后台程序化对报单价格的理解

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后台程序化实盘中遇到一些报单不成交的问题，废单全部是报单价格为0的限价单，但同样的设置有的品种报单价正确并成交，有的报单为0被拒。故有下列问题：1、集合竞价报单阶段，后台取昨结算价PRVSETTLEMENT和DYNAINFO( 62)完全一样不？我只要取到昨结算价就行；2、集合竞价报单阶段，图中自动整理委托价格打勾是否有效（跟连续交易阶段比较）？3、集合竞价报单阶段，若图中自动整理委托价格打勾限价单仍然出现报单价格为0，我怀疑是小数点的问题，用round函数取整限价报单能否解决问题？4、图中市价选项-勾选对全部期货市场有效，指的是一旦勾选了，所有市价的报单（不论交易所是否支持市价）全部都变成超过对价3个价位发单还是仅仅是不支持市价发单的交易所会变成超过对价3个价位发单？请老师分别就上述4个问题解答一下，谢谢！

技术009

1.集合竞价申报期间，没有K生成。PRVSETTLEMENT 只能获取到上上个交易日的结算价。动态函数的情况 目前只有部分市场能在申报时期无法获取，这个我们要核实下。
如果获取不到可以考虑按照结算价算法自己算一个价格之后再加点报单，这个方式更稳妥：

https://www.weistock.com/bbs/for ... =996&extra=page%3D1
但是你是日线，你这里可能需要跨周期调用下。

2.价格整理依然有效。

3.和这个没有关系，就是昨结取值问题。

4.是的。但是你是集合竞价申报时候报单的，这个对手价是没有的。这个设置在这里没什么用。

技术006

1.两个函数目前效果一样。他们都要等集合竞价结束时才会更新结算价，否者都是前一个交易日的结算价（这个现象后续会返回调整）
注：PRVSETTLEMENT的数据来源于日线数据，如果不一致，可以右键数据日线数据中的结算价数据是否完整。
2.有效。
3.委托价格为0，具体要看你采用的是限价指令还是市价指令。
   3.1 限价指令：说明策略中指定的委托价格不对，需要排查下委托价格的来源，输出它是多少。
   3.2 市价指令：软件中对市价指令采用的是0表示的。
4. 所有市场的市价指令都按照这个设置进行转换，可以理解为采用超级形式发单。

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技术009 发表于 2024-12-16 09:04
1.集合竞价申报期间，没有K生成。PRVSETTLEMENT 只能获取到上上个交易日的结算价。动态函数的情况 目前只有 ...

1、目前我引用的策略有日线、也可能会加入小时、分钟线，但是我的净持仓策略都是在1分钟周期上运行，1分钟+固定1秒轮询+5根K，按照链接公式里的算法，直接用就可以了吧？
//以下代码在1分钟上计算有效，其他周期请跨周期调用
n1:=todaybar;
dm:=4-INTPART(LOG(C));
结算价:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm),colorred;
3、只要自动整理委托价格打勾，我就不用担心发单价小数点位的问题么？
4、净持仓策略引用的策略可能会加入小时、分钟线，所以我也可能盘中报单，这种情况下：图中市价选项-勾选对全部期货市场有效，指的是一旦勾选了，所有市价的报单（不论交易所是否支持市价）全部都变成超过对价3个价位发单还是仅仅是不支持市价发单的交易所会变成超过对价3个价位发单？

技术010

1、是的，可以直接用，只要当前监控的品种就是下单的品种就可以。
2、是的，这个价格自动整理是不区分集合竞价阶段和连续交易阶段的，都有效。
3、勾选全部市场，那就对所以市价的报单都转成限价了，支持市价的市场的品种报单也转成限价了。

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技术010 发表于 2024-12-16 09:37
1、是的，可以直接用，只要当前监控的品种就是下单的品种就可以。
2、是的，这个价格自动整理是不区分集合 ...

3、连续交易阶段，哪些交易所不支持市价下单？

技术010

软件中默认对上期所和中金所品种进行市价报单，会转成限价的。实际是上期货不支持市价，中金所远期合约不支持市价。

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技术010 发表于 2024-12-16 11:06
软件中默认对上期所和中金所品种进行市价报单，会转成限价的。实际是上期货不支持市价，中金所远期合约不支 ...

我在连续交易阶段，所有的期货品种全部都是市价MKT发单，软件中默认不支持市价的准换，换成的限价是什么样的计算方式？我想了解下是否接近涨跌停板价格

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工具-选项-交易设置-常规-市价选项-默认超对价3个价位，对于不支持市价的，是不是 市价指令转换成超对价3个价位发委托单

技术006

是的。