我看示例里面有下单顺序，但是我有多个开仓规则，比如多个多开，多个空开，都用顺序1吗，平多平空全用顺序2吗
buy_open(context.s1, "market", volume=2,serial_id = 1)
sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity,serial_id = 2)
2、测试品种就是，我写的python代码好像只会测第一个品种，其他品种没反应，应该改成哪个函数
context.s1 = context.run_info.base_book_id
3、多核回测，我用python程序直接回测，提示不让用多核回测，要用pel调用，这个怎么调用啊
4、k线走势展示开平仓，就是用python回测后，能在k线走势图上看到开平仓点吗
请技术大神帮忙逐一解答
全量代码如下：
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
#简单的期货趋势策略，选用简单的均线金叉死叉进行买卖
import time
import os
import csv
import numpy
import talib as ta
def init(context):
# 在context中设置一些参数
context.s1 = context.run_info.base_book_id
#两条均线的周期长度
context.long_period = 20
context.short_period = 5
# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
pass
# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context):
# 开始编写你的主要的算法逻辑
# bar_dict[order_book_id] 可以拿到某个证券的bar信息
# context.portfolio 可以拿到现在的投资组合信息
# 使用order_shares(id_or_ins, amount)方法进行落单
# TODO: 开始编写你的算法吧！
#获取交易品种价格，并产生对应的均线数据
close = history_bars(context.s1, context.long_period+1, 'self', 'close',True)
print(close)
if len(close) < context.long_period+1 :
return
ma5 = ta.EMA(close,context.short_period)
ma20 = ta.EMA(close,context.long_period)
#logger.info('ma5均线'+str(ma5[-1])+'ma20均线'+str(ma20[-1]))
if ma5[-1]>ma20[-1] and ma5[-2]<ma20[-2]:
buy_open(context.s1, "market", volume=2,serial_id = 1)
if ma5[-1]<ma20[-1] and ma5[-2]>ma20[-2]:
portfolio = get_portfolio(context.s1,0)
sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity,serial_id = 2)
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
pass
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发表于 2024-12-16 11:32
发表于 2024-12-16 13:13
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